VSTOP এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ভিএসটিওপি এবং আরএসআই দুটি সূচককে একত্রিত করে, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড হয় তখন একাধিক কুপন অপারেশন করা সম্ভব হয়, এবং ভিএসটিওপি ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়, যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন সময়মতো বন্ধ হয়ে যায়।
কৌশল নীতি
আরএসআই সূচকের মান গণনা করুন, ওভারবই লাইন এবং ওভারসেল লাইন সেট করুন। যখন আরএসআই ওভারবই লাইনের চেয়ে বড় হয়, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন আরএসআই ওভারসেল লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন শূন্য করুন।
ভিএসটিওপি গণনা করুন, এটি দামের ওঠানামা অনুসারে একটি স্টপ লিন্ড। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গণনা করতে হবেঃ
এটিআর সূচক গণনা করুন এবং এটিআর এর ফ্যাক্টর সেট করুন
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন রেকর্ড করুন
is_uptrend এর উপর নির্ভর করে বর্তমান স্টপ লিনার = is_uptrend ? max - mult * ATR: min + mult * ATR
আপডেট স্টপ লিনঃ vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
যখন ট্রেন্ড রিভার্স হয় তখন স্টপ লাইন vstop রিসেট করুন
আরএসআই ওভারসোল্ডের সময়, যদি দাম ভিএসটিওপি অতিক্রম করে, তবে এটি খালি হয়ে যায়; আরএসআই ওভারসোল্ডের সময়, এটি আরও বেশি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
প্রবণতা সূচক এবং ওভারবয় ওভারসেল সূচকের সংমিশ্রণে, প্রবণতা পরিস্থিতিতে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা যায়।
ভিএসটিওপি ব্যবহার করে স্টপ লস সেট করুন এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
আরএসআই প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা হয় এবং বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
VSTOP সিস্টেমেটিকভাবে ক্ষতির ট্র্যাকিং করে, কোন ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
ঝুঁকি ও সমাধান
যদি এটিআর প্যারামিটারটি খুব বড় বা খুব ছোট করা হয় তবে স্টপলাইনটি অর্থহীন হয়ে যায়। এটিআর প্যারামিটারগুলির বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা করা যেতে পারে বা এটিআর এর গড়ের সাথে মিলিত হতে পারে।
RSI প্রায়শই ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। RSI এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা অকার্যকর সংকেত হ্রাস করার জন্য ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে।
বিপরীতমুখী ব্যর্থতা এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি, ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর স্তরের প্রবণতা দিকনির্দেশের দিকে নজর দিতে এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়াতে প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী গড়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা দিকনির্দেশের বিচার করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, যেমন কোয়ান্টাম এনার্জি সূচক, ডানচ চ্যানেল ইত্যাদির মতো অকার্যকর সংকেতগুলি বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
রিটার্নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজ করা যায়।
এটিআর এর ফ্যাক্টর কিভাবে পরিবর্তনশীলভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, যাতে এটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
আপনি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করার কৌশলগুলিও আবিষ্কার করতে পারেন যাতে আপনি ঝুঁকিপূর্ণ সময়গুলি এড়াতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ওভারব্লড ওভারসোল্ড বিচারকে একত্রিত করে, যা প্রবণতা চলাকালীন বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম। ভিএসটিওপি সিস্টেমিকভাবে স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের প্রবণতার দিকনির্দেশের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, বিপরীতমুখী ব্যর্থতার মূল ঝুঁকি এড়াতে।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")