MBO নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি MBO সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। MBO সূচক MACD সূচকের মতোই, যেখানে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের পার্থক্যকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়কে ঊর্ধ্বমুখী অতিক্রম করে, তখন লং (ক্রয়) করা হয় এবং নিম্নমুখী অতিক্রম করলে শর্ট (বিক্রয়) করা হয়। এই কৌশলটি MBO সূচকের ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেড পরিচালনা করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত MBO সূচকের গঠনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। MBO সূচকটি Bryan Strain এবং Mark Whitley দ্বারা তৈরি করা হয়েছে; সূচকটির গণনা পদ্ধতি হল:
MBO = 25 দিনের সরল চলমান গড় - 200 দিনের সরল চলমান গড়
এরপর MBO নির্দেশকের ত্বরণ রেখাকে মসৃণ করে, MBO-এর 18 দিনের সরল চলমান গড় SMAMBO গণনা করা হয়।
যখন MBO SMAMBO-কে ঊর্ধ্বমুখী অতিক্রম করে, তখন লং (ক্রয়) করা হয়; যখন MBO SMAMBO-কে নিম্নমুখী অতিক্রম করে, তখন শর্ট (বিক্রয়) করা হয়।
কোডের যুক্তি থেকে, প্রধান ধাপগুলো হলো:
-
25 দিন এবং 200 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করে
xFastAvgএবংxSlowAvg-এ বরাদ্দ করা। -
MBO-এর মান গণনা:
MFBO = xFastAvg - xSlowAvg -
MBO-এর 18 দিনের সরল চলমান গড়
SMAMBOগণনা করা। -
MBO এবং SMAMBO-এর তুলনা করে ট্রেডিং সিগন্যাল
posতৈরি করা:যদি MBO > SMAMBO, তাহলে
pos = 1, লং (ক্রয়) করুনযদি MBO < SMAMBO, তাহলে
pos = -1, শর্ট (বিক্রয়) করুন -
pos-এর মান অনুযায়ী প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করা।
এই কৌশলটি MBO সূচকের প্রদর্শিত ট্রেন্ডের গতিপথ অনুসরণ করে ট্রেড করে, যা একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল হিসাবে পরিচিত।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করে, ট্রেডের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে এবং অপ্রয়োজনীয় স্টপ-লস এড়ায়।
-
MBO সূচকের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য; বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়।
-
কৌশলটির যুক্তি সহজ ও পরিষ্কার, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, যা শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
-
ভিজ্যুয়াল সূচকগুলি ট্রেন্ডের পরিবর্তন স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে, কৌশলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
-
সম্প্রসারণযোগ্যতা বেশি; এই কৌশলের ভিত্তিতে অপ্টিমাইজেশন করা যায়, স্টপ-লস প্রক্রিয়া যোগ করা যায় ইত্যাদি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেড করলে উল্লম্বভাবে ঊর্ধ্বগতি বা পতন হতে পারে, যা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
-
ট্রেন্ড বিপরীত হলে সময়মতো স্টপ-লস করে বের হতে না পারলে ক্ষতি বাড়তে পারে।
-
প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে ট্রেডের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে বা সিগন্যাল ভুল হতে পারে।
-
সহজেই মিথ্যা ব্রেকআউট সিগন্যাল তৈরি হতে পারে; ফিল্টারিং মেকানিজম যুক্ত করা প্রয়োজন।
-
এই কৌশলে নিজে থেকে স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করা নেই, ফলে অসীম ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
সমাধানের পদ্ধতি:
-
চলমান গড়ের প্যারামিটার যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করুন, অত্যধিক সংবেদনশীল না হওয়া উচিত।
-
ট্রেন্ড বিপরীতের সূচক যুক্ত করুন; বিপরীত সনাক্ত হলে সময়মতো স্টপ-লস করুন।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সঠিক সিগন্যাল তৈরি করুন।
-
ফিল্টারিং মেকানিজম যোগ করে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ান।
-
স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রতি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ট্রেন্ড বিপরীতের সিগন্যাল সূচক যুক্ত করুন, যাতে ট্রেন্ড বিপরীত হলে সময়মতো স্টপ-লস করা যায়।
-
চলমান গড়ের প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেড ফ্রিকোয়েন্সি এবং সিগন্যালের গুণমানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
-
ATR স্টপ-লস যুক্ত করুন, যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রতি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রিত করে মিথ্যা ব্রেকআউট সিগন্যাল ফিল্টার করুন।
-
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন; ট্রেন্ডের শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সমন্বয় করুন।
-
ব্রেকআউটের আগে তিন-পুশ স্ট্রাকচার তৈরি হলে তবেই প্রবেশ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মেকানিজম স্থাপন করুন; বিভিন্ন বাজার অনুযায়ী প্যারামিটার সামঞ্জস্য করুন।
উপসংহার
এই কৌশলটি সহজ MBO সূচকের মাধ্যমে ট্রেন্ড ধারণ করে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেড করে। এর সুবিধা হলো সহজ ও ব্যবহারযোগ্য, ভিজ্যুয়াল সূচক পরিষ্কার, শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত। তবে এতে কেবল ঊর্ধ্বমুখী হলে লং এবং নিম্নমুখী হলে শর্ট করার ঝুঁকি রয়েছে, স্টপ-লসের ব্যবস্থা নেই। আমরা বিপরীত সিগন্যাল যোগ করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে, স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করে ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটিকে একটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশলে পরিণত করতে পারি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ফলোয়িংয়ের জন্য একটি ভালো প্রারম্ভিক কৌশল; অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি দৈনন্দিন ট্রেডিংয়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator- 1