অস্বাভাবিক মূল্য ওঠানামা বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে এবং দামের অস্বাভাবিকভাবে বড় আকারের ওঠানামা রয়েছে কিনা তা বিচার করে। যখন দামের অস্বাভাবিকভাবে বড় আকারের ওঠানামা হয়, তখন এটি মূল্যের বিপরীত হওয়ার সুযোগ হিসাবে বিচার করা হয় এবং বিপরীত ক্রিয়াকলাপ করা হয়।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ
- VixFix সূচক: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স গণনা করে, দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে।
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
এর মধ্যে, wvf হল দামের অস্থিরতার হার, sDev হল স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল, midLine হল গড়, lowerBand এবং upperBand হল যথাক্রমে নিম্ন সীমা এবং উপরের সীমা। যখন দাম উপরের সীমা অতিক্রম করে, তখন অস্বাভাবিক অস্থিরতা বলে মনে করা হয়।
- RSI সূচক: দামের তুলনামূলক শক্তিশালীর সূচক, দামের বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি হলঃ
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
যখন RSI একটি নির্দিষ্ট মানের নীচে থাকে, তখন দামটি একটি ওভারসোল অবস্থায় থাকে এবং একটি রিবাউন্ড হতে পারে। যখন RSI একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে, তখন দামটি একটি ওভারসোল অবস্থায় থাকে এবং একটি রিবাউন্ড হতে পারে।
প্রবেশ ও প্রস্থান
এই কৌশলটির প্রবেশ ও প্রস্থান লজিক নিম্নরূপঃ
মাল্টি পজিশনে প্রবেশঃ যখন দাম উপরের সীমা অতিক্রম করে বা ওঠানামা থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে এবং আরএসআই একটি নির্দিষ্ট মানের নীচে থাকে, তখন বেশি করুন।
খালি পজিশনে প্রবেশঃ যখন দাম উপরের সীমা অতিক্রম করে বা ওঠানামা ঘাটতি অতিক্রম করে এবং আরএসআই একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে, তখন খালি করা হয়।
প্রস্থানের শর্ত: K-লাইন সত্তার দিকের বিপরীতে পজিশন খোলার দিকটি পজিশনটি প্লেইন করে।
সুবিধা
- মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামার পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, মূল্যের বিপর্যয়ের সময় নির্ধারণ করুন, বিস্তৃত কভারেজ।
- আরএসআই-এর সাথে যুক্ত হয়ে ওভার-বই ওভার-সোল্ডের পরিমাপ করা হয়, যা প্রবেশের সঠিকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, মিস করার সুযোগ হ্রাস করা যায়।
- এন্ট্রি রিভার্সনের ব্যবহার ক্ষতির অবসান ঘটাতে সাহায্য করে, যা ক্ষতির হার কমাতে পারে।
ঝুঁকি
- স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্সের নিম্ন সীমাটি সংশোধন করা যেতে পারে, যার জন্য প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
- নিম্নমানের ঘাটতি অতিক্রম করলে তা বিপরীতমুখী হতে পারে।
- আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা দরকার, যদি এটি সঠিক না হয় তবে সংকেতটি ভুল হতে পারে।
- এন্ট্রি-ডাইরেক্টিভ স্টপ লস নির্ধারণে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে কারণ এন্ট্রি-ডাইরেক্টিভ স্টপ লস নির্ধারণে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হয়।
অনুকূলিতকরণ
- স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্সের জন্য চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি মূল্যের অস্বাভাবিক অস্থিরতাকে আরও ভালভাবে ধরতে পারে।
- RSI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং আরও ভাল ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় নির্ধারণের মানদণ্ড খুঁজে বের করুন।
- অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির সমন্বয় করে ঘুরার সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন।
- স্টপ লস পদ্ধতিটি অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লস মান হিসাবে মূল্য পুনরুদ্ধারের মাত্রা সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের অস্থিরতার মানদণ্ডের পার্থক্য গণনা করে মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামা রয়েছে কিনা তা বিচার করে, যাতে বিপরীতমুখী সুযোগ ধরা যায়। প্রবেশের সময় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে, আরএসআই সূচকের সাথে দামের ওভারবয় ওভারসেলের অবস্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নির্ভুলতা বাড়ায়। স্টপ-অফ পদ্ধতিতে, একটি সহজ সত্তা দিকনির্দেশনা ব্যবহার করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অস্বাভাবিক ওঠানামা নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যানগত ডেটা ব্যবহার করে, কার্যকর, তবে স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন। যদি স্টপ-অফ ব্যবস্থাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, তবে এই কৌশলটি আরও ভাল হবে।
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()