ধারাবাহিক ইতিবাচক রেখা স্বল্পমেয়াদী বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ক্লাসিক স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে, যেখানে ক্রমাগত ডগন সূর্যের লাইন গঠনের পরে, শূন্যতা হয়; ক্রমাগত ডগন সূর্যের পরে, সূর্যের লাইন হয়। বিশেষত, এই কৌশলটি কে লাইনের প্রকৃত উচ্চতা এবং রঙ সনাক্ত করে, একই রঙের ক্রমাগত ডগন কে লাইনের আবির্ভাবের বিচার করে, তারপরে আরভিআই সূচক দ্বারা বিচার করা হয় কিনা। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি কৌশল যা সংক্ষিপ্ত ক্রমাগত কে লাইনের বৈশিষ্ট্য এবং আরভিআই সূচকের সমন্বয় ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী বিপরীত লেনদেনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
K-রেখা বস্তুর উচ্চতা ন্যূনতম উচ্চতার থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি কিনা তা পরীক্ষা করে, যাতে ক্ষুদ্রতর যান্ত্রিক এবং কাইনিনীয় ওঠানামা ফিল্টার করা যায়।
মূল্যায়ন করুন যে প্রথম দুটি K লাইন একই রঙের কিনা, যদি তাই হয় তবে এটি একটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত সুযোগ তৈরি করতে পারে।
প্রথম দুটি কে লাইন একই রঙের তা নিশ্চিত করার পরে, যদি বর্তমান কে লাইনটি পূর্ববর্তী দুটি কে লাইনের রঙের চেয়ে আলাদা হয় তবে একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। অর্থাৎ, একটানা দুটি কান লাইন পরে একটি শান লাইন হয়। একটানা দুটি শান লাইন পরে একটি শান লাইন হয়।
ট্রেডিং প্রবেশের পরে, আরভিআই সূচকের মাল্টি-হোলা ক্রস দ্বারা অবস্থানের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। আরভিআই সূচকটি স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত বিন্দু নির্ধারণ করতে পারে। যখন আরভিআই সূচক লাইনটি সংকেত লাইনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন পজিশনটি প্লেইন করা হয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কে-লাইন বৈশিষ্ট্য এবং আরভিআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। স্বল্পমেয়াদী অস্বাভাবিক দামের আচরণের সময় বিপরীত সুযোগগুলি কাজে লাগানো।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্বাভাবিকতা ধরুন। যখন ক্রমাগত ডগান সান লাইন বা ক্রমাগত ডগান নেগেটিভ লাইন উপস্থিত হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যখন বিপরীত ক্রিয়াকলাপটি আরও ভাল ফলন পাওয়ার আশা করা যায়।
আরভিআই নির্দেশক সহায়ক বিচার। আরভিআই নির্দেশক কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় চিহ্নিত করতে পারে, এবং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য কে-লাইন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পারস্পরিক সম্পূরক গঠন করে।
অপারেশন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন জন্য উপযুক্ত. ক্রমাগত কে লাইন একই রঙের প্রায়শই ঘটে, RVI সূচক সহ, এই কৌশলটি আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। নির্দিষ্ট ট্রেডিং নম্বর এবং স্টপ লস স্টপ সেট করুন।
লজিক পরিষ্কার এবং সহজ. এটি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, রিয়েল-ডিস্ক অপারেশন খুব কঠিন নয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। প্রবণতা চলাকালীন, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সংকেতগুলি ব্যর্থ হতে পারে এবং ভুল প্রবেশের কারণ হতে পারে।
আরভিআই সূচক ভুল সংকেত দিতে পারে। আরভিআই সূচক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ব্যর্থ হতে পারে।
স্টপ লস ফ্রেমটি ভুলভাবে সেট করা হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
ক্রমাগত একই রঙের K লাইন স্ট্যান্ডার্ডের জন্য কঠোর। N রুট K লাইনের মধ্যে X% একই রঙের K লাইনের অনুপাতের জন্য অনুকূলিতকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে।
ট্রেডিং এর জন্য আপনার হাতে যে পরিমাণ টাকা আছে তার দিকে খেয়াল রাখুন। ফিক্সড হ্যান্ডের মাধ্যমে আপনি সামগ্রিক ঝুঁকি কন্ট্রোল করতে পারবেন না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
ক্রমাগত কে লাইন একই রঙের সিদ্ধান্তের লজিকটি অপ্টিমাইজ করুন, স্ট্যাটিস্টিকাল পদ্ধতি ব্যবহার করুন এবং স্টিকার্ড ফিক্সড রুটের পরিবর্তে।
RVI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
ট্রেডিং স্টপ লস বা ট্রেডিং স্টপ লস বা ট্রেডিং স্টপ লস বা ট্রেডিং স্টপ লস বা ট্রেডিং স্টপ লস বা ট্রেডিং স্টপ লস।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, তহবিল ব্যবহারের হার অনুযায়ী ডায়নামিকভাবে লেনদেনের সংখ্যা সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
আরো পরিস্রাবণ শর্ত যুক্ত করা, সিস্টেমের স্থিতিশীলতা উন্নত করা, যেমন চ্যানেল, প্রবণতা ইত্যাদির মতো সূচক সমন্বয়।
বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধি।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করা হয়েছে ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণ, গতিশীল অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম পরামিতি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী কে-লাইন অস্বাভাবিকতার উপর ভিত্তি করে আরভিআই সূচকগুলির সাথে কাজ করে। এর কিছু সুবিধাও রয়েছে তবে সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি ক্রমাগত অনুকূলিতকরণ এবং আরও কঠোর সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। তবে কোনও কৌশলই পুরোপুরি ক্ষতি এড়াতে পারে না, ব্যবসায়ীদের যুক্তিযুক্ত থাকতে হবে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
/*backtest
start: 2022-10-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//This is part of a series of strategies developed automatically by a online software. I cannot share the site url, which is not related to me in any way, because it is against the TV reules.
//
//This strategy was optimized for GBPUSD, timeframe 1D, fixed lots 0.1, initial balance 1000€
//LOGIC:
//- LONG ENTRY when previous candle is bear
//- LONG EXIT: RVI > signal line
//- SHORT ENTRY when previous candle is bull
//- SHORT EXIT: RVI < signal line
//
//NOTE: I considered the open of actual candle instead of close otherwise there will be a back shift of 1 candle in pine script
//
//Take profit = no
//Stop loss = no
// strategy("Expert studio strategy 1 - GBPUSD", overlay=false, precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
//INPUTS
src = input(close, "source")
min_body_height = input(42, "Minimum body height", type=input.float)
//bars_back=input(2, "Consecutive bars of same color")
rvi_period = input(55, "RVI period")
//CALCULATIONS_____________________________
//candle color
body_height = abs(open - close) / syminfo.mintick
body_color = open > close ? color.red : color.green
//da migliorare for i=0 to bars_back-1
//RVI -------- thanks to hecate
p = rvi_period
CO = close - open
HL = high - low
value1 = (CO + 2 * CO[1] + 2 * CO[2] + CO[3]) / 6
value2 = (HL + 2 * HL[1] + 2 * HL[2] + HL[3]) / 6
num = sum(value1, p)
denom = sum(value2, p)
RVI = denom != 0 ? num / denom : 0
RVIsig = (RVI + 2 * RVI[1] + 2 * RVI[2] + RVI[3]) / 6
plot(RVI, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(RVIsig, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
//----------------------------------
longCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.red and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.red and
RVIsig > RVI
exitLong = RVI > RVIsig
shortCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.green and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.green and
RVIsig < RVI
exitShort = RVI < RVIsig
if longCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if shortCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(7, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()