বিটকয়েন অস্থিরতা ব্যান্ড বিপরীতমুখী কৌশল
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি একটি পুলব্যাক সিস্টেম যা উচ্চ অস্থিরতাপূর্ণ সিকিউরিটির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই বিটকয়েন একটি অত্যন্ত আদর্শ ট্রেডিং পণ্য। কৌশলটি ডেইলি চার্ট বা কম টাইম ফ্রেমে ব্যবহার করা যেতে পারে (আমি ৩ ঘণ্টার টাইম ফ্রেমে ভাল ফলাফল পেয়েছি, কিন্তু ১ ঘণ্টার নিচে পরীক্ষা করিনি)।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি পূর্ববর্তী দুটি ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসের পরিবর্তন তুলনা করে অস্থিরতা গণনা করে এবং এই মূল্য পরিবর্তন ব্যবহার করে একটি মুভিং এভারেজ তৈরি করে। মুভিং এভারেজের চারপাশে একটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ড মোড়ানো হয়, ভেতরেরটি ১ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং বাইরেরটি ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। যদি দাম পূর্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ ফিল্টারের উপরে থাকে, তাহলে আমরা আপট্রেন্ডে আছি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই আপট্রেন্ডে থাকাকালীন যদি কোনো পুলব্যাকের কারণে ভেতরের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ড ভেঙে যায়, তাহলে একটি বাই সিগন্যাল দেওয়া হয়। কিন্তু যদি দাম কমতে থাকে এবং বাইরের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ড ভেঙে যায়, তাহলে কোনো বাই সিগন্যাল দেওয়া হয় না, কারণ এটি নির্দেশ করে যে অস্থিরতা ভাঙন অত্যধিক। যখন ভেতরের ব্যান্ড ভাঙে, তখন ইন্ডিকেটরে সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ড সহ "বাই" ইভেন্ট দেখানো হয়। সেল/শর্ট ট্রেডের ক্ষেত্রে, এটি ভেতরের উপরের ব্যান্ড ভাঙার সময় এবং পূর্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ ফিল্টারের নিচে থাকলে সিগন্যাল দেওয়া হয়, ইন্ডিকেটরে লাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখানো হয়।
ব্যবহারকারীরা তারা যে তারিখের রেঞ্জ পরীক্ষা করতে চান, অস্থিরতা গণনার জন্য মুভিং এভারেজ পিরিয়ড এবং ভেতরের ও বাইরের ব্যান্ডের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিবর্তন করতে পারেন। বিটকয়েনের জন্য, আমি ভেতরের এবং বাইরের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ডগুলো ডিফল্ট সেটিংসে রেখেছি, কিন্তু দেখেছি যে ৩ পিরিয়ডের অস্থিরতা ট্র্যাকিং ১ দিনের চার্ট ট্রেডিংয়ের জন্য ভাল, এবং ৫ পিরিয়ডের অস্থিরতা ট্র্যাকিং ৩ ঘণ্টার চার্টের জন্য ভাল। যেহেতু এটি একটি বাই অ্যান্ড হোল্ড কৌশল নয়, তাই ট্রেড করার সময় আপনি সবচেয়ে লিকুইডিটি সম্পন্ন কয়েন ধরে রাখতে চাইবেন যাতে যে কোনো এক্সচেঞ্জে দ্রুত প্রবেশ ও প্রস্থান করা যায়। যদি কম অস্থির বাজারে এই কৌশল পরীক্ষা করতে চান, তাহলে ভেতরের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যান্ডকে প্রায় ০.৭৫ এ পরিবর্তন করা বিভিন্ন ফিউচার্স মার্কেটের জন্য কাজ করতে পারে, সম্ভবত স্টকেও কাজ করতে পারে। স্টপ লস এবং টার্গেট প্রফিট লেভেল গত ৭টি ক্যান্ডেলের ট্রেডিং রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।
কৌশলের সুবিধা
- অস্থিরতা ব্যবহার করে ট্রেড করে, বাজারের টার্নিং পয়েন্ট ধরা যায়
- দ্বি-মুখী ট্রেডিং, বাড়তি এবং কমতি উভয় বাজারেই লাভ করা যায়
- স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার সেটিংস সহজে ব্যবহারযোগ্য
