এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে বর্তমান প্রবণতা দিক সনাক্ত করে এবং আরএসআই সূচকের সাথে একত্রিত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন প্রবণতা বিবেচনা করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন প্রবণতা বিপরীত বলে মনে করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। আরএসআই সূচকটি ছোট দামের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে ব্যবহৃত হয়।
১০ দিনের, ২০ দিনের, ৫০ দিনের, ১০০ দিনের এবং ২০০ দিনের সহজ চলমান গড় হিসাব করুন।
১৪ দিনের আরএসআই মান গণনা করুন।
যখন 10-দিনের এসএমএ 50-দিনের এসএমএর উপরে অতিক্রম করে এবং আরএসআই 30 এর বেশি হয় এবং 20-দিনের এসএমএ 100-দিনের এসএমএ বা 50 দিনের এসএমএ এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তখন কিনুন।
স্টপ লস মূল্যকে এন্ট্রি প্রাইস দ্বারা গুণিত করুন (1 - স্টপ লস শতাংশ) ।
বিক্রি করুন যখনঃ
এই কৌশলটি চলমান গড় ব্যবহার করে বাজার প্রবণতা বিচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে। আরএসআই মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে। এটি যখন স্বল্প সময়ের এসএমএ দীর্ঘ সময়ের এসএমএ অতিক্রম করে, একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং হোল্ডিং সময়ের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লাইন সেট করে। এটি যখন প্রবণতা বিপরীত সংকেত ঘটে বা স্টপ লস মূল্য ট্রিগার হয় তখন বিক্রি করে।
অপ্টিমাইজেশান চলমান গড় সময়কাল, স্টপ লস স্তর ইত্যাদি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে করা যেতে পারে। সঠিকতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টিও বিবেচনা করুন।
এই কৌশলটি সাধারণভাবে স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। পরামিতি টিউনিং এবং অন্যান্য সূচক যুক্ত করার মাধ্যমে আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে। তবে কোনও কৌশলই নিখুঁত নয়, সঠিক ঝুঁকি পরিচালনার সাথে বাজারের অনিশ্চয়তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য ক্রমাগত সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA_Script", overlay=true)
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc=input(title="Trail Long Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1)
// Configure backtest start date with inputs
startDate=input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth=input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear=input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate=(time >=timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// Calculate Relative Strength Index
rsiValue=rsi(close, 14)
// Calculate moving averages
MA10_Val =sma(close, 10)
//plot(MA10_Val, color=color.yellow, linewidth=1)
MA20_Val =sma(close, 20)
plot(MA20_Val, color=color.green, linewidth=1)
MA50_Val =sma(close, 50)
plot(MA50_Val, color=color.red, linewidth=1)
MA100_Val =sma(close, 100)
plot(MA100_Val, color=color.blue, linewidth=1)
MA200_Val =sma(close, 200)
plot(MA200_Val, color=color.purple, linewidth=1)
// Calculate candlestick
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
// STEP 2:
// Calculate entry trading conditions
buyCondition_1=crossover(MA10_Val, MA50_Val) and (rsiValue > 30) and ((MA20_Val >= MA100_Val) or (MA50_Val >= MA100_Val))
avg_price = (close + open)/2
// First Entry
if (afterStartDate)
strategy.entry(id="Entry_Trade_1", long=true, limit=avg_price, when=buyCondition_1)
plotchar(afterStartDate and crossover(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.blue, text = 'MA\n')
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice=0.0
longStopPrice :=if (strategy.position_size > 0)
stopValue=C_BodyHi * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
plot(longStopPrice, color=color.orange, linewidth=1)
bought_1=strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_Point_1=valuewhen(bought_1, avg_price, 0)
// STEP 3:
// Calculate exit trading conditions
sellCondition_2=crossunder(MA10_Val, MA50_Val) and (close < MA20_Val)
sellCondition_3_temp=valuewhen((C_BodyHi >= entry_Point_1*1.2), 1, 0)
sellCondition_1=(entry_Point_1*0.95 > close) and (sellCondition_3_temp != 1)
sellCondition_3=(sellCondition_3_temp == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice
plotchar((sellCondition_3 == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice, textcolor = color.red, text = 'TS\n', show_last = 11)
plotchar(crossunder(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.red, text = 'MA\n')
id_val = ""
stop_val = close
condition = false
if sellCondition_1
id_val := "Exit By Stop Loss At 7%"
stop_val := entry_Point_1*0.93
condition := true
else if sellCondition_2
id_val := "Exit By Take Profit based on MA"
stop_val := close
condition := true
else if sellCondition_3
id_val := "Exit By Trailing Stop"
stop_val := longStopPrice
condition := true
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
//strategy.exit(id="Exit By Stop Loss At 7%", from_entry="Entry_Trade_1", stop=entry_Point_1*0.93, when=sellCondition_1)
//strategy.exit(id="Exit By Take Profit based on MA", from_entry="Entry_Trade_1", stop=close, when=sellCondition_2)
strategy.exit(id=id_val, from_entry="Entry_Trade_1", stop=stop_val, when=condition)