ডুয়াল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি বাজারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে এবং অতিরিক্ত রিটার্ন তৈরি করতে দুটি ভিন্ন কৌশল সংকেতকে একত্রিত করে। এটি প্রথমে মূল্য বিপরীত সংকেতগুলি নির্ধারণ করতে 123 বিপরীত কৌশলটি ব্যবহার করে এবং তারপরে পজিশনের দিক নির্ধারণ করতে ওভারকুপ-ওভারসোল্ড সূচককে একত্রিত করে, ট্রেন্ডগুলি ট্র্যাক করে ফাঁদে পড়া এড়ায়।
এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
123 বিপরীতমুখী কৌশল
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি প্রথমে পূর্ববর্তী দুই দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে। যদি বন্ধের মূল্য সম্প্রতি বিপরীতমুখী হয় (যেমন বন্ধের মূল্য গতকাল বেড়েছে এবং আগের দিন কমেছে), এটি একটি সম্ভাব্য পালা পয়েন্ট নির্দেশ করে।
এটি পরে স্টক সূচককে একত্রিত করে ক্রয় এবং বিক্রয় সময় নির্ধারণ করে। যখন স্টক ফাস্ট লাইন একটি নির্দিষ্ট স্তরের (উদাহরণস্বরূপ 50) নীচে থাকে এবং ধীর লাইনটি দ্রুত লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন স্টক ফাস্ট লাইনটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের (উদাহরণস্বরূপ 50) উপরে থাকে এবং ধীর লাইনটি দ্রুত লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
সুতরাং 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য মূল্য বিপরীতমুখী চিহ্নিত করার পাশাপাশি স্টক সূচক থেকে নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় সূচক
অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচক সরাসরি স্টক সূচক ব্যবহার করে। যখন স্টক সূচকটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে থাকে (উদাহরণস্বরূপ 90), এটি অতিরিক্ত ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্টক সূচকটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের নীচে থাকে (উদাহরণস্বরূপ 20), এটি অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
এই সূচকটি স্টক সূচকের মাধ্যমে সরাসরি প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা নির্ধারণ করে।
অবশেষে, কৌশলটি দুটি কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে - শুধুমাত্র যখন সংকেতগুলি একই দিকে থাকে তখনই চূড়ান্ত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেতগুলি বাজারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করার জন্য উত্পন্ন করা হবে।
ডুয়াল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি ভুল ট্রেডিং সংকেত এড়ানোর জন্য মূল্যের প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / oversold শর্ত উভয়ই যাচাই করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাঃ
দুটি কৌশল সংকেত একত্রিত করা আরও শক্তিশালী যাচাইকরণ প্রদান করে এবং একটি একক কৌশলতে ত্রুটির কারণে ক্ষতি হ্রাস করে।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় সূচক বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি যাচাই করতে পারে এবং উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ করা এড়াতে পারে।
দুটি কৌশল ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য একে অপরকে যাচাই করতে পারে, স্থিতিশীলতা উন্নত করে।
এটি সহজ এবং কার্যকর সূচকগুলিকে সহজেই বোঝা এবং প্রয়োগ করা সহজ সুস্পষ্ট যুক্তির সাথে একত্রিত করে।
যদিও কৌশলটি সমন্বিত যাচাইকরণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা উন্নত করে, তবুও কিছু ঝুঁকি এখনও বিদ্যমানঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশল বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি পুরোপুরি সনাক্ত করতে পারে না এবং কিছু সুযোগ মিস করতে পারে। বিপরীতমুখী সংকেত প্রান্তিককরণ হ্রাস করার জন্য সূক্ষ্ম সেট পরামিতি।
অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকটি কেবলমাত্র একটি স্টক সূচকের উপর নির্ভর করে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। যাচাইয়ের জন্য এমএ লাইন ইত্যাদি যুক্ত করুন।
দুটি কৌশল সংকেত একে অপরকে বাতিল করতে পারে এবং সুযোগগুলি মিস করতে পারে। সীমাবদ্ধতা হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
এই কৌশলটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ব্যাকটেস্ট করা হয়। লাইভ ট্রেডিংয়ে পরামিতিগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং সময়ের জন্য পরামিতিগুলির স্বাধীন পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। পরামিতিগুলি সরাসরি অনুলিপি করবেন না।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্রোগ্রামের জন্য প্যারামিটার পুল গঠন করতে উভয় কৌশল জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন বিভিন্ন বাজার অবস্থার অধীনে থেকে নির্বাচন করতে।
ভুল সংকেত এড়াতে এমএ, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন।
সর্বাধিক ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, মুভ স্টপ লস, টাইম স্টপ লস ইত্যাদি যুক্ত করুন।
নিম্ন তরলতা এড়াতে বিভিন্ন পণ্যের ভলিউম বা পজিশনের উপর ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
সময়ের সাথে সাথে পরামিতিগুলির বিবর্তন অধ্যয়ন করুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
প্রবণতাহীন বাজারে অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে প্রবেশের ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন।
ডুয়াল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় কৌশলগুলি একত্রিত করে ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলি যাচাই করার সময় প্রবণতা বিপরীতমুখীগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করে। এটি ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং অতিরিক্ত রিটার্নের জন্য প্রকৃত প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করে। এটি একক সূচক কৌশলগুলির চেয়ে আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনক। তবে ঝুঁকিগুলি সময়মতো স্টপ লস দ্বারা পরিচালিত করা উচিত। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করা, অটোমেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ভবিষ্যতের উন্নতি করা যেতে পারে
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )