ATR ট্রেলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশলটি হ’ল একটি ট্রেডিং কৌশল যা গড় বাস্তব তরঙ্গের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি উচ্চ মূল্যের ওঠানামা সহ ফরেক্স ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য, গতিশীলভাবে বাজারের ওঠানামা অনুসরণ করে স্টপ লস সেট করে, বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে লাভের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং চ্যানেল গঠন করে, AVERAGE সূচক (মূল্যের গড় লাইন) এবং ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে গণনা করা আপট্র্যাক DIFF এবং ডাউনট্র্যাক DIFFLOW। যখন দাম উপরে চলে যায় তখন এটি একটি পল্ট হেড করে এবং যখন দাম নীচে চলে যায় তখন এটি একটি খালি হেড করে, এটিটিআর গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করে, স্টপ লস পজিশনে পৌঁছায়।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে দামের সরল চলমান গড় এবং এটিআর সূচকগুলি গণনা করে এবং এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে একটি গুণিতক ফ্যাক্টর দিয়ে আপট্র্যাক ডিআইএফএফ এবং ডাউনট্র্যাক ডিআইএফএলওও গণনা করে। এটি একটি লেনদেনের চ্যানেল তৈরি করে, যার উপরের এবং নীচের সীমানা ডিআইএফএফএফ এবং ডিআইএফএলও দ্বারা নির্ধারিত হয়। যখন দামটি ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন মাল্টি-হেড পজিশন করা হয়; যখন দামটি ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন শূন্য-হেড পজিশন করা হয়। এছাড়াও, স্টপ লসটি গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হয় যখন এটিআর মান পরিবর্তিত হয়, যার ফলে পরিবর্তনশীল ক্ষতি সম্ভব হয়।
এইভাবে, কৌশলটি বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে মুনাফা ক্যাপচার করার জন্য ক্রমাগত অতিরিক্ত shorting করতে পারে, এবং এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা উচ্চতর ওঠানামা সহ জাতের জন্য উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস করা যায়, বাজার ওঠানামার মাত্রা অনুযায়ী স্টপ লসের স্থিতিটি নমনীয়ভাবে সেট করা যায়, যাতে স্টপ লস খুব কাছাকাছি বা খুব দূরে না যায়।
ট্রেডিং চ্যানেল তৈরি করা যাতে বড় ট্রেন্ডের মধ্যে গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ধরা যায়। যখন দামগুলি চ্যানেলের মধ্যে থাকে, তখন এই কৌশলটি আরও ভাল তহবিলের ব্যবহারের হার অর্জন করতে পারে।
ক্রমাগতভাবে ট্রেন্ডে অংশগ্রহণের জন্য আরও কমান্ড তৈরি করুন, দামের উত্থান বা পতনের পূর্বাভাস দেওয়ার দরকার নেই, ট্রেন্ড অনুসরণ করুন এবং আরও ভাল মুনাফা অর্জন করুন।
সহজ প্যারামিটার সেটিং এবং ট্রেডিং নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে, আপনি আপনার ট্রেডিংয়ের গতি বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
এটিআর প্যারামিটারটি খুব বড় করে সেট করা হয়েছে, যার ফলে স্টপডাউন দূরত্ব খুব বেশি এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এটিআর ফ্যাক্টরটি 1-3x দৈনিক এটিআর হিসাবে সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সমাপ্তি বাজারে, লেনদেন সক্রিয়, দামের ঝড় বেশি, প্রায়শই স্টপ লস ট্রিগার করা হয়। স্টপ লস ট্রিগার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য এটিআর ফ্যাক্টরটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কিছু সময় মূল্য একটি চ্যানেল ভেঙে আবার ফিরে আসতে পারে, এই সময়ে কৌশলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রেন্ড ফিল্টারটি সংযুক্ত করা যেতে পারে, কেবলমাত্র যখন ট্রেন্ডের দিকটি চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখনই প্রবেশ করা যায়।
বড় অস্থিরতার সাথে, ক্ষতির ক্ষতির কারণে ভাল সুরক্ষা কার্যকর নাও হতে পারে। সর্বাধিক ক্ষতির সেটিং যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ক্ষতির ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়।
এই কৌশলটি নিম্নরূপ অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং উপযুক্ত এটিআর গুণিতক ফ্যাক্টরটি সন্ধান করুন যা স্টপ লস ট্র্যাক করতে পারে তবে স্টপ লস খুব সংবেদনশীল নয়।
ট্রেডিংয়ে ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য একটি সূচক যোগ করুন, ট্রেডিংয়ের প্রবণতা বাড়ার সময় অতিরিক্ত করুন, ট্রেডিংয়ের প্রবণতা হ্রাসের সময় খালি করুন এবং প্রবণতা ছাড়াই ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য পৃথক পৃথক পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং প্রতিটি জাতের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
প্রবেশের সুযোগকে অনুকূলিতকরণ, প্রবেশের মধ্যবর্তী অক্ষের মাধ্যমে প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
তিনি বলেন, “আমি মনে করি, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
সারসংক্ষেপ
এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলটি ট্রেডিং চ্যানেল স্থাপন করে, বড় প্রবণতাগুলিতে ক্রমাগত ট্রেডিং করে মুনাফা ক্যাপচার করে, এবং এটিআর গতিশীল সেটিং বন্ধ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি উচ্চতর ওঠানামার জাতের জন্য প্রযোজ্য, ভাল তহবিল ব্যবহারের জন্য। অনুশীলনে, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন, এবং প্রবণতা বিচার অন্তর্ভুক্ত করা আরও উন্নত করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Investoz
//@version=4
strategy("ATR Strategy FOREX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(26, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2, type=input.float, minval=0, title="Length")
price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow
bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("KOP", when=bear_cross)
strategy.entry("SALJ", strategy.short, when=bear_cross)
strategy.close("SALJ", when=bull_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)