RSI ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল সহ ডাবল EMA
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড় ইএমএ এবং ওভারব্লু ওভারব্লু সূচক আরএসআইকে একত্রিত করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি খুঁজে বের করতে। যখন দ্রুত ইএমএটি ধীর ইএমএটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি মুষ্টিমেয় সুযোগ হিসাবে বিচার করা হয়; যখন দ্রুত ইএমএটি ধীর ইএমএটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি পতনশীল সুযোগ হিসাবে বিচার করা হয়। একই সময়ে, আরএসআই সূচকটি ছদ্মবেশী বিরতিগুলি ফিল্টার করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কেবল তখনই প্রবেশ করা হয় যখন আরএসআইও ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
EMA কার্যকরভাবে মূল্যের তথ্যকে মসৃণ করে এবং মূল্যের প্রবণতা প্রদর্শন করে। ধীরে ধীরে ইএমএ সমন্বয় গড় লাইন ফাঁক তৈরি করতে পারে। ফাঁকটি প্রসারিত হওয়া ট্রেন্ড গঠনের ইঙ্গিত দেয় এবং ফাঁকটি সংকীর্ণ হওয়া ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
আরএসআই ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। আরএসআই এর সাথে মিলিত হয়ে ইএমএ ভুয়া ব্রেকিংয়ের ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। কেবলমাত্র ইএমএ এবং আরএসআই একই সাথে ট্রেন্ডটি নিশ্চিত করার পরে উচ্চ সম্ভাব্যতা প্রবেশ করতে পারে।
বিশেষ করে, দ্রুত ইএমএ সময় 8 এবং ধীর ইএমএ সময় 24 সেট করুন। যখন দ্রুত ইএমএ উপর ধীর ইএমএ পেরিয়ে একটি bullish সংকেত উত্পন্ন, যখন পেরিয়ে একটি bearish সংকেত উত্পন্ন। RSI সময় 7 এবং 70 পেরিয়ে(১-আরএসআই হ্রাস) যখন ওভার-বয় জোন, 30 এর নিচে(১+আরএসআই হ্রাস) যখন ওভারসোল্ড অঞ্চল। কেবলমাত্র যখন ইএমএ এবং আরএসআই একই সাথে উত্সাহী হয় তখনই মাল্টি-হেড প্রবেশ করা হয়; কেবলমাত্র যখন ইএমএ এবং আরএসআই একই সাথে পতনশীল হয় তখনই খালি-হেড প্রবেশ করা হয়।
সুবিধা
এই কৌশলটি ইএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে যা কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে এবং কিছু মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। এর প্রধান সুবিধা হলঃ
ইএমএ প্রবণতা নির্দেশ করে, দামকে মসৃণ করে; আরএসআই ওভারবয় ওভারসেলের বিচার করে, মিথ্যা ব্রেকিং ফিল্টার করে।
প্যারামিটার সেটিং নমনীয় এবং বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
এর ফলে, ভুয়া সংকেত কমাতে এবং বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে একাধিক সূচক ব্যবহার করা হয়েছে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, বাস্তবায়ন সহজে বোঝা যায়, প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, এটি দিনের ব্যবসায় বা লং লাইন পজিশনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
যখন ট্রেন্ড পাল্টে যায়, তখন EMA এর সময়মত প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয় না, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
RSI-এর জন্য ফাঁকা সিদ্ধান্তের পরামিতি সেট করা হয়েছে, যদি সঠিকভাবে সেট না করা হয়, তাহলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস করা হতে পারে।
শেয়ার সূচক প্রজাতিগুলি তীব্র ওঠানামা সহ্য করতে পারে এবং কৌশলগুলি স্টপ লস ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।
ট্রেডিং খরচ কৌশলগত মুনাফা প্রভাবিত করে, এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন।
এই কৌশলটি মৌলিক বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে না, এবং সুদ-ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে।
ঝুঁকি মোকাবেলায়, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দ্বারা একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে; আরএসআই প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ; ট্রেডিং খরচ অনুকূলিতকরণ স্টপ লস স্তর বিবেচনা করার মতো পদ্ধতিগুলি উন্নত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
EMA এবং RSI এর প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন, যেমন Bollinger Bands, KDJ ইত্যাদি, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
মূলধন বাড়াতে এবং সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি এড়াতে।
প্রবণতা লাইন, সমর্থন প্রতিরোধের পয়েন্ট ইত্যাদির সাথে প্রবেশ করুন।
optimize take profit and stop loss based on volatility and risk preference.
Backtest over longer timeframe and different assets to ensure robustness.
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি EMA এবং RSI দুটি সূচককে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে ব্যবহার করে, যা উচ্চমানের ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য কিছু গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। তবে কোনও কৌশলই পুরোপুরি ক্ষতি এড়াতে পারে না, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহারের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD + RSI", overlay=true)
src = input(close,"Source")
//MACD
len1 = input(8, title="MACD Fast Length")
len2 = input(24, title="MACD Slow Length")
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)
div = ema1-ema2
long_macd = div>div[1]
short_macd = div<div[1]
//RSI
len = input(7, minval=1, title="RSI Length")
rsi_threshold = input(0.2,minval=0,maxval=0.5, title="RSI Threshold")
rsi = rsi(src,len)
long_rsi = rsi<30*(1+rsi_threshold)
short_rsi = rsi>70*(1-rsi_threshold)
//POSITIONING
if (long_macd)
if(long_rsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_macd)
if(short_rsi)
strategy.entry("Short", strategy.short)