তিনটি মুভিং এভারেজ ক্রসওভার + উইলিয়াম ইন্ডিকেটরের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তিনটি সমতল চলমান গড়, একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং উইলিয়ামস সূচককে একত্রিত করে, শেয়ারের দামের প্রবণতার দিকটি সনাক্ত করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় প্রবেশের সুযোগ সন্ধান করে। যখন তিনটি ধীর গতির চলমান গড়গুলি উপরে (নীচে) সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আরএসআই 50 এর উপরে (নীচে) থাকে এবং নীচে (উপরে) উইলিয়ামস সূচকের সংকেত উপস্থিত হয়, তখন আরও বেশি কিছু করুন (খালি) । স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হিসাবে সেট করা হয় এবং স্টপ বক্সটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের পরে অনুকূল দিকে চলে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের সমতল চলমান গড় ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত লাইন, মধ্য লাইন এবং ধীর লাইন। যখন দ্রুত লাইনটি মধ্য লাইনটি অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দাম একটি উত্থান প্রবণতাতে প্রবেশ করে; যখন দ্রুত লাইনটি মধ্য লাইনটি অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দাম একটি পতন প্রবণতাতে প্রবেশ করে। স্টক মূল্যটি উত্থান বা পতনের প্রবণতাতে রয়েছে তা নির্ধারণ করার পরে, কৌশলটি প্রথম ব্যবসায়ের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে।
বিশেষ করে, যখন শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে, তখন কৌশলটি নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে এবং তারপরে পজিশন খোলার জন্য অপেক্ষা করেঃ
- দ্রুত, মধ্যম এবং ধীর লাইন সব উপরে;
- আরএসআই ৫০ এর উপরে;
- উইলিয়াম সূচকের নিম্নমুখী আকৃতি;
- শেয়ারের দামের উপর লম্বা লাইন আঁকা;
- এই মুহূর্তে কোনো পজিশন নেই।
যখন শেয়ারের দাম নিম্নমুখী হয়, কৌশলটি নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে এবং শূন্য অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করেঃ
- দ্রুত, মধ্যম এবং ধীর লাইন সব নিচে;
- আরএসআই ৫০ এর নিচে;
- উইলিয়াম সূচকের উপরের দিকে দেখা যায়;
- শেয়ারের দামের নিচে ধীর লাইন;
- এই মুহূর্তে কোনো পজিশন নেই।
অতিরিক্ত মুদ্রা খোলার পরে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ ব্রেক পয়েন্ট সেট করে। বিশেষত, স্টপ লস হল প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং স্টপ ব্রেক পয়েন্ট হল প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ পরে লাভজনক দিকে চলে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
-
একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ প্রবেশের সাথে মিলিত, আপনি কার্যকরভাবে মিথ্যা বিরতি এড়াতে পারেন। তিনটি সমান্তরাল প্রবণতা দিক নির্ধারণ, উইলিয়াম সূচক বিপরীত সংকেত ক্যাপচার, আরএসআই ফিল্টার ঝাঁকুনি পরিস্থিতি, একসাথে প্রবেশের নির্ভুলতা বৃদ্ধি।
-
স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট সেট করে, আপনি প্রতিটি ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যাতে লাভজনক ব্যবসায়গুলি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ের চেয়ে বেশি হয়।
-
কৌশল লজিক পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, প্যারামিটার সেট যুক্তিসঙ্গত, বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
-
অস্থির পরিস্থিতিতে, সূচকটি একটি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় প্রবেশের কারণ হতে পারে। RSI এর প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে কিছু অস্থির পরিস্থিতি ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
ফাস্ট লাইন মিডলাইন ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে ভুয়া ব্রেক হতে পারে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা উচিত। ট্র্যাফিকের পরিমাণের সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের খুব কাছাকাছি থাকলে স্টপ লস আউট হতে পারে এবং স্টপ লস পয়েন্টের সেটিংটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।
-
স্টপপয়েন্টটি প্রবেশের মূল্য থেকে অনেক দূরে থাকলে, এটি প্রবেশের মূল্যকে থামাতে পারে না। স্টপপয়েন্টটি সঠিক জায়গায় স্থাপন করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
তিনটি গড় লাইন এবং RSI এর পরামিতিগুলিকে অনুকূলিতকরণের জন্য বিভিন্ন পিরিয়ডের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য সূচক, যেমন লেনদেনের পরিমাণের সূচক যোগ করা যেতে পারে, যাতে লেনদেনের পরিমাণটি ব্রেকআউটের আগে উল্লেখযোগ্য কিনা তা বিচার করা যায়।
-
বিভিন্ন জাতের উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটির পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
রিটার্নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে লাভের বক্ররেখা আঁকতে পারে এবং স্টপ লস স্টপ প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করতে পারে।
-
আপনি সক্রিয় করার আগে সিমুলেশন ট্রেডিং চেষ্টা করতে পারেন, প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে যৌক্তিকভাবে পরিষ্কার, সূচক সমন্বয় ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান করা যায়, যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কৌশলটির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল হতে পারে। তবে কোনও কৌশলই ক্ষতিকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না, ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, লাভজনক হলে বন্ধ করুন, ক্ষতি হলে বন্ধ করুন।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
- 1