তিন মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ও উইলিয়াম ইন্ডিকেটরের কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তিনটি স্মুথেড মুভিং এভারেজ, রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI) এবং উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর একত্রিত করে স্টকের দামের ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ চিহ্নিত করে এবং ট্রেন্ড বিপরীত হলে প্রবেশের সুযোগ খোঁজে। যখন দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর এই তিনটি মুভিং এভারেজ উপরের দিকে (নিচের দিকে) সারিবদ্ধ থাকে, RSI 50-এর উপরে (নিচে) থাকে এবং উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর নিচের দিকে (উপরের দিকে) সংকেত দেয়, তখন লং (শর্ট) পজিশন নেওয়া হয়। স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং টেক প্রফিট পয়েন্টটি প্রবেশ মূল্য থেকে অনুকূল দিকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সরানোর পরে সেট করা হয়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন সময়সীমার স্মুথেড মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত লাইন, মাঝারি লাইন এবং ধীর লাইন। যখন দ্রুত লাইন মাঝারি লাইনকে উপরে ক্রস করে, তখন স্টকের দাম ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করে; যখন দ্রুত লাইন মাঝারি লাইনকে নিচে ক্রস করে, তখন স্টকের দাম নিম্নমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করে। দাম ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ট্রেন্ডে রয়েছে তা নিশ্চিত করার পর, কৌশলটি প্রথম ট্রেডিং সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে।
বিশেষ করে, দাম ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করার পর, কৌশলটি নিচের পাঁচটি শর্ত একসাথে পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে তারপর লং পজিশন খোলে:
- দ্রুত লাইন, মাঝারি লাইন এবং ধীর লাইন সবই উপরের দিকে;
- RSI 50-এর উপরে;
- উইলিয়ামস ইন্ডিকেটরের নিচের দিকের আকার প্রদর্শিত;
- দাম ধীর লাইনকে উপরে ক্রস করে;
- বর্তমানে কোনো পজিশন নেই।
দাম নিম্নমুখী ট্রেন্ডে প্রবেশ করার পর, কৌশলটি নিচের পাঁচটি শর্ত একসাথে পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে তারপর শর্ট পজিশন খোলে:
- দ্রুত লাইন, মাঝারি লাইন এবং ধীর লাইন সবই নিচের দিকে;
- RSI 50-এর নিচে;
- উইলিয়ামস ইন্ডিকেটরের উপরের দিকের আকার প্রদর্শিত;
- দাম ধীর লাইনকে নিচে ক্রস করে;
- বর্তমানে কোনো পজিশন নেই।
লং বা শর্ট পজিশন নেওয়ার পর, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পয়েন্ট সেট করে। বিশেষ করে, স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং টেক প্রফিট পয়েন্টটি প্রবেশ মূল্য থেকে অনুকূল দিকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সরানোর পরে প্রাপ্ত মূল্য।
কৌশলের সুবিধা
-
একাধিক ইন্ডিকেটর সমন্বয় করে প্রবেশ নিশ্চিত করা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে। তিনটি মুভিং এভারেজ ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর বিপরীত সংকেত ধরে এবং RSI অস্থির বাজার ফিল্টার করে, একসাথে প্রবেশের সঠিকতা বৃদ্ধি করে।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পয়েন্ট সেট করা প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, যার ফলে লাভজনক ট্রেডগুলি লোকসানের ট্রেডগুলির চেয়ে বড় হয় তা নিশ্চিত হয়।
-
কৌশলের যুক্তি পরিষ্কার এবং বোঝা সহজ, প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গত, বিভিন্ন স্তরের ট্রেডারদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলের ঝুঁকি
-
অস্থির বাজারে, ইন্ডিকেটরগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ হতে পারে। RSI-এর প্যারামিটার অপটিমাইজ করে কিছু অস্থির বাজার ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
দ্রুত এবং মাঝারি লাইনের ক্রসওভার মিথ্যা ব্রেকআউট দিতে পারে, তাই অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে ব্যবহার করা উচিত। ভলিউম ইন্ডিকেটর যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস পয়েন্ট প্রবেশ মূল্যের খুব কাছাকাছি হলে লস কেটে বের হওয়া হতে পারে, তাই স্টপ লসের অবস্থান উপযুক্ত জায়গায় সামঞ্জস্য করতে হবে।
-
টেক প্রফিট পয়েন্ট প্রবেশ মূল্যের খুব দূরে হলে টেক প্রফিট নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, তাই টেক প্রফিটের অবস্থানও উপযুক্ত জায়গায় সামঞ্জস্য করতে হবে।
কৌশল অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
বিভিন্ন সময়সীমার প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করা যেতে পারে, তিনটি মুভিং এভারেজ এবং RSI-এর প্যারামিটার অপটিমাইজ করা।
-
অন্যান্য ইন্ডিকেটর যোগ করা যেতে পারে, যেমন ভলিউম ইন্ডিকেটর, ব্রেকআউট হওয়ার আগে ভলিউমের অস্বাভাবিকতা পরীক্ষা করে দেখা।
-
বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদাভাবে এই কৌশলের প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে আয়ের বক্ররেখা আঁকা যায় এবং স্টপ লস ও টেক প্রফিট প্যারামিটার পরীক্ষা করা যায়।
-
চালু করার আগে সিমুলেটেড ট্রেডিং চেষ্টা করে প্যারামিটার সেটিং অপটিমাইজ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটির যুক্তি পরিষ্কার, ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন ব্যবহার করে প্রবেশ ও প্রস্থান করা হয়, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কৌশলটির প্যারামিটার অপটিমাইজেশনের সুযোগ অনেক, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশলে পরিণত হতে পারে। তবে যেকোনো কৌশল সম্পূর্ণরূপে লোকসান এড়াতে পারে না, ট্রেডারদের ট্রেডিং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, লাভ হলে টেক প্রফিট নেওয়া এবং লোকসান হলে স্টপ লস নেওয়া প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
- 1