ব্রেকআউট পয়েন্ট রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ব্রেক পয়েন্ট রিভার্স কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল যা সাম্প্রতিক সমর্থন পয়েন্টের উপরে স্টক কেনা এবং সাম্প্রতিক প্রতিরোধের পয়েন্টের নীচে বিক্রি করে প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য। এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, যারা বাজার সম্পর্কে খুব বেশি পূর্বাভাস না দিয়ে কেবল প্রবণতা অনুসরণ করতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী পয়েন্টগুলি গণনা করে নিকটতম প্রতিরোধের লাইন এবং সমর্থন লাইনগুলি নির্ধারণ করে। যখন দামগুলি এই মূল পয়েন্টগুলিকে ভেঙে দেয়, তখন ট্রেডিংয়ের দিকটি অনুসরণ করতে পারে।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে প্রতিরোধের রেখা হিসাবে গত N1 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান এবং সমর্থন হিসাবে গত N2 দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যবর্তী স্থান গণনা করে। ক্রয় দিকের ক্ষেত্রে, যদি দিনের সর্বোচ্চ মূল্য সাম্প্রতিক প্রতিরোধের রেখা অতিক্রম করে তবে একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। বিক্রয় দিকের ক্ষেত্রে, যদি দিনের সর্বনিম্ন মূল্য সাম্প্রতিক সমর্থন লাইন অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। বিনিয়োগকারীরা নিজেরাই N1 এবং N2 এর মান সেট করতে পারেন, যার ফলে কৌশলটির সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়।
এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, বাজারের পূর্বাভাস দেওয়ার দরকার নেই, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুগুলির বিরতি অনুসরণ করে ট্রেন্ডটি ধরতে পারে। ট্রেন্ডটি যখন প্রতিরোধের লাইনটি ভেঙে যায় তখন কিনুন এবং যখন এটি সমর্থন লাইনটি ভেঙে যায় তখন বিক্রি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সহজ এবং সহজ, সব স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত
এই কৌশলটি খুব সহজ এবং স্বজ্ঞাত, কোন ভবিষ্যদ্বাণী কৌশল প্রয়োজন হয় না, এবং শুধুমাত্র প্রতিরোধের সমর্থন পয়েন্টের একটি বিঘ্ন অনুসরণ করে এটি অর্জন করা যায়। এটি অপারেশন অসুবিধা হ্রাস করে, যা এটি সব স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
- ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরভাবে ধরা এবং সময়মতো পজিশন পরিবর্তন করা
মূল পয়েন্টটি হ’ল বাজারে স্বীকৃত প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত। এই কৌশলটি যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয় তখন সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, অবস্থানটি সামঞ্জস্য করতে পারে এবং আটকা পড়া এড়াতে পারে।
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, নীতি নমনীয়তা
বিনিয়োগকারীরা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারেন যে তারা কত দিন ডান এবং বাম দিকের ডেটা দেখবে, যার ফলে কৌশলটির সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়। আরও দিন দেখার ফলে প্রতিরোধের সমর্থন লাইন আরও স্থিতিশীল হয় এবং কম দিন দেখার ফলে কৌশলটি আরও নমনীয় হয়।
- সহজেই অন্যান্য কৌশল সমন্বয় করা যায়, নমনীয়
এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সহজেই অন্যান্য সময়-নির্ধারিত কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়ে সামগ্রিক রিটার্ন বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- কিছু পিছিয়ে পড়া
এই কৌশলটি ট্রেন্ড পরিবর্তনের সনাক্তকরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ডেটা জমে থাকা প্রয়োজন, যা ক্রয় বা বিক্রয়ের বিন্দুতে কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে। দামের বিপরীত হওয়া এবং সংকেতটি এখনও মূল প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করা দরকার।
- ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকি
বাজারে অল্প সময়ের মধ্যে মিথ্যা ব্রেকিং পয়েন্ট দেখা দিতে পারে, যার জন্য বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা থাকতে হবে, যাতে তারা আটকে না পড়ে।
- প্রত্যাহারের ঝুঁকি বেশি
এই কৌশলটি পুরো পজিশনের ট্রেন্ড অনুসরণ করে, তাই প্রত্যাহারের ঝুঁকি বেশি। বিনিয়োগকারীদের তাদের ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে। প্রত্যাহার হ্রাস করার জন্য পজিশনের আকার যথাযথভাবে ছোট করা যেতে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে
যদি প্যারামিটার সেটিং খুব সংবেদনশীল হয়, তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য ন্যূনতম হোল্ডিং সময়ও সেট করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেটিং
N দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের প্যারামিটারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। বাজার পরিস্থিতির গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন আরও সংবেদনশীল প্যারামিটার সেট করা যায়।
- একত্রিত হোন
আপনি একটি সর্বনিম্ন প্রস্থ সেট করতে পারেন যাতে আপনি ছোট ছোট ভুয়া ব্রেকআউট দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। ব্রেকআউট শক্তি যত বেশি, প্রবণতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তত বেশি।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত ফিল্টার
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই, কেডি ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, যদি সমালোচনামূলক ব্রেকডাউন একই সময়ে সূচকটি বিপরীত হয় তবে সংকেতটি আরও কার্যকর হবে। কেবলমাত্র ব্রেকডাউনের উপর নির্ভরশীল সংকেত এড়ানো।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, বড় ক্ষতি এড়ানোর জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে। প্রবণতা চলমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ব্রেকপয়েন্ট রিভার্সন কৌশলটি সহজ মূল ব্রেকপয়েন্টের মাধ্যমে প্রবণতা অনুসরণ করে, যা বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এই কৌশলটির সুবিধাটি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা পরিবর্তনকে ক্যাপচার করতে পারে, তবে এটি কিছুটা পিছিয়ে পড়া, মিথ্যা ব্রেকআপের ঝুঁকি এবং বৃহত্তর প্রত্যাহারের সাথেও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করা, অবস্থানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
var BOTH = "Both"
var LONG = "Long"
var SHORT = "Short"
var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var rightHigh = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
plotshape(highPivot, "Pivot high", color=color.teal, offset=-rightHigh)