বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, দামের ব্রেকডাউন সনাক্ত করে। যখন দাম একটি আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি বিপরীত অবস্থান গ্রহণের জন্য একটি ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়। এটি মূল্যের বিপরীত হওয়ার সুযোগটি ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ
Parabolic SAR: এই সূচকটি একটি প্যারাবলিক লাইন আঁকে যা একটি গতিশীল স্টপ লাইন হিসাবে কাজ করে। যখন দামটি এই লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন স্টপ লাইনের অবস্থান এবং দিকটি পুনরায় সেট করা হয়, যার ফলে একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
আপেক্ষিক শক্তির সূচক (RSI): এই সূচকটি সময়ের সাথে সাথে দামের পতনের গতি এবং পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। RSI যখন ওভার-বই লাইনের উপরে থাকে তখন এটি একটি ওভার-বই অঞ্চল এবং যখন ওভার-বিক্রয় অঞ্চলের নীচে থাকে তখন এটি একটি ওভার-বিক্রয় অঞ্চল।
বিশেষভাবে, কৌশলটি প্রথমে ব্যবহারকারীর ইনপুট, প্যারালাইন স্টপ লস রিভার্সের প্রাথমিক মান, পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য এবং সর্বোচ্চ মান সেট করে। তারপরে দামটি প্যারালাইনটি ভেঙেছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করুনঃ
- বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন মূল্য উপরের থেকে প্যারাডক্স লাইন ভেঙে
- ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন দাম নীচে থেকে প্যারাডক্স লাইন ভেঙে যায়
একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআই সূচকটি পর্যবেক্ষণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি ওভারবয় ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা। যখন আরএসআই ওভারবয় অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন এটি ওভারহেড অবস্থানটি সমতল করে; যখন আরএসআই ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন এটি খালি অবস্থানটি সমতল করে।
সমন্বিত প্যারালাইন রিভার্সাল সিগন্যাল এবং আরএসআই ফিল্টারিং সিগন্যাল, এই কৌশলটি যখন দামের বিপরীত দিকে যায় তখন সময়মতো বিপরীত কাজ করতে পারে, যার লক্ষ্য কম কেনা এবং বিক্রি করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই রিভার্স ট্র্যাকিং কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
ক্যাপচার প্রাইস রিভার্সাল - একটি বিপরীত সিগন্যাল তৈরির জন্য একটি ব্রেকআউট ব্যবহার করে, যখন দামটি পরিবর্তিত হয় তখন বিপরীত পদক্ষেপটি সময়মতো করা যায়, বিপরীত সুযোগটি ধরার জন্য।
ডায়নামিক স্টপ লস - প্যারাল লাইনটি একটি চলমান স্টপ হিসাবে কাজ করে, যা রিয়েল-টাইম মূল্যের গতিশীলতা অনুসারে স্টপ লস অবস্থানকে সামঞ্জস্য করতে পারে, মুনাফা সুরক্ষার জন্য।
Adaptability - কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে।
আরএসআই ফিল্টার - আরএসআই সূচকটি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে, যখন এটি বিপরীত হয় না তখন মিস করা বিপরীত ক্রিয়াকলাপগুলি এড়াতে পারে।
Easy to Implement - সহজ পরিমাপ, কম কোড, সহজ বাস্তবায়ন এবং পুনরাবৃত্তি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
Whipsaw Risk - যদি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট স্টপ লস রিভার্সনের ফলে ভুল সংকেত তৈরি করে, তাহলে পুনরাবৃত্ত ক্ষতি হবে।
ওভার অপ্টিমাইজেশান - অপ্টিমাইজেশান কৌশল প্যারামিটারগুলি ডেটা ওভারফিট করে এবং অপ্টিমাইজেশান হারায়।
No Fundamental Basis - বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত সূচক চালিত, মৌলিক তথ্য উপেক্ষা করা।
Ignore Transaction Costs - পুনরাবৃত্ত লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
Subject to Price Gaps - দামের উড়ান একটি ভুল স্টপ লস রিভার্সের কারণ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
Combine with other indicators - অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে একটি ব্রেকিং সংকেত নিশ্চিত করুন, মিথ্যা ব্রেকিং এড়াতে। যেমন লেনদেনের পরিমাণের সূচক যোগ করুন।
প্যারামিটার টিউনিং - একটি সূচক প্যারামিটার পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে।
পজিশন সাইজিং - বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
Trade only on significant levels - শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন ও প্রতিরোধের অবস্থানের কাছাকাছি ট্রেড করুন, খুব বেশি ঘন ঘন এড়ান।
Consider fundamentals - মূলধারাগুলি বিবেচনা করুন, বড় প্রবণতা থেকে দূরে থাকুন।
সারসংক্ষেপ
বিপরীত-ট্র্যাকিং কৌশলটি প্যারাডাইম লাইন স্টপ-রেভার্স এবং আরএসআই সূচকগুলির মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, দামের বিপরীত বিন্দুতে বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি গতিশীলভাবে স্টপ-হারকে সামঞ্জস্য করে, বিরতি থেকে উত্পন্ন সংক্ষিপ্ত লাইন লাভ ক্যাপচার করতে পারে। তবে শব্দ অনুসরণ করার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সিদ্ধান্তের গুণমান বাড়ানোর মতো উপায়ে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
//study("SARSI",overlay = true)
src = input(close, title="Source")
len = input(14, minval=1, title="Length")
rob = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar = sar(start,inc,max)
xrsi = rsi(close,len)
date = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up = crossunder(asar,src)
dn = crossover(asar,src)
//ob = crossunder(xrsi,rob)
//os = crossover(xrsi,ros)
strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")
//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)
alertcondition(up, "Long", "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")
//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")
plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")