এই কৌশলটির মূল ধারণা হল ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য আরএসআই ইন্ডিকেটর এবং এসএমএ চলমান গড়ের সংমিশ্রণ। যখন আরএসআই ইন্ডিকেটর ওভারকপড বা ওভারসোল্ড শর্ত দেখায়, এটি এসএমএ চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেত অনুসারে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি খুলবে বা বন্ধ করবে। কৌশলটি মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি আবিষ্কার করার লক্ষ্যে।
এই কৌশলটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের সময় প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, 70 এর উপরে আরএসআই মানগুলি অতিরিক্ত ক্রয় এবং 30 এর নীচে অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্তগুলি নির্দেশ করে। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর এসএমএ লাইনের ক্রসওভার ব্যবহার করে, ধীর লাইনের উপরে দ্রুত লাইন ক্রসিং একটি উত্থান সংকেত এবং ধীর লাইনের নীচে দ্রুত লাইন ক্রসিং একটি হ্রাস সংকেত।
যখন আরএসআই 50 এর উপরে থাকে এবং দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে। যখন আরএসআই 50 এর নীচে থাকে এবং দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি শর্ট অবস্থান খোলে। যখন একটি দীর্ঘ অবস্থান ইতিমধ্যে খোলা থাকে, যদি আরএসআই 50 এর নীচে পড়ে এবং দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি দীর্ঘটি বন্ধ করে একটি শর্ট অবস্থান খুলবে। যখন একটি শর্ট অবস্থান ইতিমধ্যে খোলা থাকে, যদি আরএসআই 50 এর উপরে উঠে যায় এবং দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি শর্টটি বন্ধ করে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে।
এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিকের মধ্যে রয়েছেঃ
আরএসআই সূচক গণনা, যার দৈর্ঘ্য 14
100 এর দৈর্ঘ্যের দ্রুত এসএমএ গণনা
ধীর এসএমএ গণনা, দৈর্ঘ্য 150
RSI > 50 এবং ধীর SMA এর উপরে দ্রুত SMA ক্রসিং দীর্ঘ সংকেত দেয়
RSI < 50 এবং ধীর SMA এর নীচে দ্রুত SMA ক্রসিং সংক্ষিপ্ত সংকেত দেয়
সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার পদ্ধতি
এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ
প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী সূচকগুলির সমন্বয়ে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা যেতে পারে
আরএসআই সূচক কার্যকরভাবে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারে
এসএমএ ক্রসওভার নির্ভরযোগ্যভাবে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে
কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন
ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি একটি ভাল বাজারেও শালীন আয় দেখায়
স্থির অবস্থানের আকার ব্যবহার করে, ঘন ঘন সমন্বয় করার প্রয়োজন নেই
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্যর্থ বিপরীত ঝুঁকি। আরএসআই বিপরীত সংকেত সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়, মিথ্যা ব্রেকআউট ক্ষতি হতে পারে।
অস্পষ্ট প্রবণতা। এসএমএ ক্রসওভারের ট্রেডিং সংকেতগুলি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী হতে পারে।
ফি প্রভাবঃ ঘন ঘন ট্রেডিং ফি দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হতে পারে, মুনাফা খাওয়া।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান. আরএসআই দৈর্ঘ্য, এসএমএ সময়ের ক্রমাগত পরীক্ষা এবং মিটিং প্রয়োজন।
হুইপসো ঝুঁকি, কৌশলগত প্রত্যাহার যথেষ্ট হতে পারে, মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে অন্যান্য ফিল্টার যোগ করুন
বিপরীত ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রধান প্রবণতা অনুযায়ী অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফি প্রভাব হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করুন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম খুঁজে পেতে বিভিন্ন RSI পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা
সেরা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন এসএমএ সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করুন
প্রবণতা অস্পষ্ট হলে অবস্থান আকার হ্রাস করুন
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য MACD, KD এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
সর্বোত্তম স্টপ লস পয়েন্ট খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি পরীক্ষা করুন
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং কৌশল অপ্টিমাইজ করুন
স্মার্ট স্টপ লস এবং এন্ট্রি জন্য উন্নত অর্ডার ধরনের ব্যবহার করুন
সামগ্রিকভাবে এটি একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী গড় বিপরীতমুখী কৌশল, আরএসআই সূচক এবং এসএমএ চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, এটি স্বল্পমেয়াদী ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড বিপরীতমুখী থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কৌশলটির সহজ যুক্তি এবং কয়েকটি পরামিতির সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি এবং প্রবণতা বিঘ্নের ঝুঁকিও রয়েছে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করে জয়ের হার উন্নত করা যেতে পারে। এছাড়াও, স্টপ লস এবং অবস্থান আকারের সঠিক ব্যবহারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী সিস্টেম হিসাবে বেশ ব্যবহারিক এবং চেষ্টা করার মতো।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)