এই কৌশলটি VSTOP এবং RSI সূচকগুলিকে সংযুক্ত করে যখন RSI অত্যধিক ক্রয় করা হয় এবং যখন RSI অত্যধিক বিক্রয় করা হয় তখন লম্বা হয়, যখন ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে এবং ট্রেন্ড বিপরীত হলে সময়মতো ক্ষতি কমাতে VSTOP ব্যবহার করে।
RSI সূচক মান গণনা করুন এবং overbought এবং oversold লাইন সেট করুন। যখন RSI overbought লাইনের উপরে থাকে তখন দীর্ঘ যান এবং যখন RSI oversold লাইনের নিচে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
VSTOP গণনা করুন, যা মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা উপর ভিত্তি করে একটি স্টপ লস লাইন। গণনার ধাপগুলি নিম্নরূপঃ
ATR সূচক গণনা করুন এবং ATR সহগ multiplier সেট করুন
সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করুন
আপট্রেন্ড অবস্থা is_uptrend অনুযায়ী, বর্তমান স্টপ লস লাইন গণনা করুনঃ স্টপ = is_uptrend? max - mult * ATR : min + mult * ATR
স্টপ লস লাইন আপডেট করুনঃ vstop1 = is_uptrend? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
যখন প্রবণতা বিপরীত ঘটে, স্টপ লস লাইন রিসেট প্রবেশ
যখন RSI অতিরিক্ত বিক্রি হয়, যদি দাম VSTOP এর উপরে অতিক্রম করে, তখন শর্ট যান; যখন RSI অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়, তখন লম্বা যান।
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এবং ওভারকুপ/ওভারসোল্ড ইন্ডিকেটর একত্রিত করা ট্রেন্ডিং মার্কেটে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে সহায়তা করে।
স্টপ লস সেট করার জন্য VSTOP ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
নমনীয় আরএসআই পরামিতি সেটিং বিভিন্ন পণ্যের জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
VSTOP ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্টপ লসকে পদ্ধতিগতভাবে অনুসরণ করে।
যদি ATR পরামিতি খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা হয়, স্টপ লস লাইন অর্থহীন হবে। বিভিন্ন ATR পরামিতি পরীক্ষা বা ATR গড় সঙ্গে একত্রিত করা যেতে পারে।
পরিসীমা-সংযুক্ত বাজারে, আরএসআই ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত সক্রিয় করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লিপিং খরচ বৃদ্ধি করে। আরএসআই পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে বা অবৈধ সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি ব্যর্থ বিপরীতমুখী। ট্রেডারদের কাউন্টার ট্রেন্ড ট্রেডিং এড়ানোর জন্য বৃহত্তর সময়সীমার প্রবণতা দিকটি দেখতে হবে। প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করা যেতে পারে।
অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ভলিউম, ডনচিয়ান চ্যানেল ইত্যাদি।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজন করার জন্য কিভাবে গতিশীলভাবে এটিআর সহগকে সামঞ্জস্য করা যায় তা গবেষণা করুন।
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে কৌশলটি বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা বিচার এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলিকে একীভূত করে। ভিএসটিওপি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পদ্ধতিগত স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যর্থ বিপরীতমুখী, মূল ঝুঁকি থেকে সতর্ক থাকতে হবে।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")