মুভিং এভারেজ ডিরেকশন রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
চলমান গড়ের দিকের বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটি এমন একটি ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের ধারাবাহিক স্তম্ভগুলি একই সাথে উত্থান বা পতন দেখা দিলে ট্রেডিংয়ের প্রবণতা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। চলমান গড়ের দিকটি বিচার করে, চলমান উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ট্রেডিংয়ের সুযোগ নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
চলমান গড়ের দিকে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
নির্বাচিত চলমান গড় গণনা করার জন্য, আপনি সহজ চলমান গড় এসএমএ, সূচকীয় চলমান গড় ইএমএ, ওজনের চলমান গড় ডাব্লুএমএ বা লিনিয়ার রিগ্রেশন গড় নির্বাচন করতে পারেন।
বর্তমান চলমান গড়ের সাথে পূর্ববর্তী চলমান গড়ের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। যদি বর্তমান চলমান গড় পূর্ববর্তী চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি 1 এবং বিপরীতভাবে 0 দেওয়া হবে।
ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী এবং ক্রমাগত নিম্নমুখী চক্রের সংখ্যা নথিভুক্ত করুন। যদি বর্তমান চক্রের চলমান গড় পূর্ববর্তী চক্রের চেয়ে বেশি হয়, তবে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী চক্রের সংখ্যা + 1, ক্রমাগত নিম্নমুখী চক্রের সংখ্যা শূন্য; যদি বর্তমান চক্রের চলমান গড় পূর্ববর্তী চক্রের চেয়ে কম হয়, তবে ক্রমাগত নিম্নমুখী চক্রের সংখ্যা + 1, ক্রমাগত উচ্চমুখী চক্রের সংখ্যা শূন্য।
যখন ধারাবাহিক উত্থান বা ধারাবাহিক পতনের সংখ্যা ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, তখন সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত বা খালি অপারেশনটি করুন।
একই সময়ে, K-রেখার রং এবং পটভূমির রঙগুলিকে রঙ করা হয় যাতে ট্রেন্ডের দিকটি দৃশ্যমান হয়।
চলমান গড়ের পরিবর্তনের কার্ভ নির্বাচনযোগ্যভাবে আঁকুন, টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করুন।
এই কৌশলটি পরিসংখ্যানগতভাবে চলমান গড়ের সাথে ক্রমাগত কতগুলি K- লাইনের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, এবং সময়সীমাটি একটি একক K- লাইনের পরিবর্তে ক্রমাগত উত্থান বা পতনের সময়কালের দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেডিংয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
চলমান গড়ের দিকে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
চলমান গড়ের সাহায্যে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান গড়ের দিকের ধারাবাহিক পরিবর্তন পরিসংখ্যান, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণ, ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস।
বিভিন্ন জাত এবং পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে চলমান গড় এবং পরিসংখ্যানগত চক্রের প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজ করা যায়।
K-রেখা রঙের উপর প্রবণতা দিক পরিবর্তন প্রদর্শন করে, যা একটি ভিজ্যুয়াল সহায়ক গঠন করে।
বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় নির্বাচন করা যায় এবং নমনীয়তা থাকে।
চলমান গড়ের পরিবর্তনের কার্ভ চিত্রিত করুন, যাতে আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন যে কোনও ঘুরছে কিনা।
নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
চলমান গড়ের দিকে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলগুলিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
চলমান গড়ের স্বয়ংক্রিয় পিছিয়ে পড়া একটি পাল্টা বিন্দুকে সঠিক সময়ে ধরতে প্রভাবিত করে।
পরিসংখ্যানগতভাবে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেরি করে অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে দ্রুত বিপরীত হওয়ার সুযোগ মিস করা যেতে পারে।
ধ্রুবক চক্রের জন্য দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করা ট্রেন্ড মিস করতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত সময় নির্ধারণ করা সহজ।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণে ফাঁকা ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
শুধুমাত্র মুভিং এভারেজের দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে প্রকৃত ট্রেন্ড রিভার্সনের সম্পূর্ণ অনুমান করা সম্ভব নয়, এবং কিছু মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি রয়েছে।
যখন পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তখন মুভিং এভারেজ সূচক নিজেই দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যার ফলে ভুল সংকেত তৈরির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
চলমান গড়ের জন্য প্যারামিটার নির্বাচন করার যুক্তিসঙ্গততার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় অকার্যকরতা দেখা দিতে পারে।
সমাধানঃ
সচল গড়ের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হলে, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য একটি ফিল্টারিং সংকেত পাওয়া যায়।
প্রতিক্রিয়া গতি এবং স্থায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পেতে পরিসংখ্যানগত চক্রের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
আরবিআরটিএ-র ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে আরবিআরটিএ-র ক্ষতি হ্রাস করুন।
বিভিন্ন গড়ের সমন্বয় ব্যবহার করে সঠিকতা বাড়ানো হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চলমান গড়ের দিকে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পিরিয়ডের চলমান গড় পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারটি সন্ধান করুন। আপনি এসএমএ, ইএমএ এবং ডাব্লুএমএর তিনটি সমন্বয় চেষ্টা করতে পারেন।
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন আরএসআই, কেডি ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রণ করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
পরিসংখ্যানগত ধারাবাহিকতার পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে ট্রেন্ডের বিপরীততা প্রতিফলিত হয় এবং যতটা সম্ভব মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশনের প্রভাব পরীক্ষা করুন, বিভিন্ন লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
স্থির পরিসংখ্যান চক্র পরিবর্তন করে স্বনির্ধারিত পরিসংখ্যান চক্রের পরিবর্তে কৌশলকে আরও নমনীয় করার কথা বিবেচনা করুন।
ব্রিকআউট পজিশনের চেষ্টা করুন এবং যখন চলমান গড়ের প্রকৃত ব্রেকআউট হয় তখন প্রবেশ করুন।
ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সামগ্রিক প্রবণতা সম্পর্কে বিচার করা।
চলমান গড়ের কার্ভ আঁকার পদ্ধতি উন্নত করা, যেমন কার্ভের মসৃণতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় দিকের বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি চলমান গড়ের ধারাবাহিক উত্থান বা পতনের চক্রের সংখ্যা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে চলমান প্রবণতা অনুসরণ করার সময় নির্ধারণ করে। এটি কার্যকরভাবে বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে এবং যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয় তখন সময়মতো সুযোগগুলি দখল করতে পারে। এই কৌশলটি কাস্টমাইজযোগ্য চলমান গড় প্যারামিটার এবং পরিসংখ্যানের সময়কালের সাথে বিভিন্ন ট্রেডিং জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে। তবে চলমান গড়ের নিজস্ব পিছিয়ে থাকা, দ্রুত বিপরীতের জন্য সনাক্তকরণ বিলম্বের প্রবণতা রয়েছে। অতএব, প্যারামিটারগুলির জন্য অনুকূলিতকরণ সমন্বয় করা প্রয়োজন এবং সংকেত নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচককে সহায়তা করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, চলমান গড়ের দিকের বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি সহজেই উপলব্ধ হওয়ার সুবিধা রয়েছে এবং এটি একটি কার্যকর ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on December 30, 2015.
//
// This strategy goes long (or short) if there are several
// consecutive increasing (or decreasing) moving average
// values in a row in the same direction.
//
// The bars can be colored using the raw moving average trend.
// And the background can be colored using the consecutive
// moving average trend setting. In addition a experimental
// line of the moving average change can be drawn.
//
// The strategy is based upon the "Consecutive Up/Down Strategy"
// created by Tradingview.
// Input
Switch1 = input(true, title="Enable Bar Color?")
Switch2 = input(true, title="Enable Background Color?")
Switch3 = input(false, title="Enable Moving Average Trend Line?")
ConsecutiveBars = input(4,title="Consecutive Trend in Bars",minval=1)
// MA Calculation
MAlen = input(1,title="Moving Average Length: (1 = off)",minval=1)
SelectMA = input(2, minval=1, maxval=4, title='Moving Average: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
Price = input(close, title="Price Source")
Current =
SelectMA == 1 ? sma(Price, MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price, MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price, MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price, MAlen,0) :
na
Last =
SelectMA == 1 ? sma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price[1], MAlen,0) :
na
// Calculation
MovingAverageTrend = if Current > Last
1
else
0
ConsecutiveBarsUp = MovingAverageTrend > 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsUp[1]) + 1 : 0
ConsecutiveBarsDown = MovingAverageTrend < 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsDown[1]) + 1 : 0
BarColor = MovingAverageTrend > 0.5 ? green : MovingAverageTrend < 0.5 ? red : blue
BackgroundColor = ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars ? green : ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars ? red : gray
MovingAverageLine = change(MovingAverageTrend) != 0 ? close : na
// Strategy
if (ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="Bullish")
if (ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="Bearish")
// output
barcolor(Switch1?BarColor:na)
bgcolor(Switch2?BackgroundColor:na)
plot(Switch3?MovingAverageLine:na, color=change(MovingAverageTrend)<0?green:red, linewidth=4)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)