ডাবল মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইয়ারলাইন ব্রেকিং কৌশলটি একটি খুব সহজ চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ব্রেকিং ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড়কে ভেঙে দেয় তখন ক্রয় করা হয়। যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড়কে ভেঙে দেয় তখন বিক্রয় করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি গ্রুপের চলমান গড় ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে দ্রুত চলমান গড় ((mafast, mafastL) এবং ধীর চলমান গড় ((maslow, maslowL) । দ্রুত চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি ছোট সেট করা হয়, যা দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হয়; ধীর চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি বড়, যার দাম সমতল করার প্রভাব রয়েছে।
যখন স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতার সাথে মিলিত হয়, তখন একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড়ের ক্রস তৈরি হয়। ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ক্রয় বা বিক্রয় অপারেশন করা হয়।
এই কৌশলটি গোল্ডেন ক্রস (Golden Cross) এবং ডেথ ক্রস (Death Cross) ট্রেডিং সিগন্যাল ব্যবহার করে। স্বল্পমেয়াদী গড় নিম্নের দিকে উঠে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করলে গোল্ডেন ফর্ক সিগন্যালটি মুনাফা দেখায় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে উঠে নিম্নের দিকে অতিক্রম করলে ডেথ ফর্ক সিগন্যালটি মুনাফা দেখায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
দ্বৈত-সমতুল্য ফিল্টার ব্যবহার করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। একক সমতুল্য সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করে, দ্বৈত-সমতুল্য কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে।
দ্রুত এবং ধীর গড় রেখার সমন্বয়ে ব্যবহার করা হয়, যা ট্রেন্ডের পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে ধরতে পারে। দ্রুত রেখা দ্রুত সাড়া দেয় এবং ধীর রেখা ভাল ফিল্টার করে।
কৌশলগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন বাজার পরিবেশে সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য গড় লাইন চক্রের পরামিতি।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
গড়রেখার কৌশলগুলি সহজেই পিছিয়ে যায়, বিশেষত যখন প্রবণতা দ্রুত পরিবর্তিত হয়।
গড়রেখার পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, বিভিন্ন সময়কালের পরামিতিগুলি ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে।
ডাবল ওয়ান লাইন কৌশল শুধুমাত্র প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত, বাজারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য উপযুক্ত নয়।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে এবং দীর্ঘ সময় ধরে কোন লেনদেন না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, অন্যরা বলছেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
গড়-রেখা পর্যায়ের পরামিতি পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা। পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়।
ট্র্যাফিকের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য একটি ফিল্টার ব্যবহার করা হয়, যাতে ট্র্যাফিকের পরিমাণ কম হলে ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, RSI ইত্যাদির সাথে একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস, ট্র্যাকিং স্টপ, ট্রান্সপোজার স্টপ ইত্যাদির মতো কৌশলগুলি যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পজিশন এবং তহবিল পরিচালনার কৌশল রয়েছে।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত সমান্তরাল পরাজয়ের কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, দ্বৈত সমান্তরাল ফিল্টার ব্যবহার করে সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়, এবং ধীরে ধীরে সমান্তরাল সমন্বয় কার্যকরভাবে প্রবণতা পরিবর্তনকে ধরতে পারে। তবে এই কৌশলটি পিছনে পড়ে, ভুল রিপোর্ট ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা, ক্ষতির কৌশল বন্ধ করা ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত সমান্তরাল কৌশলটি প্রবণতা স্পষ্ট বাজারের জন্য উপযুক্ত এবং এটি শিক্ষানবিসদের শিক্ষার প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)