শক্তি কে-লাইন যুগান্তকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
পাওয়ার লাইন কে-লাইন ব্রেকআউট কৌশল হ’ল একটি পরিমাণগত লেনদেনের কৌশল যা কে-লাইন ফর্ম্যাট এবং পাওয়ার লাইন সূচকগুলি ব্যবহার করে শেয়ার কেনা বেচা করতে পারে। এই কৌশলটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে শেয়ারের দামের প্রবণতা এবং পাওয়ার লাইন সংকেতগুলি সনাক্ত করে, পজিশন তৈরি করে, স্টপ লস স্টপ আউট সেট করে এবং কার্যকরভাবে লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
K-লাইন ভেঙে ফেলার কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স (CCI) ব্যবহার করে শেয়ারের দাম ওভারবয় ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। CCI 100 অতিক্রম করলে এটি ওভারবয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং CCI 100 অতিক্রম করলে এটি ওভারসোল সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
K লাইন গঠন বিচার করুন, একটি বিরতি সংকেত সনাক্ত করুন। যখন বন্ধের দাম ওপেনের দামের চেয়ে বেশি লাল K লাইন দেখা দেয় তখন এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, যখন বন্ধের দাম ওপেনের দামের চেয়ে কম সবুজ K লাইন দেখা দেয় তখন এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
সংমিশ্রিত লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলি কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত দেওয়ার কথা বিবেচনা করে।
ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপটি যখন একটি উচ্চ প্রবণতা চিহ্নিত করা হয় এবং সিসিআই সূচকটি ওভারসোল দেখায় তখন ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপটি করা হয়।
একটি স্টপ লস স্টপ সেট করুন। ক্রয়ের পরে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপ লস সেট করুন যাতে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একই সাথে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপ লস সেট করুন যাতে মুনাফা লক করা যায়।
বিশেষত, এই কৌশলটি সিসিআই সূচক ব্যবহার করে ওভারব্রেড ওভারসোল্ড, কে-লাইন ফর্ম্যাট ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা, ভলিউম সূচক বিচার শক্তি। যখন শর্ত থাকে, লং (অধিক খোলার জন্য ক্রয়) বা সংক্ষিপ্ত (খালি খোলার জন্য বিক্রয়) অপারেশন করা হয়। স্টপ লস স্টপ দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
K-লাইন ভেঙে ফেলার কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
বিভিন্ন সূচককে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, যাতে ট্রেডিং সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য হয়। CCI সূচকটি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে, K লাইনটি প্রবণতার দিকনির্দেশ দেয় এবং ভলিউমটি বাজারের শক্তিকে প্রতিফলিত করে।
K-লাইন আকৃতির সাহায্যে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা করা যায়, যাতে দামের বিপরীতমুখী সুযোগকে আরও সঠিকভাবে ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লাল K-লাইনটি সিসিআই ওভারসেলের সাথে যুক্ত হলে এটি কেনার সময়।
স্টপ লস স্টপ ব্যবস্থাটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ক্ষতির বিস্তার রোধ করতে পারে এবং মুনাফা লক করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে শুধুমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার সময় বিবেচনা করুন, যাতে ভুয়া সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা যায়।
কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা হয়, বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যায়।
কৌশলগুলিকে স্কেলিং অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন আরও ফ্যাক্টর যুক্ত করা, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি, যা কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং রিটার্নের হারকে উন্নত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এদিকে, কে-লাইন ভেঙে যাওয়ার কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
CCI সূচক দ্বারা প্রেরিত ক্রয়-বিক্রয় সংকেতটি বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে সেরা প্রবেশের স্থানটি মিস করা যায়। CCI এর প্যারামিটারগুলি সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
K-রেখা আকৃতির বিচার করা মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। আরও সূচক যোগ করা যেতে পারে যা নিশ্চিত করতে পারে বা ক্ষতির হারকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
এই প্রবৃদ্ধি বাজার ম্যানিপুলেশনের প্রতিফলন হতে পারে, তাই দামের সাথে দামের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ফাঁদে পড়তে হবে না।
স্ট্যাটিক স্টপস্টপ সেটিংটি অকাল বা বৃহত্তর ঘটনাগুলি বাদ দিতে পারে। গতিশীলভাবে স্টপস্টপ অনুপাতটি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
একটি শেয়ারের জন্য সেট করা প্যারামিটারগুলি অন্য শেয়ারের জন্য প্রযোজ্য নয়, বিভিন্ন শেয়ারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
দীর্ঘমেয়াদী রিটার্নিং ডেটা অবশ্যই রিয়েল-ডিস্কের পারফরম্যান্সের প্রতিনিধিত্ব করে না, রিয়েল-ডিস্কে ম্যানিপুলেশন ঝুঁকির দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
CCI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, CCI সূচকটি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলির বিচারের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলা।
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন MACD, Bollinger Band ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে যুক্ত করুন, ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে ট্রেনিং করুন এবং বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের পূর্বাভাস দিন।
ডায়নামিক স্টপ-অফ-লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ-অফ-লস অনুপাতের সমন্বয় করা হয়।
বিভিন্ন স্টক বৈশিষ্ট্য এবং বাজার পরিবেশের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজ করুন, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মেশিন যুক্ত করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ে কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
নীতি কাঠামোর উন্নতি, মডিউল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, কোডের নমনীয়তা এবং এক্সটেনসিবিলিটির উন্নতি।
সারসংক্ষেপ
পাওয়ার লাইন কে লাইন ব্রেকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি একাধিক সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, বিচারের যুক্তিটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায় এবং স্টপ লস স্টপ দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে নমনীয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, সংক্ষিপ্ত লাইনের দামের বিপর্যয়কে ধরার জন্য, মধ্যবর্তী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য। তবে সূচকটি পিছিয়ে যাওয়ার এবং মিথ্যা ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি রোধেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। যদি পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশন এবং কঠোর তহবিল পরিচালনা করা হয় তবে এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের অন্যতম মৌলিক কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris
//@version=4
strategy("[VJ]War Machine PAT Intra", overlay=true, calc_on_every_tick = false)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
trendFactor = input(title="Trend Factor(Lower means trending)", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=50)
oversold = input(title="Oversold", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=25)
overbought = input(title="Overbought", type=input.integer, minval=1, step=1, defval=75)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
//=================Strategy logic goes in here===========================
//Vol Confirmation
vol = volume > volume[1]
//Engulfing candle confirm
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
//Candles colors
greenCandle = (close > open)
redCandle = (close < open)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
//tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
//Final Long/Short Condition
longCondition = redCandle and mf < oversold and ci <trendFactor and vol
shortCondition = greenCandle and mf >overbought and ci <trendFactor and vol
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
stop_level = longStopPrice
profit_level = longExitPrice
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
stop_level = shortStopPrice
profit_level = shortExitPrice
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********