রিভার্সাল ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীতমুখী ট্রেন্ড ব্রেকিং কৌশল হল একটি সমন্বিত কৌশল যা বিপরীতমুখী কৌশল এবং বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে যাতে ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করা যায়। এই কৌশলটি প্রথমে বিচার করে যে দামটি পরপর দু’দিনের বিপরীতমুখী রূপ দেখায় কিনা এবং স্টোক্যাস্টিক ওসিলিয়েটরটি বিপরীতমুখী সংকেত দেয় কিনা। যদি এটি পূরণ হয় তবে এটি একটি কেনা বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, এই কৌশলটি নির্ধারণ করে যে দামটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যকে ভেঙে ফেলেছে কিনা এবং যদি এটি বিপরীতমুখী এবং বিরতিযুক্ত শর্তগুলি পূরণ করে তবে এটি একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- বিপরীত অংশ
বিচার করুন যে দামটি পরপর দু’দিনের জন্য বিপরীত হয়েছে ((2nd day closing price is higher than day 1, Stochastic fast line is lower than slow line কেনা; 2nd day closing price is lower than day 1, fast line is higher than slow line বিক্রি))
- ব্রেকথ্রু অংশ
মূল্যায়ন করুন যে দামটি look_bak চক্রের মধ্যে সর্বোচ্চ দামটি অতিক্রম করেছে কিনা ((যদি সর্বোচ্চ দামটি অতিক্রম করে তবে ক্রয় করুন)) ।
যখন বিপরীত অংশ এবং বিরতি অংশ সংকেত সমান্তরাল হয় (যেমন বিপরীত অংশটি একটি ক্রয় সংকেত দেখায় এবং বিরতিটিও একটি ক্রয় সংকেত দেখায়), তখন একটি প্রকৃত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই সমন্বয় কৌশলটি ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী এবং ট্রেন্ড-বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী অবস্থানে সংকেতগুলিকে আরও সঠিকভাবে ধরতে পারে।
বিপরীত অংশটি মূল্যের বিপরীত দিকে যাওয়ার সময় সংকেত দিতে পারে, যা বিপরীত দিকটি ধরার জন্য উপযুক্ত।
ট্রেডিং সিগন্যালের দিকটি ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য এবং ট্রেডিংয়ের ভুল দিকটি এড়ানোর জন্য একটি ব্রেকআউট অংশ রয়েছে।
যখন উভয় অংশ একই দিকে সংকেত দেয়, তখন আরও নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি হয়।
স্টোক্যাস্টিক সূচকের ব্যবহার মূল্যের আকৃতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়বস্তু এড়াতে পারে।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
বিপরীতমুখী সংকেতটি একটি মিথ্যা ব্রেক হতে পারে, এটি নিশ্চিত করা যায় না যে বিপরীতমুখী প্রবণতাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। may optimize it by:
তবে, এটি একটি বিভ্রান্তিকর প্রবণতা হতে পারে, যেটা শুরু হওয়ার আগেই বুঝতে পারা যায় না।
সূচক প্যারামিটার সেটিং এর ভুল ব্যবহারের ফলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ নষ্ট হতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাঃ
পাল্টা সংকেত নিশ্চিত করার জন্য পাল্টা সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
বিভ্রান্তিকর ব্রেকিং এড়াতে ব্রেকিং প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
প্যারামিটার সেটিং পরিবর্তন করে রিভার্সাল এবং ব্রেকআউট পার্টস এর মধ্যে সর্বোত্তম মিল খুঁজে বের করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন যাতে ট্রেডিং খুব ঘন ঘন না হয়।
সারসংক্ষেপ
বিপরীত প্রবণতা ব্রেকিং কৌশল বিপরীত এবং প্রবণতা ব্রেকিং কৌশল সমন্বিত ব্যবহারের সুবিধাগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে দামের বিপরীত বিন্দুতে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করার সময়, সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়, নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরা যায়। এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বেশ শক্তিশালী, তবে ভুয়া ব্রেকিং এবং বিভ্রান্তিকর ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি রোধে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।
Overview
The Reversal Breakout Trend strategy is a combo strategy that combines the advantages of reversal and breakout strategies to generate trading signals at trend reversal points. It first judges if prices reverse during two consecutive days and if the Stochastic Oscillator gives reversal signals. At the same time, it also checks if prices break through the highest/lowest prices over a certain period. When reversal and breakout conditions are met, trading signals are generated.
Strategy Logic
The strategy consists of two parts:
- Reversal Part
It judges if prices reverse during two consecutive days (buy when close of day 2 is higher than day 1 and Stochastic fast line is lower than slow line; sell when close of day 2 is lower than day 1 and fast line is higher than slow line).
- Breakout Part
It judges if prices break through the highest price over the look_bak period (buy if price breaks through the highest price).
When reversal and breakout parts give signals in the same direction (e.g. reversal shows buy and breakout shows buy), actual buy/sell signals are generated.
Advantages
This combo strategy combines the pros of reversal and trend breakout strategies and can more accurately capture signals at trend turning points:
The reversal part can generate signals when prices reverse, suitable to catch turning points.
The breakout part ensures trade direction is aligned with the trend, avoiding trading in wrong direction.
Signals in the same direction from both parts create more reliable trading opportunities.
The application of Stochastic avoids the subjectivity of judging by price pattern alone.
Risks and Optimization
There are also some risks to note:
Reversal signals may be false breakouts, unable to confirm the reversal trend has established.
Breakout signals may be false breakouts, unable to judge the trend has started.
Improper parameter settings of the two parts may lead to missing trades.
High trading frequency may occur and needs to be controlled.
Possible optimizations:
Optimize parameters of reversal indicators to ensure reversal signals are more reliable.
Optimize breakout parameters to avoid false breakouts.
Adjust parameters of both parts to find the optimal match.
Moderate the trading frequency to prevent over-trading.
Summary
The Reversal Breakout Trend strategy leverages the strengths of reversal and trend breakout strategies and reliably generates trading signals at turning points. Through parameter optimization, it can improve signal quality and capture solid trading opportunities while controlling trading frequency. Overall this strategy is robust but false breakouts remain a risk to watch out for. Proper optimization and parameter tuning is key.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Long Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeLong(look_bak) =>
pos = 0
xHighest = highest(high, look_bak)
pos := iff(high > xHighest[1], 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Long", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeLong = BreakoutRangeLong(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeLong == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeLong == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )