EMA ক্রসওভার সিস্টেম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইএমএ মুভিং এভারেজ ক্রসিং নীতির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যা বাজারের প্রবণতা বন্ডের স্বয়ংক্রিয় লেনদেনকে ক্যাপচার করতে সক্ষম করে। এটি মূলত দ্রুত ইএমএ লাইন এবং ধীর ইএমএ লাইন ক্রসিংয়ের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি চলমান গড় ইএমএ এর ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। একটি হল 20 পিরিয়ডের ইএমএ ধীর লাইন এবং একটি 9 পিরিয়ডের ইএমএ দ্রুত লাইন। যখন দ্রুত লাইনটি ইএমএ 9 এর উপরে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ইএমএ 9 এর নীচে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
বিশেষত, কৌশলটি দুটি ইমা লাইনের মান গণনা করে এবং বড় আকারের সম্পর্কগুলি তুলনা করে লাইনগুলির মধ্যে ক্রস নির্ধারণ করে। যখন ইমা 9 ইমা 20 এর চেয়ে বড় হয় তখন গোল্ডেন ক্রস উপস্থিত হয়, বুলের ভেরিয়েবলটি bullish হিসাবে সত্য হিসাবে সেট করে, এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন ইমা 9 ইমা 20 এর চেয়ে ছোট হয় তখন মৃত ক্রস উপস্থিত হয়, বুলের ভেরিয়েবলটি bearish হিসাবে সত্য হিসাবে সেট করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
একই সময়ে, কৌশলটি ক্রস ফাংশন ব্যবহার করে ema9 এবং ema20 এর ক্রস সনাক্ত করতে পারে। যখন একটি ঊর্ধ্বমুখী ক্রস ঘটে, তখন ema9 এর উপরে ema20 এর উপর, এটি bullish হিসাবে সত্য হিসাবে সেট করা হয়; যখন একটি নীচের দিকে ক্রস হয়, তখন ema9 এর নিচে ema20 এর উপর, এটি bearish হিসাবে সত্য হিসাবে সেট করা হয়।
এইভাবে দ্বৈত বিচারের মাধ্যমে ফাঁকা সংকেতের ঘটনা এড়ানো যায়। অবশেষে, bullish এবং bearish মান অনুযায়ী, লজিক বা কম লজিকের মধ্যে প্রবেশ করুন এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমটি সম্পূর্ণ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ইএমএ ক্রস প্রিন্সিপল ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারেন, প্রবণতা ক্যাপচার
ধীরে ধীরে ইএমএ লাইন সমন্বয়, প্রবণতা মসৃণকরণ এবং পালা ধরার ভূমিকা পালন করতে পারে
“মৃত্যুর জন্য একটি ফোরক কিনুন” - একটি ক্লাসিক কৌশল যা সহজেই বোঝা যায়।
ক্রস-ডেটেকশন লজিক যুক্ত করা হয়েছে, যা ফর্মের সমস্যা এড়াতে পারে
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম, কোন মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, ভাল রিটার্ন
কাস্টমাইজযোগ্য ইএমএ চক্র প্যারামিটার, অপ্টিমাইজেশন কৌশল
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ইএমএ ক্রস কখনও কখনও প্রবণতা নির্ধারণের জন্য কার্যকর হয়, যেখানে বিপরীত দিকটি মিস করা যেতে পারে
একটি whipsaw প্রভাব আছে, স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় ত্রুটিপূর্ণ সংকেত ট্রিগার করতে পারে
স্থির ইএমএ চক্র বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না
ট্রেন্ডের তীব্রতা নির্ধারণে অক্ষম, ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে যেতে পারে
ক্ষতিপূরণ না দিলে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে
স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের সিস্টেমটি ফিটনেস সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট, তবে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে
ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ, whipsaw এড়ানো
বড় ধরনের ক্ষতি এড়াতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় যোগদান
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান যুক্ত করা হয়েছে যাতে EMA চক্রের গতিশীলতা সামঞ্জস্য হয়
ট্রেডিংয়ে ধাক্কা এড়াতে ট্রেডিংয়ে প্রবণতা নির্ধারণ করুন
সমন্বয় এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
গতিশীল ইএমএ চক্র: এখন 20 টি নির্দিষ্ট চক্র এবং 9 টি চক্র ব্যবহার করে, স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যাতে ইএমএ চক্রের গতিশীলতা পরিবর্তিত হয় এবং বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের আরও ভাল ট্র্যাক করা যায়।
একাধিক টাইমফ্রেম যাচাইকরণ: এখন শুধুমাত্র একটি টাইম ফ্রেমে EMA ক্রস পর্যবেক্ষণ করুন, যাচাইকরণের জন্য একাধিক বিভিন্ন পিরিয়ড সমন্বয় প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে ত্রুটিগুলি এড়ানো যায়।
অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিতইএমএ ক্রস সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য MACD, KD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা সঠিকতা উন্নত করে।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি: এখন কোন স্টপ-অফ ব্যবস্থা নেই, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ-অফ বা ফিক্সড স্টপ-অফ সেট করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে, যাতে প্যারামিটারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য হয়।
সংমিশ্রণ: বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং এর সাথে একাধিক উপ-কৌশল সমন্বয় ব্যবহার করে, একটি যৌগিক কৌশল তৈরি করে, যা স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মেশিন শিক্ষা: মেশিন লার্নিং টেকনোলজি যেমন নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ক্রস সিগন্যালের প্রশিক্ষণ ও সনাক্তকরণ, স্মার্ট ইএমএ ক্রস কৌশল বাস্তবায়ন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক ইএমএ ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। তবে ব্যবহারের প্রভাবের অস্থিরতাও রয়েছে। গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটার, মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়, স্টপ লস পদ্ধতি এবং মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং রিয়েল-স্টোর পারফরম্যান্সকে ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে। ইএমএ ক্রস কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//For TRI'ers with a stinky trading view account.
//Some reccomended moving averages including the institutional moving averages.
//Much love to Brian for changing our lives.
//@version=4
strategy (title="Crossing Ema 20:9 by Sedkur", overlay=false)
src = close
ema20 = ema(src, 20)
ema9 = ema(src, 9)
plot( ema20, color=color.orange, style=plot.style_line, title="EMA20", linewidth=2)
plot( ema9, color=color.blue, style=plot.style_line, title="EMA9", linewidth=2)
//bullish = (ema9>ema20)?true:false
bullish = cross(ema9, ema20) and (ema9>ema20)?true:false
bearish = cross(ema9, ema20) and (ema20>ema9)?true:false
plotshape(bullish, style=shape.triangleup , location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.tiny)
plotshape(bearish, style=shape.triangledown , location=location.abovebar, color=color.red,size=size.tiny)
alertcondition(bullish, title="Bullish", message="AL verdi")
if (bullish)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="al", when = year>2016)
if (bearish)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sat", when = year>2016)
plot(strategy.equity)