দ্বৈত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি দুটি ভিন্ন কৌশলগত সংকেত ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতাকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করে অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করে। এই কৌশলটি প্রথমে 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে দামের বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করে এবং তারপরে ওভারবই ওভারসোলিং সূচকের সাথে মিলিত হয়ে পোজ হোল্ডিংয়ের দিকনির্দেশ দেয়, একই সাথে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্যাচিং এড়ানো।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি প্রথমে পূর্ববর্তী দু’দিনের সমাপ্তির মূল্যের সম্পর্কের বিচার করে, যদি সাম্প্রতিক দু’দিনের সমাপ্তির মূল্য বিপরীত হয় (যেমন পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্ববর্তী দু’দিনের সমাপ্তির মূল্য হ্রাস পেয়েছে) তবে দামটি ঘুরতে পারে।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি স্টোক সূচকের সাথে মিলিত হয় যখন এটি ক্রয়-বিক্রয় করার সময় নির্ধারণ করে। যখন স্টোকের দ্রুত লাইনটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের নীচে থাকে (যেমন 50) এবং ধীর লাইনটি দ্রুত লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি ক্রয়-সিগন্যাল তৈরি করে। যখন স্টোকের দ্রুত লাইনটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে থাকে (যেমন 50) এবং ধীর লাইনটি দ্রুত লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি একটি বিক্রয়-সিগন্যাল তৈরি করে।
সুতরাং, 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি মূল্যের বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের সাথে সাথে স্টোক সূচক যাচাইকরণের প্রয়োজন, যা সত্যিকারের ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে।
- ওভারবয় ওভারসেল ইন্ডিকেটর
স্টোচ সূচকটি সরাসরি স্টোচ সূচকটি ব্যবহার করে, যখন স্টোচ সূচকটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে থাকে (যেমন 90), তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে বলে মনে করা হয়; যখন স্টোচ সূচকটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের নীচে থাকে (যেমন 20) তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে বলে মনে করা হয়।
এই সূচকটি স্টোক সূচকের মাধ্যমে সরাসরি ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি বিচার করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা অর্জন করে।
অবশেষে, এই কৌশলটি উপরের দুটি কৌশলগত সংকেতকে একত্রিত করে। যখন দুটি কৌশলগত সংকেত একত্রিত হয়, তখনই একটি চূড়ান্ত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা বাজারের প্রবণতাকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল দামের প্রবণতা এবং ওভারব্লড ওভারসোল্ড উভয়ই যাচাই করা যায়, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ভুল হতে পারে না। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
দুইটি কৌশলগত সংকেতের সংমিশ্রণ যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং একক কৌশলগত বিচারের কারণে ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারে।
123 বিপরীতমুখী কৌশল মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত বিচার করে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে।
ওভারবয় ওভারসেল ইন্ডিকেটর বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করতে পারে এবং উঁচু-নিচু হওয়া এড়াতে পারে।
দুইটি কৌশল পরস্পরকে যাচাই করতে পারে, ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি এড়াতে পারে, যার ফলে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
সহজ এবং কার্যকর সূচক ব্যবহারের সাথে, কৌশলগত যুক্তিগুলি সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি সমন্বয় যাচাইয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তোলে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি মূল্যের বিপরীতমুখী পয়েন্টটি পুরোপুরি বিচার করতে পারে না, এটি বিপরীতমুখী সুযোগের কিছু অংশ মিস করতে পারে। এটি বিপরীতমুখী সংকেতের বিচার থ্রেশহোল্ডকে কমিয়ে আনার জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
ওভারবয় ওভারসোল্ড সূচকটি শুধুমাত্র একটি স্টোক সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
দুটি কৌশলগত সংকেত একে অপরকে অফসাইট করতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা যায়। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলগত পোর্টফোলিওর শর্তাধীন সীমাবদ্ধতা হ্রাস করা যায়।
কৌশলটি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। রিয়েল-সিস্টেম প্যারামিটারগুলিকে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-অফ ব্যবস্থা যুক্ত করা উচিত।
বিভিন্ন জাতের এবং লেনদেনের সময়কালের পরামিতিগুলি স্বতন্ত্র পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, পরামিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনরাবৃত্তি করা যায় না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
উভয় কৌশল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন, অপ্টিমাইজেশান প্রোগ্রামের জন্য প্যারামিটার পুল নির্বাচন করুন।
চলন্ত গড়, ব্রিন ব্যান্ড এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টারিংয়ের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
কন্ট্রোল কৌশল থেকে সর্বাধিক প্রত্যাহারের জন্য ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা যেমন, মরণ ত্বরণ বন্ধ, গতি বন্ধ, সময় বন্ধ ইত্যাদি।
বিভিন্ন জাতের জন্য, কম তরলতা এড়ানোর জন্য, ট্রেডিং ভলিউম বা হোল্ডিংয়ের সংখ্যার উপর ফিল্টারিং যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হওয়ার নিয়মগুলি অধ্যয়ন করতে পারে, মেশিন লার্নিং পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করতে পারে।
মার্কেটে প্রবণতা না থাকায় এফটিএ বা এফটিএ-র মাধ্যমে লেনদেনের সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে এফটিএ বা এফটিএ-র মাধ্যমে লেনদেনের সম্ভাবনা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি 123 টি বিপরীত কৌশল এবং ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা, দামের প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সাথে সাথে সঠিকভাবে বিচার করা সম্ভব কিনা তা যাচাই করে, যাতে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়, ক্যাপচার প্রকৃত প্রবণতা অতিরিক্ত উপার্জন নিয়ে আসে। একক সূচক কৌশলটির তুলনায় কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার তুলনায় শক্তিশালী। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং যথাযথ সময় বন্ধের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতে সূচক অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা এবং স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা অব্যাহত রাখতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )