এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় প্রবণতার দিক ধরে ধরার জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর সাথে গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। যখন শক্তিশালী আপগ্রেড গতি থাকে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন শক্তিশালী ডাউনগ্রেড গতি থাকে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি মুনাফা গ্রহণ এবং ক্ষতি হ্রাসের শর্তগুলিও নির্ধারণ করে। মুনাফা লক করতে এবং ক্ষতি হ্রাস করতে একটি ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে।
দামের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ADX সূচক ব্যবহার করুন
এডিএক্স ২০ এর উপরে প্রবণতা দেখায়
+DI ক্রসিং -DI এর উপরে দীর্ঘ সংকেত
- +DI এর নিচে ডিআই ক্রসিং হ'ল সংক্ষিপ্ত সংকেত
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় চিহ্নিত করার জন্য আরএসআই
৭০ এর উপরে আরএসআই সুপারিশ করে যে ওভারকোপ করা হয়েছে, শর্ট সিগন্যাল
৩০ এর নিচে RSI অতিরিক্ত বিক্রয়, দীর্ঘ সংকেত নির্দেশ করে
যখন ADX ট্রেন্ড + RSI কনফার্মেশন সিগন্যাল দেখায় তখন লং/শর্ট পজিশন নিন।
কৌশলটি দুটি পরামিতি সহ একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করেঃ
অ্যাক্টিভেশন স্তরঃ প্রবেশের পর যখন দাম সেট শতাংশে পৌঁছায় তখন ট্রেলিং স্টপ সক্রিয় করুন
ট্রেলিং শতাংশঃ সর্বোচ্চ মুনাফা থেকে স্টপ লেভেল ট্রেইল সেট শতাংশ
একবার সক্রিয় হয়ে গেলে, ট্রেলিং স্টপ সর্বোচ্চ মুনাফা স্তর অনুসরণ করবে। যখন মূল্য পুনরুদ্ধার হয়, স্টপ স্তরটি নীচে চলে যায়। যদি পুনরুদ্ধার ট্রেল শতাংশ অতিক্রম করে তবে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে স্টপটি ট্রিগার করা হয়।
ইম্পোমেন্টাম এডিএক্স ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো
আরএসআই নিশ্চিতকরণ নিশ্চিত করে যে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি মিস করা হবে না
সামঞ্জস্যযোগ্য ট্রেলিং স্টপ লাভের লক এবং হ্রাস হ্রাস করে
সহজ এবং পরিষ্কার কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে
বিভিন্ন বাজারে এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য
এডিএক্স ভুল ব্রেকআউট সিগন্যাল করতে পারে
আরএসআই একাধিক মিথ্যা সংকেত দিতে পারে
দুর্বল ট্রেলিং স্টপ প্যারামিটার
ফাঁকগুলি মিসড স্টপগুলির কারণ হতে পারে
এন্ট্রি অপ্টিমাইজ করার জন্য ADX/RSI সমন্বয় পরীক্ষা করুন
ব্যাকটেস্ট বিভিন্ন অ্যাক্টিভেশন স্তর এবং ট্রেইল শতাংশ
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে অতিরিক্ত ফিল্টার যোগ করুন
শক্তিশালী পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজারে পরীক্ষা
এই কৌশলটি গতি বিশ্লেষণ, আরএসআই এবং ট্রেলিং স্টপকে কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক, স্পট বিপরীতমুখী এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য একীভূত করে। সরল যুক্তিটি স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টো এবং অন্যান্য ট্রেন্ডিং মার্কেটে বাস্তবায়নকে সহজ করে তোলে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ফিল্টার যুক্ত করার মাধ্যমে আরও উন্নতি আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং কাঠামো সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trailing Stop with RSI", overlay=true)
length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
tsact = input.float(0.0, "Trailing Stop Activation (%)", group="strategy", tooltip="Activates the Trailing Stop once this PnL is reached.") / 100
tsact := tsact ? tsact : na
ts = input.float(0.0, "Position Trailing Stop (%)", group="strategy", tooltip="Trails your position with a stop loss at this distance from the highest PnL") / 100
ts := ts ? ts : na
in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0
var ts_ = array.new_float()
ts_size = array.size(ts_)
ts_get = ts_size > 0 ? array.get(ts_, ts_size - 1) : 0
if in_long
if tsact and high > strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if in_short
if tsact and low < strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
trail = in_long and ts_size > 0 ? low < ts_get - ts_get * ts : in_short and ts_size > 0 ? high > ts_get + ts_get * ts : na
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
tsClose = in_long ? ts_get - ts_get * ts : in_short ? ts_get + ts_get * ts : na
if trail
strategy.close_all()
if not strategy.opentrades
array.clear(ts_)
rsiOverboughtCondition = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOversoldCondition = rsiValue <= rsiOversold
if rsiOverboughtCondition
strategy.close("SHORT", "SX")
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if rsiOversoldCondition
strategy.close("LONG", "LX")
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
plotchar(ts_get, "GET", "")
plot(strategy.position_avg_price > 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Average", color.rgb(251, 139, 64), 2, plot.style_cross)
plot(tsClose > 0 ? tsClose : na, "Trailing", color.rgb(251, 64, 64), 2, plot.style_cross)
plot(strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact > 0 ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact : na, "TS Activation", color.fuchsia, 2, plot.style_cross)