মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ ধ্বংস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীলতা ধ্বংস নীতির উপর ভিত্তি করে, আরএসআই এবং র্যান্ডম সূচকগুলির সাথে মিলিত একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দামের গতিশীলতার দিকনির্দেশের জন্য ডিইএমএ সূচক ব্যবহার করে, ওভারসোলের জন্য ওভারসোলের জন্য আরএসআই সূচক, এবং এই সূচক সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য কেডিজে সূচক। এই কৌশলটি মাঝারি-লং লাইন ট্রেন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দামের গতিশীলতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য DEMA সূচকটি ব্যবহার করে। DEMA হল দ্বি-সূচকীয় চলমান গড়, যা সাধারণ EMA এর চেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং প্রবণতা পরিবর্তনকে আরও আগে সনাক্ত করতে পারে। DEMA এর সাথে দামের পার্থক্যের শতাংশ গণনা করে কৌশলটি দামের গতিশীলতার দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণ করে।
যখন দামের বৃদ্ধি নির্ধারিত প্যারামিটারের চেয়ে বেশি হয়, তখন দামকে উত্থানের প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়; যখন দামের পতন নির্ধারিত প্যারামিটারের চেয়ে বেশি হয়, তখন দামকে নেমে যাওয়ার প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আরএসআই সূচকের সাথে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটি ওভারবাইট ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা। যদি আরএসআই ওভারসোল লাইনের নীচে থাকে তবে এটি ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে। যদি আরএসআই ওভারবাইট লাইনের উপরে থাকে তবে এটি ওভারবাইট অবস্থায় রয়েছে।
এছাড়াও, কৌশলটি কেডিজে সূচকের এলোমেলো লাইন কে এবং ডি লাইন ব্যবহার করে প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য। যখন এলোমেলো লাইন কে ডি লাইন অতিক্রম করে তখন মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন কে লাইন ডি লাইন অতিক্রম করে তখন ফাঁকা সংকেত তৈরি হয়।
অবশেষে, এই কৌশলটি একটি সময়-ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করেছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বছর, মাস এবং দিনের মধ্যে কার্যকর হয়, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ডাবল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ) ব্যবহার করে দামের গতিবিধি নির্ধারণ করা আরও সংবেদনশীল এবং প্রবণতা পরিবর্তনকে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায়।
আরএসআই সূচকের সাথে যুক্ত হয়ে ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে, বাজার পরিবর্তনের কাছাকাছি প্রবেশ করা এড়িয়ে চলুন।
র্যান্ডম সূচক কেডিজে ব্যবহার করে প্রবণতা সংকেত নিশ্চিত করুন এবং কিছু ত্রুটিপূর্ণ সংকেত ফিল্টার করুন।
সময় ফিল্টারিং যুক্ত করুন, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড করুন, অপ্রয়োজনীয় তহবিল দখল এড়াতে।
শুরুতে, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
DEMA এবং RSI ইত্যাদি সূচকগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হয়। সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে বা ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যুক্ত করতে পারে যাতে ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
ডাবল ইনডেক্স পোর্টফোলিওগুলি সম্পূর্ণরূপে বিপুল বিপর্যয় এড়াতে পারে না, এবং বিপুল অস্থির বাজারে স্টপ লস হতে পারে।
নির্দিষ্ট সময়সীমা সেটিংটি কিছু সময়সীমা মিস করতে পারে যেখানে ট্রেডিংয়ের সুযোগ রয়েছে। আরও নমনীয় ট্রেডিং সময় নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ট্রেন্ড ট্রেডিং পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয় এবং ধারাবাহিক ক্ষতি সহ্য করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।
বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সূচক প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশনের উপর ক্রমাগত মনোযোগ দেওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
আরো সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করুন, আরো স্থিতিশীল এবং মসৃণ ট্রেডিং কৌশল লজিক খুঁজুন। যেমন MACD, KD, MOVING AVERAGE ইত্যাদি।
পরিমাপ প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য, প্যারামিটারগুলির জন্য সর্বোত্তম মান গ্রহণের পরিসীমা খুঁজে বের করুন।
স্টপ-অফ কৌশল যেমন, মুভিং স্টপ, স্টপ-অফ-ট্র্যাকিং ইত্যাদি বৃদ্ধি করুন এবং প্রত্যাহার হ্রাস করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্য যেমন স্থির ট্রেডিং সংখ্যা, গতিশীল পজিশনের সমন্বয় ইত্যাদি, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিক অনুকূলিতকরণ, উচ্চ সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতি বন্ধ করা।
আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার পরই প্রবেশ করা হবে। যেমন, ক্যাপাসিটি ইন্ডিকেটর, ট্রানজিট ইন্ডিকেটর ইত্যাদি।
সময় নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে ট্রেডিংগুলি বাজারের গতির কাছাকাছি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা এশিয়ার ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিং।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের উপর ভিত্তি করে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ডিইএমএ ব্যবহার করে, আরএসআই ওভার-বই ওভার-সেল নির্ধারণ করে এবং কেডিজে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংকেত নিশ্চিত করে। এটি সহজ, যুক্তিযুক্তভাবে পরিষ্কার, কাস্টমাইজযোগ্য এবং মাঝারি-দীর্ঘ-লাইন অবস্থানের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস কৌশল এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির ক্রমাগত উন্নতির সাথে, এই কৌশলটি বাজারের প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই, কোনও কৌশলই বাজারের ঝুঁকিকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না, ব্যবসায়ীদের ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, ববলেন্সের নীতিগুলি সর্বদা মনে রাখতে হবে।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")