দ্বৈত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি দুটি ভিন্ন কৌশল সংকেতের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা আরও নির্ভুলভাবে ধরতে এবং অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে সহায়তা করে। এই কৌশলটি প্রথমে ১২৩ রিভার্সাল কৌশল ব্যবহার করে মূল্য বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করে, তারপর ওভারবট/ওভারসল্ড সূচক ব্যবহার করে অবস্থানের দিক নির্ণয় করে, ফলে প্রবণতা অনুসরণ করার পাশাপাশি ফাঁদে পড়া এড়ানো যায়।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
১. ১২৩ রিভার্সাল কৌশল
১২৩ রিভার্সাল কৌশল প্রথমে গত দুই দিনের ক্লোজিং মূল্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যদি সাম্প্রতিক দুই দিনের ক্লোজিং মূল্যে বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে (যেমন, আগের দিনের ক্লোজিং মূল্য বেড়েছে, কিন্তু তার আগের দিনের ক্লোজিং মূল্য কমেছে), তাহলে বোঝা যায় মূল্যে একটি মোড় আসতে পারে।
তারপর, কৌশলটি স্টকাস্টিক (Stoch) সূচকের সাথে মিলিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। যখন Stoch ফাস্ট লাইন একটি নির্দিষ্ট স্তরের (যেমন ৫০) নিচে থাকে এবং স্লো লাইন ফাস্ট লাইনের উপরে থাকে, তখন বাজারকে ওভারসল্ড ধরা হয় এবং ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন Stoch ফাস্ট লাইন একটি নির্দিষ্ট স্তরের (যেমন ৫০) উপরে থাকে এবং স্লো লাইন ফাস্ট লাইনের নিচে থাকে, তখন বাজারকে ওভারবট ধরা হয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
তাই, ১২৩ রিভার্সাল কৌশল মূল্যের বিপরীতমুখিতা নির্ধারণ করার পাশাপাশি Stoch সূচকের মাধ্যমে যাচাই করেই প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
২. ওভারবট/ওভারসল্ড সূচক
ওভারবট/ওভারসল্ড সূচক সরাসরি Stoch সূচক ব্যবহার করে। যখন Stoch সূচক একটি নির্দিষ্ট স্তরের (যেমন ৯০) উপরে থাকে, তখন বাজার ওভারবট বলে বিবেচিত হয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন Stoch সূচক একটি নির্দিষ্ট স্তরের (যেমন ২০) নিচে থাকে, তখন বাজার ওভারসল্ড বলে বিবেচিত হয় এবং ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই সূচকটি Stoch সূচকের মাধ্যমে সরাসরি ওভারবট/ওভারসল্ড এলাকা নির্ধারণ করে, যা প্রবণতা অনুসরণের প্রভাব তৈরি করে।
অবশেষে, কৌশলটি উপরোক্ত দুটি কৌশলের সংকেত একত্রিত করে—যখন উভয় কৌশলের সংকেত একই দিকে হয়, তখনই চূড়ান্ত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা বাজারের প্রবণতা আরও নির্ভুলভাবে ধরতে সাহায্য করে।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি একসঙ্গে মূল্য প্রবণতা এবং ওভারবট/ওভারসল্ড পরিস্থিতি যাচাই করতে পারে, ফলে ভুল ট্রেডিং সংকেত এড়ানো যায়। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলো হলো:
১. দুটি কৌশলের সংকেত একত্রিত করে, যাচাই প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়, যা একক কৌশলের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষতি কমাতে পারে।
২. ১২৩ রিভার্সাল কৌশল মূল্যের বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করে, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রবণতার মোড় সময়মতো ধরা যায়।
৩. ওভারবট/ওভারসল্ড সূচক বর্তমান বাজার পরিস্থিতি যাচাই করতে পারে, যা উচ্চমূল্যে কেনা এবং নিম্নমূল্যে বিক্রি করা এড়ায়।
৪. দুটি কৌশল পরস্পরকে যাচাই করতে পারে, যা ভুল ট্রেডিং সংকেত এড়িয়ে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
৫. সহজ এবং কার্যকর সূচক ব্যবহার করে কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা সহজ, যা বাস্তব প্রয়োগের জন্য সুবিধাজনক।
কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও কৌশলটি সংমিশ্রণ যাচাইয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা লক্ষ রাখা প্রয়োজন:
১. ১২৩ রিভার্সাল কৌশল পুরোপুরি নির্ভুলভাবে মূল্য বিপরীত বিন্দু নির্ধারণ করতে পারে না, ফলে কিছু বিপরীত সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে বিপরীত সংকেতের শর্ত কমিয়ে আনা যেতে পারে।
২. ওভারবট/ওভারসল্ড সূচক শুধুমাত্র একটি Stoch সূচকের উপর ভিত্তি করে, যা ভুল সংকেত দিতে পারে। মুভিং এভারেজের মতো অন্যান্য সূচক যোগ করে যাচাই করা যেতে পারে।
৩. দুটি কৌশলের সংকেত পরস্পরকে বাতিল করতে পারে, ফলে ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে কৌশল সংমিশ্রণের শর্ত কমিয়ে আনা যেতে পারে।
৪. কৌশলটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ডেটার ব্যাকটেস্টিংয়ের উপর ভিত্তি করে, লাইভ ট্রেডিংয়ে প্যারামিটার বারবার পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করতে হবে। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করা উচিত।
৫. বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং সময়ের জন্য প্যারামিটার আলাদাভাবে পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করতে হবে, সম্পূর্ণরূপে একই প্যারামিটার পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
নিম্নলিখিত দিক থেকে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে:
১. দুটি কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির জন্য প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রোগ্রামের জন্য একটি প্যারামিটার পুল তৈরি করা।
২. মুভিং এভারেজ, বোলিঞ্জার ব্যান্ড ইত্যাদি সূচকের উপর ভিত্তি করে ফিল্টার শর্ত যোগ করা, যা ভুল সংকেত এড়াতে সাহায্য করে।
৩. স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করা, যেমন ট্রেলিং স্টপ, মোবাইল স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি, যা কৌশলের সর্বোচ্চ ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. বিভিন্ন পণ্যের জন্য ট্রেডিং ভলিউম বা পজিশনের সংখ্যার ভিত্তিতে ফিল্টার যোগ করা, যা কম লিকুইডিটি ট্রেড এড়ায়।
৫. সময়ের সাথে সাথে কৌশলের প্যারামিটারের পরিবর্তনের প্যাটার্ন অধ্যয়ন করে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
৬. এন্ট্রির সংখ্যা অপ্টিমাইজ করা, যাতে স্পষ্ট প্রবণতা নেই এমন বাজারে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এড়ানো যায়।
উপসংহার
দ্বৈত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি ১২৩ রিভার্সাল কৌশল এবং ওভারবট/ওভারসল্ড সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে মূল্য প্রবণতার বিপরীতমুখিতা নির্ধারণ করে এবং একইসঙ্গে বর্তমান ওভারবট/ওভারসল্ড অবস্থা যাচাই করে, যার মাধ্যমে ভুল সংকেত ফিল্টার করে প্রকৃত প্রবণতা থেকে অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করা যায়। একক সূচকভিত্তিক কৌশলের তুলনায় এই কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বেশি। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সময়মতো স্টপ-লস ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্ত যোগ করা, অটোমেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলের কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1