- বিভিন্ন টার্গেটের জন্য সহজেই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায়
- স্টপ লস ও টার্গেট প্রফিট যুক্তিসঙ্গত, লাভ লক করতে সহায়তা করে
কৌশলের ঝুঁকি
- উচ্চ অস্থিরতার টার্গেটে ক্ষতি বড় হওয়ার ঝুঁকি থাকে
- লং ও শর্টের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তন, ট্রেডিং ফি বেশি
- স্বল্পমেয়াদী অপারেশন, বাজারের পরিবর্তন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়
- টার্গেটের লিকুইডিটি কম থাকলে স্টপ লস করা কঠিন
- প্যারামিটার যথাযথ না হলে অতিরিক্ত ট্রেডিং হতে পারে
ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি:
১. উপযুক্ত অস্থির টার্গেট নির্বাচন করুন এবং একক পজিশনের সাইজ নিয়ন্ত্রণ করুন।
২. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে অকার্যকর ট্রেড কমিয়ে ফেলুন।
৩. টার্গেট প্রফিট ও স্টপ লস ব্যবহার করে কঠোর মানি ম্যানেজমেন্ট প্রয়োগ করুন।
৪. ট্রেড এক্সিকিউশনের দক্ষতার দিকে নজর দিন এবং ভাল লিকুইডিটি সম্পন্ন টার্গেট নির্বাচন করুন।
৫. বিভিন্ন টার্গেটের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই প্যারামিটার সমন্বয় করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিক
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. মুভিং এভারেজ পিরিয়ড অপ্টিমাইজ করুন, যাতে বিভিন্ন টার্গেটের অস্থিরতা আরও ভালভাবে ট্র্যাক করা যায়।
২. অস্থিরতা ব্যান্ডের প্যারামিটার সমন্বয় করুন, যাতে নির্দিষ্ট টার্গেটের অস্থিরতা সীমার সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
৩. অন্য ফিল্টার শর্ত যোগ করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি, ট্রেড সিগন্যাল আরও নিশ্চিত করতে।
৪. মেশিন লার্নিং টেকনোলজি ব্যবহার করে ডায়নামিকভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, যাতে কৌশলটি আরও অভিযোজনযোগ্য হয়।
৫. উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সির টাইম ফ্রেমে পরীক্ষা করুন, যাতে আরও ট্রেডিং সুযোগ ধরা যায়।
৬. ট্রেইলিং স্টপ লস ও টার্গেট প্রফিট যোগ করুন, যাতে লাভ অ্যাকাউন্টে আরও ভালভাবে লক করা যায়।
৭. অন্য ইন্ডিকেটর বা মডেলের সাথে একত্রিত করে একটি কোয়ান্টিটেটিভ কম্বিনেশন কৌশল তৈরি করুন।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত, অস্থিরতা ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে রিভার্সাল অবস্থা চিহ্নিত করে বাজারের টার্নিং পয়েন্ট ধরতে। কৌশলের অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ অনেক, প্যারামিটার সমন্বয় ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রিত করে কৌশলের স্থিতিশীলতা ও লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে ট্রেডারদের অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এবং কার্ভ ফিটিংয়ের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বেশি উপযুক্ত, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কঠোর মানি ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এই কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতার ডিজিটাল কারেন্সি ট্রেডিংয়ের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is designed to be used on volatile securities/tickers so is best suited for day charts on Crypto (particularly good for BTC).
//It takes both long and short trades and the main indicator settings can be changed by the use so they can test for ideal settings for ticker of interest.- 1