লুকানো গ্যাপ ভলিউম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
লুকানো ফাঁক ট্রেডিং ভলিউম কৌশলটি লুকানো দামের গতিবিধি আবিষ্কার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউমের প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এটি বাজারের বর্তমান সরবরাহ-চাহিদা সম্পর্ক এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দামের দিকনির্দেশের বিচার করতে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের লেনদেনের পরিমাণের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানগুলি গণনা করে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং হ্রাসের মূল অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে।
যদি লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী 20 চক্রের সর্বনিম্ন থেকে কম হয়, তবে লেনদেনের পরিমাণ ধূসর রঙে আঁকা হয়, যা বোঝায় যে এটি অত্যধিক সরবরাহের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।
যদি লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী 40 চক্রের সর্বোচ্চ মানের চেয়ে বেশি হয়, তবে লেনদেনের পরিমাণ কালো রঙে আঁকা হয়েছে, যা বোঝায় যে এটি অত্যধিক চাহিদা পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।
যদি লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী ২ টি চক্রের সর্বনিম্নের চেয়ে কম হয়, তবে লেনদেনের পরিমাণ বেগুনি রঙে চিত্রিত হয়, যা সরবরাহ ও চাহিদার সম্পর্কের তীব্র পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।
যদি লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে কম হয়, তবে লেনদেনের পরিমাণ লাল রঙে দেখানো হয়েছে, যা অতিরিক্ত চাহিদা বোঝায়।
যদি লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে লেনদেনের পরিমাণ নীল রঙে আঁকা হয়েছে, যা অতিরিক্ত চাহিদা নির্দেশ করে।
অন্য ক্ষেত্রে, লেনদেনের পরিমাণ সাদা রঙে দেখানো হয়েছে।
লেনদেনের পরিমাণের রঙের ভিত্তিতে বাজারের বর্তমান সরবরাহ এবং চাহিদা সম্পর্ক বিচার করুন, যদি লেনদেনের পরিমাণ অতিরিক্ত সরবরাহের পরামর্শ দেয় তবে আরও বেশি করুন; যদি লেনদেনের পরিমাণ অতিরিক্ত সরবরাহের পরামর্শ দেয় তবে খালি করুন।
এছাড়াও, এই কৌশলটি মোট লেনদেনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য লেনদেনের পরিমাণের উপর একটি চলমান গড় আঁকতে পারে। লেনদেনের পরিমাণ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হলে এটি বেশি দেখায় এবং লেনদেনের পরিমাণ চলমান গড়ের চেয়ে কম হলে তা দেখায় না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য লেনদেনের ভলিউমের পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করা, যা প্রায়শই দামের অবস্থার অধীনে লুকিয়ে থাকে এবং এটি সনাক্ত করা খুব কঠিন। তবে লেনদেনের ভলিউমের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে এই লুকানো তথ্য প্রকাশ করা যায়, যা ভবিষ্যতে বাজারের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে।
এছাড়াও, শুধুমাত্র মূল্য ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির তুলনায়, লেনদেনের ভলিউমগুলি বাজারের কাঠামোর বিচার করার জন্য একটি খুব অনন্য এবং মূল্যবান দৃষ্টিকোণ সরবরাহ করে। সুতরাং লেনদেনের ভলিউমের উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি খুব শক্তিশালী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তবে কখনও কখনও লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনগুলি বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার সম্পর্ককে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে না, যা এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।
উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিংয়ের পরিমাণে হঠাৎ পতন ঘটলে, এটি অবশ্যই অতিরিক্ত সরবরাহের ইঙ্গিত দেয় না, তবে অপারেটররা অস্থায়ীভাবে বাইরে চলে যেতে পারে এবং আবার বাজারে প্রবেশের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারে।
এছাড়াও, লেনদেনের পরিমাণের গুণমান কৌশলগত কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের পরিমাণের তথ্য যদি ভুল হয় তবে সরবরাহ ও চাহিদা সম্পর্ক সঠিকভাবে বিচার করা কঠিন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন দামের ধরন, মুভিং এভারেজ ইত্যাদির সাথে একত্রিত করে ট্রেডিং ভলিউম সংকেত যাচাই করতে এবং ভুল লেনদেন এড়াতে।
বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের অবস্থার সাথে খালি ট্রেডিংয়ের জন্য চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যাতে আপনি প্রতিটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন, যুক্তিসঙ্গত পজিশন ব্যবস্থাপনা সেট করুন।
ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি, সময়সীমা ইত্যাদি নির্বাচন করুন।
সারসংক্ষেপ
গোপন ফাঁক ট্রেডিং ভলিউম কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে বাজারের কাঠামোর বিচার করার জন্য, এই ধরণের ট্রেডিং ভলিউম-ভিত্তিক চিন্তাভাবনাটি খুব অনন্য এবং কার্যকর। এই কৌশলটি দামের ক্রিয়াকলাপের পিছনে সরবরাহ-চাহিদা সম্পর্ক প্রকাশ করতে পারে এবং বাজারের পরিবর্তনের প্রবণতাকে অগ্রিম ধরতে পারে। তবে ট্রেডিং ভলিউম সংকেতের যথার্থতা যাচাই করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ প্রয়োজন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে। যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এই কৌশলটি একটি অনন্য এবং কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")