মম্পটাম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশলটি লাভের জন্য টার্নিং পয়েন্টগুলিতে বিপরীত দিকের ট্রেড করার জন্য উভয় ধরণের সূচক থেকে সংকেত ব্যবহার করে বিপরীতমুখী এবং গতির কৌশলগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে।
এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
প্রথম অংশটি হল ১২৩ বিপরীতমুখী কৌশল। এর যুক্তি হলঃ
যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপর দিন আগের বন্ধের তুলনায় বেশি হয় এবং 9 দিনের ধীর স্টোকাস্টিক দোলক 50 এর নিচে থাকে তখন দীর্ঘ যান।
যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপর দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর 50 এর উপরে থাকে তখন শর্ট যান।
দ্বিতীয় অংশটি হল ফিল্টার করা গতির সূচক। এর গণনার ধাপগুলি হলঃ
মূল্য পরিবর্তন গণনা করুন xMom = বন্ধ - বন্ধ [1]
নিখুঁত মূল্য পরিবর্তন xMomAbs = abs ((close - close[1]) গণনা করুন
xMom ফিল্টার করুন যদি সীমা থেকে কম হয় 0 এ ফিল্টার করুন
ফিল্টার xMomAbs যদি প্রান্তিকের চেয়ে কম হয় ফিল্টার করুন 0
n দিনের মধ্যে ফিল্টার করা xMom এর যোগফল গণনা করুন nSum
n দিনের মধ্যে ফিল্টার করা xMomAbs এর যোগফল গণনা করুন nAbsSum
গতির মান গণনা করুনঃ nRes = 100 * nSum / nAbsSum
এনআরইএস এবং ব্যান্ড টপব্যান্ড, লোব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে সংকেত তৈরি করুন
এই সূচকটি ছোটখাটো ওঠানামা ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতা থেকে গতির তথ্য বের করে।
অবশেষে, যখন উভয় সূচক থেকে সংকেতগুলি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত জন্য সারিবদ্ধ হয় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের সূচকের সুবিধা একত্রিত করেঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলিকে বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে ধরা দেয়, ফাঁদে পড়া এড়ায়।
ফিল্টার করা গতির সূচক শুধুমাত্র বড় গতিতে ফোকাস করে, শব্দ ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতা ধরতে পারে।
এগুলিকে একত্রিত করা সংকেতগুলি যাচাই করে এবং ভুল ট্রেডগুলি হ্রাস করে, জয়ের হার উন্নত করে।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
একক সময়সীমার বিশ্লেষণ বৃহত্তর প্রবণতা মিস করতে পারে।
স্ট্যাটিক প্যারামিটার সেটিংস বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।
ডাবল ভেরিফিকেশন কিছু সুযোগ হারাতে পারে, লাভের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
নিম্নমানের সংকেতগুলিও যাচাই করা যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ফাঁদে পড়া এড়ানোর জন্য মাল্টি টাইমফ্রেম ভেরিফিকেশন যোগ করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সূচকগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি ব্যবহার করুন।
মিথ্যা সংকেত কমাতে ফিল্টার থ্রেশহোল্ড অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস যোগ করুন।
মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন।
উপসংহারে, গতি বিপরীত কৌশলটি সিগন্যালের গুণমান এবং লাভজনকতা কিছুটা উন্নত করতে বিপরীত এবং ফিল্টার করা গতি কৌশলগুলির শক্তিগুলিকে একত্রিত করে। তবে এর কিছু ত্রুটি রয়েছে যেমন বৃহত্তর প্রবণতা, স্ট্যাটিক পরামিতি, মিথ্যা সংকেত ইত্যাদি উপেক্ষা করা। মাল্টি-টাইমফ্রেম বৈধকরণ, অভিযোজিত পরামিতি, স্টপ লস এর মতো পদ্ধতিগুলি ঝুঁকি হ্রাস করে এবং স্থিতিশীল লাভজনকতা উন্নত করে কৌশলটিকে অনুকূল করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist,
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc.
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
CMOfilt(Length,Filter, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes = 100 * nSum / nAbsSum
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOfilt", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOfilt = CMOfilt(LengthCMO,Filter, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOfilt == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOfilt == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )