একাধিক সূচক সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে আরও সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। কৌশলটি দুটি অংশে বিভক্তঃ প্রথম অংশটি 123 রিভার্স কৌশল ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয় অংশটি টিইএমএ সূচক ব্যবহার করে। ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান বাড়ানোর জন্য উভয় দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সিগন্যালগুলি একত্রিত করা হয়।
কৌশল নীতি
প্রথম অংশটি 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে। এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, যখন শেয়ারের দামের দুই দিন পর পর বন্ধের দামের বিপরীত হয় (উদাহরণস্বরূপ, দুই দিনের বন্ধের দামটি উল্টে পড়ে যায়) এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি ওভারবই বা ওভারসেল সংকেত দেখায়, তখন এটি একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয়।
বিশেষভাবে, যদি বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং স্টোক্যাস্টিক ধীর লাইনটি 50 এর নীচে থাকে তবে একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়। যদি বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং স্টোক্যাস্টিক দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে থাকে তবে একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় অংশে TEMA সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। TEMA ত্রিগুণ সূচকীয় চলমান গড়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যা নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
এর মধ্যে, N হল প্যারামিটারের দৈর্ঘ্য। যদি বন্ধের মূল্য TEMA সূচকের মানের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি বন্ধের মূল্য TEMA সূচকের মানের চেয়ে কম হয় তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
অবশেষে, দুটি সূচকের সংমিশ্রণের সংকেত। প্রকৃত লেনদেনের সংকেত তখনই তৈরি হয় যখন দুটি সূচক একই সংকেত দেয় (উভয়ই কিনতে বা উভয়ই বিক্রি করতে) ।
কৌশলগত সুবিধা
- বিভিন্ন সূচকের সমন্বয়ে, কিছু ভুল সংকেতকে ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়।
- 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি শেয়ারের দামের প্রকৃত বিপরীতমুখী অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ট্রেন্ডের মধ্যে উচ্চতর ক্রয় এবং আতঙ্কিত বিক্রয় এড়ানো যায়।
- টিইএমএ একাধিক মসৃণতার মাধ্যমে শব্দ হ্রাস করে এবং আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করে।
- দুটি ভিন্ন ধরণের সূচকের সমন্বয়, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা আরও বেশি নিশ্চিত করতে পারে।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
- বিপরীতমুখী কৌশলটি নিজেই একটি বড় প্রবণতা মিস করার ঝুঁকি নিয়ে গর্বিত। বিপরীতমুখী কৌশলটির প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে মিসিং আউট হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
- TEMA একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক হিসাবে, একটি ভুল সংকেত উত্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। TEMA এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
- উভয় সূচকই যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচন করা হয় তবে সংকেতগুলি খুব বিরল হতে পারে। যথাযথ লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি অর্জনের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
- এই ক্ষেত্রে, একটি ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটি বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত বহু-পরিমাপক সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানকে উন্নত করে এবং এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা অন্যান্য উপাদানগুলি যুক্ত করা অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )