চলমান গড় দিক বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল হলো একটি ব্যবসায়িক কৌশল যা মুভিং এভারেজ যখন পরপর কয়েকটি দণ্ডে একই দিকে ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী হয়, তখন প্রবণতার পরিবর্তন নির্ণয় করে। এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করে।
কৌশলের মূলনীতি
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশলের মূল যুক্তি হলো:
-
নির্বাচিত মুভিং এভারেজ গণনা করা। এর মধ্যে সরল মুভিং এভারেজ (SMA), এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA), ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (WMA) বা লিনিয়ার রিগ্রেশন এভারেজ থাকতে পারে।
-
বর্তমান সময়কালের মুভিং এভারেজ এবং পূর্ববর্তী সময়কালের মুভিং এভারেজের আকারগত সম্পর্ক নির্ণয় করা। যদি বর্তমান মুভিং এভারেজ পূর্ববর্তী সময়কালের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে মান ১ নির্ধারণ করা হয়, অন্যথায় মান ০ নির্ধারণ করা হয়।
-
ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী এবং ক্রমাগত নিম্নমুখী সময়কালের সংখ্যা রেকর্ড করা। যদি বর্তমান সময়কালের মুভিং এভারেজ পূর্ববর্তী সময়কালের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী সময়কালের সংখ্যা +১ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত নিম্নমুখী সময়কালের সংখ্যা শূন্য হয়; যদি বর্তমান সময়কালের মুভিং এভারেজ পূর্ববর্তী সময়কালের তুলনায় কম হয়, তাহলে ক্রমাগত নিম্নমুখী সময়কালের সংখ্যা +১ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী সময়কালের সংখ্যা শূন্য হয়।
-
যখন ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা ক্রমাগত নিম্নমুখী সময়কালের সংখ্যা ব্যবহারকারীর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তখন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণ করা হয়।
-
একই সাথে, ক্যান্ডেল স্টিকের রঙ এবং পটভূমির রঙ পরিবর্তন করা হয় যাতে প্রবণতার দিক চাক্ষুষভাবে প্রদর্শিত হয়।
-
ঐচ্ছিকভাবে, মুভিং এভারেজের পরিবর্তন রেখা অঙ্কন করা যায় এবং বিপরীত বিন্দু চিহ্নিত করা যায়।
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের ক্রমাগত কতগুলি ক্যান্ডেলের দিক পরিসংখ্যান করে প্রবণতা নির্ণয় করে এবং ট্রেডিংয়ের জন্য একক ক্যান্ডেলের পরিবর্তে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী সময়ের দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কার্যকরভাবে বাজারের দোদুল্যমানতার প্রভাব ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ণয় করায় বাজারের গোলমাল কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়।
-
নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মুভিং এভারেজের দিকের ধারাবাহিক পরিবর্তন পরিসংখ্যান করে প্রবণতা বিপরীতের সময় নির্ণয় করা যায়, যা ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে।
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার এবং পরিসংখ্যানগত সময়কাল কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন সম্পদ এবং বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।
-
ক্যান্ডেলের রঙ পরিবর্তন করে প্রবণতার দিকের পরিবর্তন চাক্ষুষভাবে প্রদর্শিত হয়, যা দৃষ্টিগত সহায়তা প্রদান করে।
-
বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ নির্বাচন করা যায়, যা নমনীয়তা প্রদান করে।
-
মুভিং এভারেজের পরিবর্তন রেখা অঙ্কন করে স্পষ্টভাবে বিপরীত বিন্দু পর্যবেক্ষণ করা যায়।
-
নিয়মগুলি সরল ও স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা ও বাস্তবায়ন করা যায়, যা নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য শেখার জন্য উপযোগী।
কৌশলের ঝুঁকি
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
মুভিং এভারেজ নিজেই বিলম্বিত হওয়ার কারণে সময়মতো বিপরীত বিন্দু ধরা পড়তে পারে না।
-
নির্দিষ্ট সময়কাল পরিসংখ্যান করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে দ্রুত বিপরীত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।
-
ক্রমাগত সময়কাল খুব দীর্ঘ হলে প্রবণতা মিস হতে পারে এবং খুব সংক্ষিপ্ত হলে সহজেই ফাঁদে পড়া যেতে পারে।
-
দোদুল্যমান বাজারে প্রচুর পরিমাণে শূন্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি হতে পারে।
-
শুধুমাত্র মুভিং এভারেজের দিকের উপর নির্ভর করে প্রকৃত প্রবণতা বিপরীত সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায় না, তাই মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি থাকে।
-
বাজার যখন তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন মুভিং এভারেজ সূচকও দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে এবং ভুল সংকেত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
-
মুভিং এভারেজ নির্বাচনের প্যারামিটারের যৌক্তিকতা নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় এটি অকার্যকর হতে পারে।
সমাধানের উপায়:
-
মুভিং এভারেজের সময়কাল যথাযথভাবে হ্রাস করে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ করে সংকেত ফিল্টার করা এবং প্রবণতা বিপরীত নিশ্চিত করা।
-
পরিসংখ্যানগত সময়কালের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে প্রতিক্রিয়ার গতি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করা।
-
লাভের স্টপের ব্যবধান বাড়িয়ে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
-
বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কালের মুভিং এভারেজ পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজে বের করা। SMA, EMA, WMA এর সংমিশ্রণ চেষ্টা করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন RSI, KD ইত্যাদি ব্যবহার করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
-
পরিসংখ্যানগত ক্রমাগত সময়কালের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে নিশ্চিত করা যে এটি প্রবণতা বিপরীত প্রতিফলিত করার পাশাপাশি মিথ্যা সংকেত যতটা সম্ভব ফিল্টার করে।
-
স্টপ-লস মেকানিজম যুক্ত করে একক ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
-
বিভিন্ন সম্পদের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ফলাফল পরীক্ষা করা এবং বিভিন্ন ট্রেডিং সম্পদের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা।
-
স্থির পরিসংখ্যানগত সময়কালের পরিবর্তে স্ব-অভিযোজিত পরিসংখ্যানগত সময়কাল বিবেচনা করা, যাতে কৌশলটি আরও নমনীয় হয়।
-
ব্রেকআউট পদ্ধতিতে অবস্থান খোলার চেষ্টা করা, অর্থাৎ মুভিং এভারেজ যখন প্রকৃতপক্ষে ভেঙে যায় তখন প্রবেশ করা।
-
সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা যোগ করে প্রতিকূল প্রবণতায় ট্রেডিং এড়ানো।
-
মুভিং এভারেজ রেখা অঙ্কনের পদ্ধতি উন্নত করা, যেমন রেখার মসৃণতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল মুভিং এভারেজের ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী সময়কালের সংখ্যা পরিসংখ্যান করে ক্রমাগত প্রবণতা অনুসরণের সময় নির্ণয় করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মতো সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কাস্টমাইজযোগ্য মুভিং এভারেজ প্যারামিটার এবং পরিসংখ্যানগত সময়কালের কারণে এই কৌশলটি বিভিন্ন ট্রেডিং সম্পদ এবং বাজার পরিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে মুভিং এভারেজের অন্তর্নিহিত বিলম্ব দ্রুত বিপরীত শনাক্ত করতে বিলম্ব ঘটাতে পারে। তাই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাহায্য নিয়ে সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল সহজে আয়ত্ত করার সুবিধা রয়েছে এবং এটি একটি ব্যবহারিক ও সুপারিশযোগ্য ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy- 1