মাল্টি-ইন্ডিকেটর ফিউশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টি-ইনডিকেটর ফিউজেশন কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, আরও সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তৃত বাজার বিচার করার লক্ষ্যে, যাতে ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বাড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে তিনটি ভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ পরিবর্তনশীলতা সূচক (VI), ROC-RSI এবং মূল্য পরিবর্তনশীলতা (Price ROC) ।
প্রথমত, কৌশলটি VI গণনা করে, এটি একটি ধনাত্মক পরিবর্তনের সূচক ভিআইপি এবং একটি নেতিবাচক পরিবর্তনের সূচক ভিআইএম নিয়ে গঠিত। ভিআইপি এবং ভিআইএম যথাক্রমে দামের উত্থানের শক্তি এবং পতনের শক্তি পরিমাপ করে। ভিআইপি এবং ভিআইএম এর পরিবর্তনের হার তুলনা করে ভবিষ্যতে দামের উত্থান বা পতনের সম্ভাবনা নির্ধারণ করা যায়।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি ROC এবং RSI-কে একত্রিত করে ROC-RSI সূচক গঠন করে। ROC দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দামের পরিবর্তনকে পরিমাপ করে, আরএসআই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দামের ওভারবয় ওভারসোলকে প্রতিফলিত করে। ROC-RSI এই দুটি দিকের তথ্যকে সংহত করে এবং বিচার করে যে বর্তমান শেয়ারের দাম অযৌক্তিকভাবে চরম অঞ্চলে রয়েছে কিনা।
শেষ অবধি, মূল্যের পরিবর্তনের হার (Price ROC) সরাসরি দামের পরিবর্তনের তীব্রতাকে প্রতিফলিত করে। VI এবং ROC-RSI এর বিপরীতে, এটি মূল্যের দিক থেকে প্রবণতা বিচার করে।
কৌশলটি উপরের তিনটি সূচককে একত্রিত করে ব্যবহার করে, কেবলমাত্র যখন তারা একসাথে কেনা বা বিক্রি করার সংকেত দেয় তখনই ট্রেডিং নির্দেশনা তৈরি করে। এটি কিছু সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টিমিডিয়েটর প্যাকেজিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি বিভিন্ন সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে আরও ব্যাপক এবং সঠিক বিচার তৈরি করতে পারে।
বিশেষত, ভিআই ক্রয়-বিক্রয় শক্তিকে প্রতিফলিত করে এবং প্রবণতা ঘুরিয়ে দেয়। আরওসি-আরএসআই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে দামটি শীতল বা গরম হয়ে গেছে কিনা। মূল্য আরওসি সরাসরি দামের পরিবর্তনের প্রবণতা প্রতিফলিত করে। প্রতিটি সূচক একে অপরকে যাচাই করতে পারে, যাতে কোনও একক সূচক ভুল হতে পারে না।
একই সময়ে, একাধিক সূচককে একই সময়ে সংকেত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, যা কিছু মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে।
সংক্ষেপে বলা যায়, মাল্টি-ইনডিকেটর প্যাকেজ কৌশলগুলি প্রতিটি সূচকের সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাতে পারে, একে অপরের পরিপূরক যাচাইকরণ করে, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি ও অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল বিভিন্ন সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা, যার ফলে সূচকগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।
উদাহরণস্বরূপ, যদি ভিআই এবং প্রাইস আরওসি একটি ট্রেন্ডকে উপরে নিয়ে যায়, তবে আরওসি-আরএসআই সূচকটি খুব বেশি বিক্রয় সংকেত দেয়, তবে এটি একটি কেনার সুযোগ মিস করতে পারে।
এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারেঃ
সূচকগুলির প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করুন।
পরিমাপের সংখ্যা এবং প্রকারের ব্যবহার বাড়ান বা হ্রাস করুন এবং সর্বোত্তম পরিমাপ সমন্বয় খুঁজে বের করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতা সূচক যেমন চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
সূচক সংকেতের সংমিশ্রণ লজিক সামঞ্জস্য করুন, যেমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সূচক সংকেত দেওয়ার সময় লেনদেন করা।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে।
পজিশনের আকার নির্ধারণের মতো তহবিল পরিচালনার কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন জাতের পরীক্ষা করা এবং ব্যবসায়ের সময়গুলির জন্য উপযুক্ততা পরীক্ষা করা
ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, মাল্টি-মেট্রিকাল প্যারিজ কৌশলগুলিকে চরম আকার দেওয়া যেতে পারে, যার ফলে স্থিতিশীলভাবে অতিরিক্ত আয় করা যায়।
সারসংক্ষেপ
একাধিক সূচক পোর্টফোলিও কৌশলটি VI, ROC-RSI এবং মূল্য ROC এর মতো সূচকগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে, আরও নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত বাজার বিচার করতে সক্ষম করে, যার ফলে ব্যবসায়ের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল সূচকগুলি একে অপরকে যাচাই করে, যাতে কোনও একক সূচক ভুল হতে পারে না। একই সাথে, সূচক প্যাকেজটি অপ্টিমাইজ করা কৌশলটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, একাধিক সূচক প্যাকেজ কৌশলটি কার্যকরভাবে ব্যবসায়ের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)