SMA এবং RSI কম্বিনেশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (আরএসআই) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যখন আরএসআই মানটি সেট করা প্রবেশের সংকেত লাইনটি অতিক্রম করে এবং এসএমএর নীচে ক্লোজিংয়ের সময় ফাঁকা হয়, যাতে স্টপ লস অনুসরণ করা যায় বা আরএসআই আবারও স্টপ লস প্রেরণ করে। এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণ এবং একটি ওভারসেল ওভারসেল সূচককে সংযুক্ত করে, যা একটি সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করার উদ্দেশ্যে।
কৌশল নীতি
এসএমএ (২০০ চক্র) ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন, যখন দাম এসএমএর নিচে থাকে তখন ওভারওয়েজিংয়ের সুযোগ দেখা দেয়।
আরএসআই (১৪ চক্র) ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে বিচার করুন। আরএসআই ৫১ পেরিয়ে গেলে বিক্রেতার শক্তি বৃদ্ধি পায়, খালি করতে পারে।
পজিশন খোলার পরে, সর্বনিম্ন বন্ধের দাম হিসাবে স্টপ লস ট্র্যাক করুন। যদি আরএসআই 54 বা 32 এর উপরে পেরিয়ে যায় তবে স্টপ লস হয়।
স্টপ লস এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছেঃ মূল্য স্টপ, আরএসআই স্টপ, এবং মুনাফা স্টপ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
প্রবণতা অনুসরণ এবং ওভারবয় ওভারসেল সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, এটি প্রবেশের সময়কে আরও সঠিক করে তোলে।
ট্র্যাকিং স্টপগুলি রিয়েল-টাইম দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে লাভের সুরক্ষা দেয় এবং স্টপগুলিকে খুব বেশি স্টিক থেকে রক্ষা করে।
RSI এর দ্বিমুখী ট্রিগার লাভকে লক করে এবং অতিরিক্ত রিবাউন্ডের ক্ষতি রোধ করে।
সহজ সূচক এবং স্থির প্যারামিটার ব্যবহার করে, মধ্যম এবং সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, সহজেই আয়ত্ত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এসএমএ এবং আরএসআই প্যারামিটার সেটিংগুলি সমস্ত জাত এবং সময়কালের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
এই ক্ষেত্রে, ট্রেডিং খরচ যেমন স্লাইড পয়েন্ট এবং প্রসেসিং ফি বিবেচনা না করে, প্রকৃত মুনাফা এবং ক্ষতি প্রভাবিত হয়।
ট্রেডিং ভলিউম এবং বাজার কাঠামোর মতো অন্যান্য বিষয়গুলিকে একত্রিত না করে সংকেতগুলি নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।
“আমি মনে করি, যদি আমরা আমাদের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করি, তাহলে আমরা আমাদের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করতে পারি না।
স্টপ লস পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে স্টিক, বিপুল পরিমাণে বাজারের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে অক্ষম।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এসএমএ চক্র এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
কম পরিমাণে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানোর জন্য লেনদেনের পরিমাণের একটি সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
অন্যান্য সূচকের সমন্বয় যেমন MACD, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করা যায়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণ ব্যবহার করুন, এবং সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করুন।
অপ্টিমাইজ করা ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি, এটিকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএমএ এবং আরএসআই দুটি সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং কিছু গোলমাল ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে। এর সহজ ট্রেডিং লজিকটি বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল হওয়ার জন্য প্যারামিটার এবং নিয়মগুলির জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার উপায়ে সহায়তা করা দরকার। এছাড়াও, অন্যান্য সূচক বা অ্যালগরিদমের সাথে সংমিশ্রণটি আরও কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অনুসন্ধান করা উচিত।
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)