ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বি-সূচক চলমান গড় ব্যবহার করে, যেখানে দামগুলি গড়ের ব্রেকিংয়ের দিকনির্দেশের ভিত্তিতে ফরেক্স ট্রেডিং ট্রেডিং ট্রেডিং নির্দেশ করে। দামগুলি যখন গড়ের ব্রেকিংয়ের দিকে যায় তখন এটি বেশি হয়, যখন দামগুলি গড়ের ব্রেকিংয়ের দিকে যায় তখন এটি খালি হয়। এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ওভারব্রেকিং ওভারব্রেকিংয়ের সাথে মিলিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দ্বি-সূচকীয় চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সূচকটিতে দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি 20 দিনের জন্য গড়ের সময়কাল নির্ধারণ করে। xPrice প্যারামিটারটি 20 দিনের সূচকের চলমান গড় xXA হিসাবে গণনা করা হয়। একই সাথে সাম্প্রতিক দুই দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য nHH এবং nLL গণনা করা হয়। যদি nLL গড়ের চেয়ে বেশি বা nHH গড়ের চেয়ে কম হয় তবে nLL এবং nHH এর মধ্যে ছোট কী দাম হিসাবে nXS নেওয়া হয়। যদি বন্ধের দাম গড়ের চেয়ে বেশি এবং মূল মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে আরও বেশি করুন; যদি বন্ধের দাম গড়ের চেয়ে কম এবং মূল মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে খালি করুন।
এই কৌশলটি মূল্যায়ন করে যে দামটি মধ্যম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দিকটি নির্ধারণ করে, রিয়েল-টাইম সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে মিলিত হয়ে এটির কার্যকারিতা নির্ধারণ করে এবং ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে। যখন দামটি প্রকৃতপক্ষে মধ্যম থেকে বেরিয়ে আসে তখনই একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সমন্বয়ে ব্রেকথ্রু কার্যকারিতা বিচার করা হয়, যার ফলে মূল্যের ঝড়ের কারণে মিথ্যা ব্রেকথ্রু এড়ানো যায়।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে রিভার্স প্যারামিটার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সহজেই একাধিক ফাঁকা দিকনির্দেশ করা যায়।
মার্কেট Noise ফিল্টার করার জন্য ট্রেডিং এভারেজ অতিক্রম করতে হবে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ কখনও কখনও সংবেদনশীল হয় না এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারে।
মুভিং এভারেজ সিস্টেমগুলি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
এই কৌশলটি প্রবণতাযুক্ত বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত, এটি একটি অস্থির বাজারকে সামঞ্জস্য করার জন্য উপযুক্ত নয়।
ক্ষতিপূরণ ছাড়ার ব্যবস্থা বিবেচনা না করে, ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।
পজিশনের আকার নির্ধারণ করা হয়নি, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিকর।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা যায়, যা পুনরুদ্ধারের সময় ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।
একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লস যুক্ত করা যেতে পারে।
বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিতকরণ করা যায়।
পজিশনের আকার নির্ধারণ করা যায়, লাভের প্রসার ঘটানোর সাথে সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিস পদ্ধতির মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দ্বি-সূচক চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে মিলিত হয় যাতে ভুয়া বিরতি এড়ানো যায়। স্টপ লস প্রক্রিয়া, পজিশন স্কেল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। তবে এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং কার্যকর, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")