পিভট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি হল একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল যা পিভট সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ধারণাকে একত্রিত করে। যখন দাম পিভট লেভেলগুলি ভেঙে যায় তখন এটি বিপরীত অবস্থান নেয়। কৌশলটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এটিকে একটি স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল করে তোলে।
কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি গণনা করে (উদাহরণস্বরূপ 4 বার) পিভট প্রতিরোধ এবং সমর্থন স্তর হিসাবে। এটি তারপরে রিয়েল টাইমে মূল্যের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে এবং দামটি পিভট স্তরগুলি ভেঙেছে কিনা তা নির্ধারণ করে। বিশেষতঃ
কৌশলটি সহজ এবং সুস্পষ্ট - যখন দামগুলি মূল স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করুন। রাতারাতি ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এটি ট্রেডিং ঘন্টা নিয়ন্ত্রণও অন্তর্ভুক্ত করে।
পিভট বিপরীত কৌশল বেশ কয়েকটি সুবিধা আছেঃ
এছাড়াও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য চলমান স্টপ লস ব্যবহার করা, বাজারের অবস্থার সাথে স্টক জুড়ি দেওয়া এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হার হ্রাস করা অন্তর্ভুক্ত।
ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে, ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশানগুলি নিম্নলিখিতগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেঃ
সাফল্যের হার বাড়াতে গণনার সময় বাড়ানোর মতো পিভট প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা।
প্রধান প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ঝুঁকি কমাতে চলমান স্টপ লস যোগ করা।
প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ম্যাকডের মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্টকের শ্রেণীবিভাগ এবং অনন্য পরামিতি নির্ধারণ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হংকংয়ের শেয়ারের মতো বিভিন্ন বাজারের জন্য ট্রেডিংয়ের সময় অপ্টিমাইজ করা।
নির্বাচনী ব্যবসায়ের জন্য সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বিবেচনা করা।
সামগ্রিকভাবে, পিভট রিভার্সাল কৌশলটি শিক্ষানবিশদের জন্য শেখার জন্য একটি দুর্দান্ত সহজ ব্রেকআউট কৌশল। এটি পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে পরিষ্কারভাবে বিপরীত স্তরগুলি সনাক্ত করে। যদিও ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস, ট্রেডিং সময় এবং সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এটিকে একটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলতে পরিণত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)