৪-ঘন্টা সিসিআই রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিংয়ের কৌশল। এটি সিসিআই সূচকটি ওভারব্রিজ ওভারসোল অঞ্চল প্রদর্শিত হলে বিপরীত ট্রেডিং করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের ওভারব্রিজ ওভারসোল বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে এবং মূল্য বিপরীত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগায়।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে। যেখানে সিসিআই সূচকের গণনা সূত্রটি হলঃ
সিসিআই = (টাইপিক্যাল প্রাইস - সরল চলমান গড়) / (0.015 * গড় বৈষম্য)
এর মধ্যে Typical Price = (সর্বোচ্চ মূল্য + সর্বনিম্ন মূল্য + সমাপ্তি মূল্য) / 3 সরল চলমান গড় = গত N দিনের টাইপিক্যাল প্রাইসের চলমান গড় গড় বিভাজক = গত N দিনের Typical Price বিচ্যুতির বর্গক্ষেত্রের গড়
এই কৌশলটি 11 এর দৈর্ঘ্যের সিসিআই সূচক ব্যবহার করে। এবং 150 টি ওভারসোল্ড এলাকা এবং 150 টি ওভার ক্রেতা এলাকা হিসাবে সেট করে।
প্রতিটি কে-লাইন বন্ধ হওয়ার সময়, দৈর্ঘ্য 11 এর সিসিআই সূচকটি পরীক্ষা করা হবে। যদি সিসিআই 150 এর নীচে পেরিয়ে যায় তবে একটি মাল্টি সিগন্যাল দেওয়া হবে; যদি সিসিআই 150 এর উপরে পেরিয়ে যায় তবে একটি খালি সিগন্যাল দেওয়া হবে।
সিগন্যাল পাওয়ার পর, মার্কেট প্রাইসে পজিশন খুলুন। এবং 1% স্টপস্টপ, 0.5% স্টপ লস সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- সিসিআই সূচক ব্যবহার করে, মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগকে কার্যকরভাবে ধরা যায়
- CCI প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা ভাল প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করতে পারে
- স্থির অনুপাতের স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়
ঝুঁকি ও সমাধান
- সিসিআই সূচকগুলি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং বাজারে প্রবেশের সংকেতগুলি নির্ভরযোগ্য নয়
- সমাধানঃ সিসিআই এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ফিল্টার করুন
- স্থির স্টপ-লস অনুপাত, বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গত নয়
- সমাধানঃ ডায়নামিক স্টপ লস যোগ করুন
- সিসিআই-ভিত্তিক কৌশল, ঝুঁকি একক, ব্যর্থতা সহজ
- সমাধানঃ একাধিক সূচকের সমন্বয়, স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
- লেনদেনের খরচ না বিবেচনা করে, ল্যান্ডস্কেপগুলি কার্যকর হতে পারে না
- সমাধানঃ স্লাইড পয়েন্ট কন্ট্রোল যুক্ত করুন, কম ট্রেডিং করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
- CCI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- MACD, KDJ ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন এবং প্রবেশের জন্য ফিল্টার করুন
- একটি গতিশীল স্টপ লস প্রক্রিয়া বিকাশ করুন, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অনুপাত নয়
- অপ্টিমাইজেশান কৌশল, যার ফলে লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস পায়, যাতে লেনদেনের ব্যয় হ্রাস পায়
- রিটার্নিং অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন এবং রিয়েল-ডিস্ক ট্রেডিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিন
সারসংক্ষেপ
4 ঘন্টা সিসিআই বিপরীতমুখী কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ কৌশল যা সিসিআই সূচক ব্যবহার করে বিপরীতমুখী বাণিজ্য করে। এটির কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের সহজ সুবিধা রয়েছে। তবে সিসিআই সিগন্যাল অস্থিরতা, স্টপ লস যথেষ্ট নমনীয় নয় ইত্যাদি ত্রুটিও রয়েছে। সিসিআই প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করা এবং গতিশীল স্টপ লস বিকাশের মাধ্যমে এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সিসিআই সূচক ভিত্তিক পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য একটি ধারণা সরবরাহ করে, তবে রিয়েল-স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটিকে আরও অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)