RSI-এর উপর ভিত্তি করে খাঁটি দীর্ঘ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি খাঁটি মাল্টিহেড ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করেছে। এই সিস্টেমটি আরএসআইয়ের বিভিন্ন উত্থান-পতনের কনফিগারেশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, আরএসআই সূচকটি যখন গোল্ড ফর্কে থাকে তখন পজিশন খোলার জন্য এবং যখন মৃত ফর্কে থাকে তখন পজিশন খোলার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকের উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। আরএসআই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের উত্থান ও পতনের দিনগুলির অনুপাত গণনা করে, একটি স্টক ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় প্রতিফলিত করে। আরএসআই মান উচ্চ হলে ওভার-বিক্রয় বোঝায় এবং আরএসআই মান কম হলে ওভার-বিক্রয় বোঝায়।
বিশেষ করে, কৌশলটি RSI এর একাধিক প্যারামিটার সেট করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- rsi_low: আরএসআই এর নিম্নরেখা, ডিফল্ট মান ৩০, এর নিচে ওভারসোল্ড হিসাবে গণ্য করা হয়
- rsi_middle: আরএসআই এর মধ্যম ট্র্যাক, ডিফল্ট 55
- rsi_mhigh: আরএসআই এর মধ্য ও উচ্চ ট্র্যাক, ডিফল্ট মান ৬০
- rsi_high: আরএসআই এর উচ্চতর ট্র্যাক, ডিফল্ট মান ৭০, এর চেয়ে বেশি হলে এটি ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয়
- rsi_top: RSI এর উচ্চতম, ডিফল্ট 75
- rsi_period: আরএসআই-এর সময়কাল গণনা করে, ডিফল্ট মান 14
আরএসআই মান গণনা করার পরে, কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করেঃ
- যখন RSI নিম্নগামী বা মধ্যগামী হয়, তখন অতিরিক্ত পজিশন খুলুন
- যখন RSI নিচে নেমে যায়, তখন স্টপ লস হিসাবে বেরিয়ে যান
- যখন RSI মধ্যম, মধ্যম উচ্চ, উচ্চ ট্র্যাক অতিক্রম করে, তখন ধীরে ধীরে Partial পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে
- আরএসআই উচ্চতার উপরে গেলে, সমস্ত পজিশন বন্ধ করুন
এইভাবে, একাধিক RSI ট্র্যাকিং সেট করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করা যায় যাতে ওভারব্লড ওভারসোল্ড অঞ্চলের মধ্যে গোল্ডেন ফর্ক ধরা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই RSI-ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিয়ে আসেঃ
- RSI সূচক দ্বারা ওভারবয় ওভারসোলের উপর ভিত্তি করে কৌশলটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়।
- কনফিগারযোগ্য RSI প্যারামিটার সমৃদ্ধ, বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের জন্য নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- ধাপে ধাপে স্টপ মেশিন ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয়-বিক্রয় সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই
- RSI সূচকগুলি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে, কৌশলগত স্থান প্রসারিত করতে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
তবে, এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
- আরএসআই কিছুটা পিছিয়ে আছে এবং সম্ভবত একটি বড় প্রবণতার সূচনা মিস করবে
- ভুলভাবে সেট করা স্টপপয়েন্ট অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে
- মাল্টিটাইম কৌশলগুলি ট্রেন্ড রিভার্সের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন্ডকে ধরতে পারে না
- স্থিতিশীল অধিগ্রহণের সময়কাল অল্প, উচ্চতর ফি এবং স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় সহ্য করা সহজ
- RSI বিপরীত হওয়ার সময় ট্রেডিং সিগন্যাল ত্রুটি
এই ক্ষেত্রে, RSI চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা, গড় রেখার সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস অবস্থান সেট করা ইত্যাদির মাধ্যমে এটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
- RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপ-ডাউন অবস্থানটি সামঞ্জস্য করুন
- আরএসআই-এর কারণে ভুল সংকেত এড়াতে গড়রেখার ফিল্টার যুক্ত করুন
- সেট মূল্য ব্রেকডাউন হিসাবে প্রবেশের সংকেত, আরএসআই গোল্ড ফর্ক হিসাবে নিশ্চিতকরণ
- ট্রেন্ড রিভার্সনের বিচার বাড়ানো, কৌশলকে দ্বি-মুখী করে তোলা
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ-লস কৌশল, যেমন ধীরে ধীরে পজিশনিং, গড় মূল্য হ্রাস করা, স্টপ-লস সরানো ইত্যাদি
- ট্রেডিং ভলিউমের সাথে প্রবণতা বিচারকে শক্তিশালী করা
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করে RSI প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কনফিগার করা আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। কৌশলগত ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, আপনার প্রয়োজন অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কৌশলটি সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় করার জন্য প্রচুর অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তির সাথে বুদ্ধিমান আপগ্রেড করার জন্যও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি দক্ষ এবং নমনীয় ধারণা দেয় যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)
// INPUTS
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band", minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band", minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high", minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high", minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top", minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)
/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))
/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")
plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)