বলিঙ্গার ব্যান্ড, আরএসআই, এমএসিডি, স্টোকাস্টিক মাল্টি-ইন্ডিকেটর ফিউশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চারটি ভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে বুলিন, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোক্যাস্টিক। এটি প্রথমে নির্ধারণ করে যে দামগুলি বুলিন বন্ডের বাইরে রয়েছে কিনা, যদি তা হয় তবে দিকনির্দেশের ভিত্তিতে আরও খালি করা হয়; তারপরে নির্ধারণ করে যে আরএসআই সুপারবাউস ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা, যদি তা হয় তবে দিকনির্দেশের ভিত্তিতে প্রবেশ করা যেতে পারে; তারপরে নির্ধারণ করে যে এমএসিডিটি গোল্ডফোর্কড হয় কিনা, যদি তা হয় তবে দিকনির্দেশের ভিত্তিতে প্রবেশ করা যেতে পারে; এবং অবশেষে নির্ধারণ করে যে স্টোক্যাস্টিকটি গোল্ডফোর্কড এবং সুপারবাউস ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা এবং যদি শর্ত পূরণ হয় তবে প্রবেশ করা যেতে পারে। যখন চারটি বা ততোধিক সূচক শর্ত পূরণ করে, তখন কৌশলটি আরও তীব্র পজিশনিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার ফলে উচ্চতর লাভ হয়।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত চারটি সূচক ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোক্যাস্টিক।
বুলিন ব্যান্ড হল শেয়ারের দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যখন শেয়ারের দাম বুলিন ব্যান্ডের উপর থেকে বেরিয়ে আসে তখন শেয়ারের দাম স্বাভাবিক ওঠানামা পরিসীমা থেকে বেরিয়ে যায়, তখন এটি আরও বেশি করতে পারে।
আরএসআই দ্রুত উত্থান এবং দ্রুত পতনের মাধ্যমে তার মান গণনা করে, আরএসআই 30 এর নীচে ওভারসোল্ড এবং 70 এর উপরে ওভারসোল্ড, এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে।
MACD হল সূচকীয় গড় ডিআইএফএফ বিয়োগ ডিইএ এর বিভাজন, ডিআইএফএফ উপরের দিকে ডিইএ অতিক্রম করে গোল্ডফর্কের জন্য একটি প্লাস সিগন্যাল দেয়, এবং ডিআইএফএফ নীচের দিকে ডিইএ অতিক্রম করে ডেডফোর্কের জন্য একটি শূন্য সিগন্যাল দেয়।
Stochastic K লাইন এবং D লাইন ব্রেকিং ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, K লাইন 20 এর নিচে ওভারসোল, 80 এর উপরে ওভারবোল, K লাইন উপর D লাইন ব্রেকিং মাল্টি হেড সিগন্যাল, এবং নিচে D লাইন ব্রেকিং খালি হেড সিগন্যাল।
এই চারটি সূচকের সংমিশ্রণটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সংকেতকে উন্নত করতে পারে। বিশেষত, যখন দামটি বুলিনের উপরে চলে যায় তখন এটি একটি সংকেত হিসাবে গণ্য হয়; যখন RSI 30 এর নীচে থাকে তখন এটি একটি সংকেত হিসাবে গণ্য হয়; যখন MACD গোল্ড ফর্কটি একটি সংকেত হিসাবে গণ্য হয় তখন এটি একটি সংকেত হিসাবে গণ্য হয়; যখন স্টোক্যাস্টিক কে লাইনটি ডি লাইনটি অতিক্রম করে এবং কে লাইনটি 20 এর নীচে থাকে তখন এটি একটি সংকেত হিসাবে গণ্য হয়। যখন এই চারটি শর্ত পূরণ হয়, তখন পজিশনিং এবং পজিশনিং কৌশল গ্রহণ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক সূচকের মধ্যে প্রবণতা নির্ণয় করা, যা একক সূচকের তুলনায় উচ্চতর নির্ভুলতা এবং বিজয়ী হার প্রদান করে।
প্রথমত, এই কৌশলটি একাধিক সময়সীমার সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিনের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার, এবং ম্যাকড, আরএসআই এবং স্টোক্যাস্টিকের স্বল্পমেয়াদী সূচক বিচার, যা কৌশলটিকে একাধিক সময় মাত্রায় বিচার করতে দেয়, যা ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ প্রবেশের নীতি গ্রহণ করে, কেবলমাত্র যখন একাধিক সূচক একই সাথে সংকেত দেয় তখনই প্রবেশের সময়টি নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ, চারটি সূচক যেমন বুলিন ব্যান্ড, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোচ্যাস্টিকের শর্ত পূরণ করতে হবে, কেবলমাত্র পজিশনিং পদ্ধতিতে প্রবেশের জন্য। এটি একটি একক সূচকের সম্ভাব্য ব্যর্থতা এড়ায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, যা বিভিন্ন সূচকের সুবিধাগুলিকে পরিপূরক করে, বিজয়ী হার বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, আরএসআই ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করতে পারে, ব্রিনব্যান্ড ট্রেন্ডের বিচ্যুতি নির্ধারণ করতে পারে, এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে পারে ইত্যাদি। এই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলি কাজে লাগানো যায়।
