এই কৌশলটি চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে দাম ভাঙ্গার উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য একটি দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দাম চলমান গড়ের উপরে উঠে যায় এবং যখন দাম চলমান গড়ের নীচে পড়ে তখন এটি দীর্ঘ হয়। কৌশলটি মুনাফা লক করার জন্য প্রবণতা নির্ধারণ এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড স্তরের সংমিশ্রণ করে।
কৌশলটি দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় সূচকের উপর ভিত্তি করে। সূচকের দৈর্ঘ্য প্যারামিটার চলমান গড় সময়কালকে 20 দিনের মধ্যে সেট করে। xPrice প্যারামিটারটি বন্ধের দামের কাছে সেট করা হয়। 20 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় xXA তখন গণনা করা হয়। গত দুই দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ nHH এবং সর্বনিম্ন নিম্ন nLLও গণনা করা হয়। যদি nLL চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় বা nHH চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় তবে nLL এবং nHH এর মধ্যে ছোটটি মূল মূল্য nXS হিসাবে নেওয়া হয়। যদি বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং মূল মূল্যটি দীর্ঘ হয় তবে এটি দীর্ঘ হয়। যদি বন্ধের মূল্য গড়ের চেয়ে কম হয় এবং মূল মূল্যটি শর্ট হয় তবে এটি শর্ট হয়। বিপরীত প্যারামিটারটি নির্ধারণ করে যে ট্রেডগুলি রিং হয় কিনা।
কৌশলটি মুভিং গড়ের মধ্য দিয়ে দামের দিকনির্দেশের বিচার করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ব্রেকআউটের বৈধতা নির্ধারণের জন্য রিয়েল-টাইম সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সর্বনিম্নকে একত্রিত করে। এটি কেবল তখনই ট্রেড সংকেত প্রেরণ করে যখন দাম প্রকৃতপক্ষে মুভিং গড়টি ভেঙে দেয়।
ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়া ট্রেন্ডের দিক আরো সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
ব্রেকআউটের বৈধতা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন একত্রিত করা মূল্যের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য বিপরীত প্যারামিটার ব্যবহার করে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত দিকটি সহজেই বিপরীত করা যেতে পারে।
শুধুমাত্র ব্রেকআউটের ট্রেডিং কার্যকরভাবে বাজারের গোলমালকে ফিল্টার করে।
ডাবল এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া কখনও কখনও ধীর হয় এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
মুভিং এভারেজ সিস্টেমগুলি বাজারের সংহতকরণের সময় প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করে।
কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারের পরিবেশে উপযুক্ত এবং পরিসীমা-সংযুক্ত অস্থির বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়।
এটি স্টপ লস এক্সটেনশন বিবেচনা করে না এবং ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে।
এটি পজিশনের আকার নির্ধারণ করে না এবং এর ফলে ঝুঁকির নিয়ন্ত্রণ অনুপযুক্ত হতে পারে।
বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করতে এবং সংহতকরণের সময় ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে অন্যান্য সূচককে একত্রিত করা যেতে পারে।
একক ট্রেড ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ যোগ করা যেতে পারে।
সূচকের সংবেদনশীলতা অপ্টিমাইজ করার জন্য বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে চলমান গড় পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
মুনাফা বাড়ানোর সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়।
এই কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন একত্রিত করে মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একটি দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে। স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলি অনুকূলিতকরণ, অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং প্যারামিটার সমন্বয়গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত, এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")