ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
চলমান গড়ের ক্রস-লাইন কৌশল একটি খুব সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্ক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এবং মুনাফা অর্জনের জন্য। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করা হয়, তখন শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করে এবং আরও বেশি করা যায়; যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করা হয়, তখন শেয়ারের দাম কমতে শুরু করে এবং খালি করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি গোল্ডেন ফর্ক ডেডফোর্ক ব্যবহার করে।upOrDownএবংlongOrShortদুইটি Boolean ইনপুট প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়;percentInputইনপুট প্যারামিটার যা শেয়ারের দামের পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করে; ব্যবহারclosePositionDaysপজিশন ধরে রাখার দিন সংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্যারামিটার লিখুন
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হলঃ আজকের তুলনায় গতকালের পতন এবং পতন গণনা করুন, যদি ইনপুটটির পতন শতাংশ পৌঁছে যায় তবে একটি লেনদেনের সংকেত জারি করুন। যদি এটি পিছিয়ে থাকে, তবে আজকের তুলনায় গতকালের পতনটি যখন পতন অতিক্রম করে তখন আরও বেশি করুন; যদি এটি পতন হয়, তবে আজকের তুলনায় গতকালের পতনটি যখন পতন অতিক্রম করে তখন শূন্য করুন।
এই দিনটি এবং পরবর্তী ৪ দিন অঙ্কন করা হয় বিভিন্ন রঙে। ৪ দিন পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে খালি হয়ে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- মোবাইল সমান্তরাল জালিয়াতি ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা একটি প্রমাণিত এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি
- কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটির ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি বন্ধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- চলমান গড়টি পিছিয়ে আছে এবং দামের দ্রুত পরিবর্তনের সময়টি মিস করতে পারে
- শেয়ারের দাম অল্প সময়ের মধ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্রস-সিগন্যাল হতে পারে
- প্যারামিটারসেট প্যারামিটার সেট না করাও নীতির প্রভাব ফেলতে পারে
- জরুরি অবস্থার প্রভাব মোকাবেলায় ব্যর্থতা
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:
- অপ্টিমাইজ করা চলমান গড় লাইন প্যারামিটার, যথাযথ বর্ধিত চক্রের সাহায্যে নয়েজ ফিল্টার
- শেয়ারের মূল্য হ্রাসের হার বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমানো
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দিন ধরে অবস্থান পরীক্ষা করা
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড সংকেত আরও নিশ্চিত করা হয়েছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ইএমএ, ডিএমএ ইত্যাদি সূচকগুলির চলমান গড়ের পরিবর্তে চলমান গড়কে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে এটি মূল্য পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল হয়
- স্টপ-অফ ব্যবস্থা, যেমন গড় লাইন অতিক্রম করলে তাৎক্ষণিক স্টপ-অফ ব্যবস্থা
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যোগ করুন, কৌশলগত বিজয় হার বাড়ান
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়
- প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ব্রেকআউট প্রবেশদ্বার
সারসংক্ষেপ
চলমান সমান্তরাল ক্রস কৌশলটি একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সম্পর্কগুলি বিচার করে এবং শেয়ারের দামের প্রবণতা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে। এই কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য, যুক্তিযুক্তভাবে পরিষ্কার এবং অনেক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির ভিত্তি। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত প্রভাব অর্জন করা যায়। তবে আমাদের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যাতে এটির ধারণাকে বিকৃত করে অন্ধভাবে ব্যবহার করা না হয়।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true,
pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)
//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
upValue >= (percentInput/100.0)
else
downValue >= (percentInput/100.0)
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)
//Entires
if(longOrShort)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions)
else
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)
//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
if(longOrShort)
strategy.close("Long")
else
strategy.close("Short")