DEMA ফাস্ট ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
DEMA দ্রুত দ্বি-সূচক চলমান গড় কৌশল DEMA উপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি চলমান গড়ের মসৃণতা এবং EMA এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, DEMA লাইনের ক্রসগুলি ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত লাইনের মূল্যের প্রবণতাকে ক্যাপচার করার জন্য এবং মুনাফা অর্জনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত DEMA দ্রুত এবং DEMA ধীর লাইনের গোল্ড ফর্ক এবং ডেড ফর্কের উপর নির্ভর করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে।
বিশেষ করে, ফাস্ট লাইন এর গণনা সূত্র হলঃ
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
ধীরগতির রেখার গণনা সূত্র হল:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
এখানে fastPeriod এবং slowPeriod যথাক্রমে দ্রুত এবং ধীর লাইনের প্যারামিটার পিরিয়ড প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইন অতিক্রম ক্রয় সংকেত উত্পন্ন, যখন দ্রুত লাইন অধীনে ধীর লাইন অতিক্রম বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন।
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
এই কৌশলটি DEMA লাইনের ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লেনদেনের দিক নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
DEMA লাইন ঐতিহ্যগত মুভিং এভারেজের তুলনায় আরো সংবেদনশীল এবং দামের পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এই কৌশলটি আরও বেশি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সুযোগ ধরতে সক্ষম করে।
এছাড়াও, DEMA লাইনটি চলমান গড়ের মসৃণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে, যা ভুল সংকেতগুলি এড়াতে বাজার শব্দগুলির একটি অংশ ফিল্টার করতে পারে।
উপরন্তু, এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর লাইন সমন্বয় ব্যবহার করে, যা ভার্চুয়াল ক্রসিংকে কিছুটা এড়াতে পারে। দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের প্যারামিটার সেটিংয়ের চেয়ে আলাদা, ক্রস সিগন্যালটি আরও নির্ভরযোগ্য।
সুতরাং, DEMA দ্রুত দ্বি-সূচক চলমান গড় কৌশল সামগ্রিকভাবে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, শব্দ ফিল্টারিং, সংকেত স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সুবিধাগুলি রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও DEMA লাইনগুলি EMA লাইনের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল, তবুও ভার্চুয়াল ক্রসিংয়ের ঝুঁকি থাকতে পারে, যা ভুল সংকেত তৈরি করে। এই পয়েন্টের জন্য, দ্রুত এবং ধীর লাইনের সময়কালের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে দ্রুত লাইনটি যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং ধীর লাইনটি যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়।
এছাড়াও, একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, এটি লেনদেনের ব্যয় সম্পর্কে সংবেদনশীল। লেনদেনের ঘনত্ব খুব বেশি বা প্রতি লেনদেনের পরিমাণ খুব ছোট হলে লেনদেনের ব্যয় মুনাফার উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লেনদেনের পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করুন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন।
শেষ পর্যন্ত, কোনও প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল সম্পূর্ণরূপে স্টপ লস এড়াতে পারে না এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত তহবিল পরিচালনার প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারের সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটারের সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়।
ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা যেতে পারে, যেমন RSI ইত্যাদি, যাতে ভুল সংকেত ঘটতে পারে না।
যেমন মুনাফা লক করার জন্য চলমান স্টপ সেট করা ইত্যাদি।
তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যেমন অ্যাকাউন্টের তহবিলের ভিত্তিতে লেনদেনের পরিমাণকে সামঞ্জস্য করা বা স্থিতিশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থানগুলি প্রবর্তন করা।
সারসংক্ষেপ
DEMA দ্রুত দ্বি-সূচক চলমান গড় কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, তবে এটির কিছু মসৃণ ফিল্টারিং ক্ষমতাও রয়েছে। এসএমএ এবং অন্যান্য সূচকের তুলনায় এই কৌশলটি আরও সংক্ষিপ্ত সুযোগ ধরতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক পদক্ষেপের মাধ্যমে কৌশলটির আয়ের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )