CCI শূন্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি CCI সূচকের শূন্যপদ ক্রসকে ট্রেন্ডের দিক ধরার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। CCI সূচকটি যখন নেতিবাচক অঞ্চলে শূন্যপদ অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত করে এবং ইতিবাচক অঞ্চলের নীচে শূন্যপদ অতিক্রম করে তখন শূন্যপদ অতিক্রম করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কার্যকারিতা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
- সিসিআই সূচক ব্যবহার করে ২০টি চক্রের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়।
- সিসিআই সূচকটিতে 0 পরা হলে, আরও প্রবেশ করুন, স্টপ লিন -100
- CCI সূচক 0 এর অধীনে পরা হলে, খালি প্রবেশ করুন, স্টপ লিন 100 ।
- সিসিআই সূচকটি আবারও শূন্যের কাছাকাছি চলে গেছে।
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল সিসিআই সূচকটির শূন্য ক্রসগুলিকে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের সংকেত হিসাবে ধরা। যখন সিসিআই সূচকটি নেতিবাচক অঞ্চল থেকে ইতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন দামগুলি অত্যধিক ওভারসোল অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে এবং একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরির সম্ভাবনা থাকে। যখন সিসিআই সূচকটি ইতিবাচক অঞ্চল থেকে অত্যধিক ওভারসোল অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে, তখন দামগুলি অত্যধিক ওভারসোল অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে এবং একটি নেতিবাচক প্রবণতা তৈরির সম্ভাবনা থাকে। কৌশলটি ক্রস হওয়ার সময় খেলতে থাকে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দূরত্ব নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- CCI সূচক ব্যবহার করে শূন্যের ক্রস-ডিজিট ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, যা CCI সূচকের একটি আরও ক্লাসিকাল অ্যাপ্লিকেশন পদ্ধতি।
- সঠিক প্যারামিটার দৈর্ঘ্যের সিসিআই সূচক ব্যবহার করে, অত্যধিক গোলমাল ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং প্রধান প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলি ধরা যায়।
- ট্রেডিং কৌশলটি কেবলমাত্র ট্রেন্ডের পরিবর্তনের সময় একবার প্রবেশ করে এবং স্টপ লস সেট করে, অর্থহীন অতিরিক্ত লেনদেনকে হ্রাস করে এবং তহবিলগুলিকে বড় পয়েন্টের জন্য একত্রিত করে।
- সিসিআই সূচক প্যারামিটার এবং স্টপ-ড্রপ দূরত্ব উভয়ই অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা কৌশল প্যারামিটারগুলিকে আরও সর্বজনীন করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সিসিআই সূচকগুলি মিথ্যা ব্রেকিং জিরো ক্রস সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হয়।
- স্ট্যাম্পিং দূরত্বের ভুল সেটআপের ফলে স্ট্যাম্পিং খুব হালকা বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে।
- CCI সূচক প্যারামিটার দৈর্ঘ্য অযৌক্তিকভাবে সেট করা হয়েছে, যা স্বল্প সময়ের জন্য কার্যকর ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় মিস করার ঝুঁকি রয়েছে, অর্থাৎ মূল্য প্রবণতা তৈরি হয়েছে, কিন্তু সিসিআই সূচকের শূন্য বিট ক্রস সংকেতটি পিছনে রয়েছে, যার ফলে দেরিতে প্রবেশ করা হয়েছে।
প্রতিকারঃ
- সিসিআই সূচকের ভুল ক্রস এড়াতে অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রে নিশ্চিতকরণ।
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টপডোজার দূরত্ব।
- CCI প্যারামিটার দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বিভিন্ন চক্র দৈর্ঘ্যের প্রবণতা ধরতে পারে।
- সিসিআই-এর শূন্যপদ ক্রস ছাড়াই প্রবেশাধিকারের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
সিসিআই সূচকের প্যারামিটার দৈর্ঘ্য অনুকূলিতকরণ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলির মধ্য দিয়ে গিয়ে, আয় এবং বিজয় হার পরীক্ষা করে, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়।
অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন, যাতে সিসিআই সূচকের মিথ্যা ব্রেকডাউন অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ না হয়। দামগুলিকে একটি নির্দিষ্ট দামের ব্যাপ্তি অতিক্রম করার জন্য বা অন্য সূচকগুলি যখন একই সাথে সংকেত দেয় তখনই প্রবেশ করা যেতে পারে।
গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন। বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ দূরত্বের ব্যাপ্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। স্টপ দূরত্ব হ্রাস করা সময়মত বন্ধের পক্ষে উপকারী, তবে এটি খুব সংবেদনশীল হতে পারে; স্টপ দূরত্ব বাড়ানো একটি ধারাবাহিক প্রবণতার পক্ষে উপকারী, তবে এটি বড় পরিমাণে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ করা যাতে ভুলগুলি হ্রাস করা যায়। প্রবেশের শর্তগুলি শিথিল করা যেতে পারে, সিসিআই সূচকটি শূন্যের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে প্রবেশ শুরু করে, ধীরে ধীরে পজিশন বাড়ানো যায়, শূন্যের ক্রস করার পরিবর্তে প্রবেশ করা যায়।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি নতুন প্রস্থান সংকেত সেট করুন যখন প্রবণতাটি বিপরীত হয়, যেমন দামটি আবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফিরে যাওয়ার সময় স্টপ।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিসিআই সূচকগুলির শূন্য ক্রসগুলি ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, যখন ক্রসটি ঘটে তখন প্রবেশ করে এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দূরত্ব সেট করে, কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। কৌশলটি অনুকূলিতকরণের পরে, এটি একটি স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে, প্যারামিটার সেটিংটি অনুকূলিতকরণ, প্রবেশের শর্তগুলি পরিবর্তন করা, বিপরীত-প্রস্থান-প্রস্থান ব্যবস্থা যুক্ত করা ইত্যাদি কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিনিয়োগকারীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে উপযুক্ত স্টপ লস দূরত্ব, অবস্থান ধারণের সময় ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি বেছে নিতে পারেন এবং এই কৌশলটি লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারেন।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)