অবশেষে, এই কৌশলটি একটি পজিশনিং কৌশল গ্রহণ করে, যা সূচক সংকেতটি নিশ্চিত হলে আরও বেশি লাভ করতে পারে। যখন চারটি সূচক সংকেত নিশ্চিত হয়, তখন পজিশনিং পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের চেয়ে বেশি লাভ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে।
প্রথমত, কৌশলটিতে একাধিক প্যারামিটার এবং সূচক রয়েছে, যা কৌশলটি অনুকূলিতকরণের অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে। অনেকগুলি প্যারামিটার সামঞ্জস্য করতে হবে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা করা দরকার।
দ্বিতীয়ত, কৌশলটি একই সময়ে একাধিক সূচকের উপর নির্ভর করে এবং একই সময়ে সংকেত প্রেরণ করে, যা খুব কমই দেখা যায় এবং কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে। যদি দীর্ঘ সময় ধরে সিঙ্ক্রোনাইজড সংকেত ধরা না যায় তবে কৌশলটি দুর্বল হবে।
অন্যদিকে, পজিশনিং কৌশলগুলি মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে ক্ষতিও বাড়িয়ে তুলতে পারে। যখন চারটি সূচক ভুলভাবে সিঙ্ক্রোনাইজড সংকেত দেয়, তখন পজিশনিংয়ের ফলে বড় ক্ষতি হয়।
শেষ অবধি, কৌশলটি একাধিক সূচককে একই সাথে সংকেত দেওয়ার জন্য আরও দৃ stronger় নিশ্চিতকরণ অনুমান করে, তবে সূচকটি ছড়িয়ে পড়লে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তা বিবেচনা করা দরকার। সূচকটি অসঙ্গতিপূর্ণ হলে কৌশলটি একটি পরিমাণগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সূচক প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে সূচক প্যারামিটারগুলির জন্য একটি বিস্তৃত অনুকূলিতকরণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ স্ট্র্যাটেজি বৃদ্ধি করুন। যখন দাম একটি বিপরীত দিকের একটি বিন্দু অতিক্রম করে, তখন ক্ষতির বিস্তার রোধ করার জন্য স্টপ-আউট কৌশল গ্রহণ করুন।
ভর্তি লজিক অনুকূলিতকরণ, যখন সূচকগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তখন একটি পরিমাণগত রেটিং ব্যবস্থা স্থাপন করা। যেমন বিভিন্ন সূচকের ওজন নির্ধারণ করা, স্কোর অনুযায়ী ভর্তি।
আউট লজিক অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন পোজিশনের সময় লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিয়ে গবেষণা করুন এবং সর্বোত্তম আউট নিয়ম তৈরি করুন।
ট্রেডিং টাইপ এবং ট্রেডিং টাইম অপ্টিমাইজ করুন, কৌশল অনুসারে ট্রেডিং টাইপ এবং ট্রেডিং টাইম পরিবর্তন করুন।
স্লাইড পয়েন্ট এবং ফি অপ্টিমাইজেশান কৌশলগুলির পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে লেনদেনের ব্যয় প্রভাব পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, প্যারামিটার স্বনির্ধারণ এবং কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একাধিক সূচক এবং একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার এবং কঠোর শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের অধীনে ভাল কৌশলগত প্রভাব অর্জন করা যায়। তবে এর মধ্যে কিছু অপারেশনাল অসুবিধা এবং ঝুঁকিও রয়েছে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজন। মূল বিষয়টি হল সূচক প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম মিল খুঁজে পাওয়া, বৈজ্ঞানিক প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম স্থাপন করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যাতে কৌশলটি জটিল এবং পরিবর্তনশীল বাজারে লাভজনকভাবে চলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)
lengthst = input(14, minval=1)
OverBoughtst = input(80)
OverSoldst = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, lengthst), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < OverSoldst)
strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
if (crossunder(k,d) and k > OverBoughtst)
strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")