আরএসআই রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশল হল একটি কৌশল যা আরএসআই সূচক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিস্থিতি চিহ্নিত করে এবং যখন দামগুলি চলমান গড়টি ভেঙে দেয় তখন বিপরীত প্রবণতা ট্রেড করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ড এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয়ের সূচকগুলিকে একত্রিত করে যখন বিপরীত সংকেত উপস্থিত হয় তখন ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে, যার লক্ষ্য হ'ল শেয়ারের দামগুলিতে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত যুক্তির উপর ভিত্তি করেঃ
দামগুলি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা তা বিচার করতে RSI ব্যবহার করুন। 25 এর নীচে RSI অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়; 80 এর উপরে RSI অতিরিক্ত ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।
সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 200 দিনের ইএমএ ব্যবহার করুন। ইএমএ এর উপরে দাম ভাঙ্গলে একটি আপট্রেন্ড সংকেত এবং ইএমএ এর নীচে ভাঙ্গলে একটি ডাউনট্রেন্ড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
যখন আরএসআই ওভারসোল্ড সিগন্যাল দেখায় এবং দাম ইএমএর উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি আপট্রেন্ডের জন্য লং যান। এটি একটি সাধারণ বিপরীত সিগন্যাল, যা নির্দেশ করে যে দামগুলি ওভারসোল্ড জোন থেকে ফিরে আসে।
যখন আরএসআই ওভারকোপড সিগন্যাল দেখায় এবং দাম ইএমএ এর নিচে পড়ে, তখন একটি ডাউনট্রেন্ডের জন্য শর্ট যান। এছাড়াও একটি বিপরীত সিগন্যাল, যা নির্দেশ করে যে দামগুলি ওভারকোপড জোন থেকে ফিরে আসতে শুরু করে।
বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে, আমরা আশা করি যে এটি শুরু হওয়ার আগেই আমরা একটি নতুন ট্রেন্ডের শুরু ধরতে পারব।
বিশেষত, প্রবেশের নিয়মটি হল যখন আরএসআই < ২৫ এবং দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ যেতে হবে; যখন আরএসআই > ৮০ এবং দাম নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে যায় তখন শর্ট যেতে হবে। যখন দিনের সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের নীচে ভেঙে যায় তখন বেরিয়ে আসে।
RSI বিপরীত ভাঙ্গন কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ
বিপরীতমুখী সম্ভাবনা ধরাঃ আরএসআই-এর সাহায্যে ওভারকুপ/ওভারসোল্ড চিহ্নিত করা মূল্য বিপরীতমুখীতা ধরাতে সাহায্য করে, যা আলফা তৈরির মূল চাবিকাঠি।
প্রবণতার সাথে ট্রেডিংঃ ইএমএকে সংহত করা নিশ্চিত করে যে ট্রেডগুলি প্রধান প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই বিপরীতগুলি বিবেচনা করা হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ রিভার্সাল ট্রেডিং পজিশন হোল্ডিং সময়সীমা সীমাবদ্ধ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
নমনীয় পরামিতিঃ আরএসআই সময়কাল এবং ইএমএ সময়কাল বাজারের ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
যথাযথ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিঃ রিভার্সাল সিগন্যাল মাঝারি ফ্রিকোয়েন্সিতে ঘটে, সক্রিয় থাকাকালীন ওভারট্রেডিং এড়ানো।
সরলতাঃ লাইভ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়মগুলি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ব্যর্থ বিপরীত ঝুঁকিঃ বিপরীত সংকেতের পরে দামগুলি মূল প্রবণতা পুনরায় শুরু করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। ডাউনসাইড নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস ব্যবহার করতে পারে।
অস্পষ্ট প্রবণতা ঝুঁকিঃ যখন কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই তখন EMA ভালভাবে কাজ করে না। প্রবণতা অস্পষ্ট হলে বিপরীতমুখীতা এড়াতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ RSI এবং EMA পরামিতি কর্মক্ষমতা উপর বড় প্রভাব আছে। ব্যাপকভাবে অপ্টিমাইজেশান খুঁজে পেতে বিভিন্ন মান পরীক্ষা করা আবশ্যক।
ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ অপ্টিমাইজেশনের সময় পারফরম্যান্সের পিছনে যাওয়া ওভারফিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ওভারফিটিং এড়ানোর জন্য স্থিতিশীলতা পরীক্ষা প্রয়োজন।
ওভারট্রেডিং ঝুঁকিঃ খুব ঘন ঘন বিপরীত সিগন্যালগুলি অত্যধিক ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করতে আরএসআই সময়কাল সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টক মানের মূল্যায়ন করুন: মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র উচ্চমানের স্টকগুলিতে কৌশল প্রয়োগ করুন।
অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ বিপরীতমুখী সংকেত নিশ্চিত করতে এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে MACD, KD ইত্যাদি যোগ করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে RSI এবং EMA প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ বিপরীত নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করার জন্য সূক্ষ্ম সুর এন্ট্রি নিয়ম।
মুনাফা গ্রহণের কৌশলঃ লাভ ফেরত দেওয়া এড়ানোর জন্য সঠিক মুনাফা গ্রহণের স্তর সেট করুন।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুনঃ স্লিপ এবং কমিশনের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
অস্থিরতা বিবেচনা করুনঃ কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কেবলমাত্র উচ্চ অস্থিরতার স্টকগুলিতে ফোকাস করুন।
আরএসআই রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি প্রবণতা এবং বিপরীত সংকেতগুলিকে একত্রিত করে প্রাথমিক বিপরীতমুখী এবং বড় সুযোগগুলি ধরতে। মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এন্ট্রি টাইমিং, মুনাফা গ্রহণ এবং পরামিতি নির্বাচন সম্পর্কিত সঠিক অপ্টিমাইজেশানগুলি পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করতে পারে। ভাল অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এই কৌশলটি একটি কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jocker.soad
//@version=4
// strategy("My Script", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
min = input(title="Valor minimo de entrada", defval=25)
qtdAtivos = input(title="Quantidade de ações", defval=1)
// overBuyLine = hline(80)
// overSellLine = hline(min)
var comprado = false
var valorComprado = 0.0
var qtdDiasComprado = 0
var valorLucro = 0.0
valueRsi = rsi(close, 2)
valueSma = sma(close, 200)
valueEma = ema(close, 200)
lastHighPrice = high[2]
buyValidation = valueRsi <= min
sellValidation = close >= lastHighPrice
// plot(lastHighPrice, trackprice=true, offset=-99999, color=color.olive, linewidth=3, style=plot.style_area)
// plot(valueRsi)
// plot(valueSma)
// plot(valueEma)
// plotshape(sellValidation, style=shape.triangledown, color=color.blue)
// plotshape(comprado, style=shape.triangledown, color=color.blue)
startDate = input(title="Inicio Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Inicio Mes", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Inicio Ano", type=input.integer, defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="Final Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="Final Mes", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="Final Ano", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
inDateRange = true
if inDateRange
if close >= valueEma
if comprado == false and buyValidation
qtdDiasComprado := 0
comprado := true
valorComprado := close
strategy.order("buy", true, qtdAtivos, when=buyValidation)
if sellValidation and comprado == true
comprado := false
valorLucro := valorLucro + (close - valorComprado)
valorComprado := 0
strategy.order("sell", false, qtdAtivos, when=sellValidation)
if comprado == true and sellValidation == false
qtdDiasComprado := qtdDiasComprado + 1
// plot(valorLucro, color=color.lime)