বলিঙ্গার ব্যান্ডস অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সময়মতো প্রবেশের জন্য বুলিন ব্যান্ডের অস্থিরতার সূচকগুলি ব্যবহার করা। দামগুলি যখন বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকে উঠে আসে তখন আরও বেশি করে, যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকে নেমে আসে তখন খালি করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের পদ্ধতিটি গ্রহণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত বুলিনের ব্যান্ডেজ ওয়াইবারের নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। বুলিনের ব্যান্ডেজ ওয়াইবারের গণনা সূত্রটি হলঃ
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
যেখানে ক্লোজিং প্রাইস হল সেই দিনের ক্লোজিং প্রাইস, N-দিনের মুভিং এভারেজ হল ক্লোজিং প্রাইসের N-দিনের সরল মুভিং এভারেজ, N-দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল হল ক্লোজিং প্রাইসের N-দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল।
এই কৌশলটি প্রথমে ৬৫ দিনের বুলিনের ব্যান্ডেজ অস্থিরতা গণনা করে এবং তারপরে বুলিনের ব্যান্ডেজ অস্থিরতার ৩০ দিনের গড় গণনা করে। যখন বুলিন ব্যান্ডেজ অস্থিরতার উপরে তার গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন মনে হয় যে প্রবণতাটি পরিবর্তিত হতে শুরু করে, অতিরিক্ত কাজ করে; যখন বুলিন ব্যান্ডেজ অস্থিরতার নীচে তার গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন মনে হয় যে প্রবণতাটি পরিবর্তিত হতে শুরু করে, খালি করে।
পজিশনে প্রবেশের পর, কৌশলটি ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ, ফিক্সড স্টপ এবং মোবাইল ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট প্যারামিটারগুলি রিটার্নিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্রিনের ব্যান্ডেজ ওভারল্যাপার ব্যবহার করা হয়, যা প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল।
চলমান স্টপ ব্যবহার করে স্বতন্ত্র ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা ট্রেন্ডের পুনরায় ঘুরার সময় সময়মত স্টপ করা যায়।
ফিক্সড স্টপ ব্যবহার করে, আপনি ট্রেন্ডের সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে, সময়মতো বিক্রি করে লাভ করতে পারবেন।
মোবাইল ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা বাড়াতে পারেন।
কৌশলগুলি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়িত।
কৌশলগত ঝুঁকি
বুলিন ব্যান্ডেজ ভাইব্রেটারের একটি ভুয়া ব্রেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভুল সংকেত দিতে পারে।
মোবাইল স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ সেটিং ভুল হলে অকালে স্টপ বা স্টপ করা যায়।
ফিক্সড থাম্বের ভুল সেট করা থাম্বটি অকাল থামাতে পারে, যা মিস করা আরও দামী।
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার এবং চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় এটি ওভারফিট হতে পারে।
এই প্রত্যাহারের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার এবং চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
বিভিন্ন মোটিভেশনাল স্টপ পদ্ধতি যেমন ATR স্টপ, শতাংশ স্টপ ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।
ফিক্সড স্টপ এবং ট্র্যাকিং স্টপ প্যারামিটারগুলির পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যাতে বুলিন ব্যান্ডেজ কম্পনকারী ভুল সংকেত না দেয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশান, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পজিশনের আকারের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন প্রজাতি এবং সময়কালের মধ্যে এই কৌশলটি ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ড অ্যাসোসিয়েটর সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হতে শুরু করে তখন পজিশনে প্রবেশ করে এবং ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ, ফিক্সড স্টপ এবং ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে। কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়, তবে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হয়, পাশাপাশি মিথ্যা ব্রেকিং এবং অনুপযুক্ত স্টপ স্টপ সেটিংয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেওয়া উচিত। যদি অপ্টিমাইজেশনটি সঠিক হয় তবে কৌশলটি প্রবণতার পরিস্থিতিতে আরও ভাল প্রভাব ফেলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)