হাইগুই ট্রেডিং তিন দিনের বিপরীত কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
টার্টল ট্রেডিং থ্রি-ডে রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিটি ল্যারি কনর্স এবং সিজার আলভারেজের বই "হাই-প্রোবাবিলিটি ইটিএফ ট্রেডিং"-এর "থ্রি-ডে মিন রিভার্সন স্ট্র্যাটেজি" থেকে সংশোধন করা হয়েছে। বইটিতে লেখক একটি উচ্চ সম্ভাবনার ইটিএফ মিন রিভার্সন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার সহজ নিয়মগুলো হলো:
- যদি গতকালের ক্লোজিং প্রাইস ৫-দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তাহলে আজ কিনুন।
- যদি আজকের ক্লোজিং প্রাইস ৫-দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তাহলে আজ বিক্রি করুন।
অভ্যাস এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে আমি দেখেছি যে, যদি এসএমএর পরিবর্তে ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডলাইন গণনা করা হয়, তাহলে এই কৌশলটি আরও ভালো কাজ করে। তাই, এই স্ক্রিপ্টটি ট্রেন্ডলাইন গণনার জন্য ইএমএ ব্যবহার করে। আমি এক্সিট ইএমএর দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্যযোগ্য করেছি।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করে:
- যখন নিম্নলিখিত ক্রয় শর্তগুলি পূরণ হয়, তখন লং পজিশন খোলা হয়:
- ক্লোজিং প্রাইস ২০০-দিনের ইএমএর উপরে
- ক্লোজিং প্রাইস ৫-দিনের ইএমএর নিচে
- আজকের সর্বোচ্চ মূল্য গতকালের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম
- আজকের সর্বনিম্ন মূল্য গতকালের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- গতকালের সর্বোচ্চ মূল্য পরশুর সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম
- গতকালের সর্বনিম্ন মূল্য পরশুর সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- পরশুর সর্বোচ্চ মূল্য তার আগের দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম
- পরশুর সর্বনিম্ন মূল্য তার আগের দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- যখন ক্লোজিং প্রাইস এক্সিট ইএমএকে উপরের দিকে ভেদ করে, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়
এখানে, এক্সিট ইএমএ ডিফল্টরূপে ৫-দিনের ইএমএ, যা দৈর্ঘ্যে সামঞ্জস্যযোগ্য।
কৌশলটির মূল ধারণা হলো স্বল্পমেয়াদী রিভার্সন এফেক্ট ব্যবহার করা। যখন শেয়ারের দর ক্রমাগত পড়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে যায়, তখন স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কৌশলটি পরপর তিন দিন সংকুচিত হওয়া এবং স্বল্পমেয়াদী এমএ-র নিচে থাকার মাধ্যমে রিভার্সনের সুযোগ শনাক্ত করে। রিভার্সন ঘটলে এক্সিট ইএমএ ভেঙে দ্রুত লোকসান কাটা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
প্রচলিত মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
পরপর তিন দিন সংকুচিত হওয়ার মাধ্যমে রিভার্সনের সুযোগ শনাক্ত করে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে।
-
দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত মুভিং এভারেজ ফিল্টার ব্যবহার করে প্রবণতাবাজার এড়িয়ে চলে। শুধুমাত্র রেঞ্জ বাউন্ড এলাকায় রিভার্সন ক্যাচ করে।
-
এসএমএর পরিবর্তে ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডলাইন গণনা করে, যা আরও সংবেদনশীল এবং রিভার্সন আরও দ্রুত ধরা পড়ে।
-
এক্সিট ইএমএর দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বাজারের ভিত্তিতে স্টপ-লস কৌশল পরিবর্তন করতে দেয়।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে কম, প্রতিবার মাত্র ১-২ দিনের জন্য পজিশন ধারণ করে, বহুদিনের পজিশনের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটির নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
রিভার্সন ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি। রিভার্সন সিগন্যালের পর দর ভেঙে উঠতে ব্যর্থ হতে পারে এবং রিবাউন্ডের পরিবর্তে পড়তে থাকতে পারে।
-
ঘন ঘন স্টপ-লস ট্রিগার হওয়ার ঝুঁকি। অস্থির বাজারে দর ঘন ঘন স্টপ-লস ট্রিগার করতে পারে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। এক্সিট ইএমএ এবং অন্যান্য প্যারামিটার বাজারের ভিত্তিতে ক্রমাগত পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করতে হয়, অন্যথায় কার্যকারিতা খারাপ হতে পারে।
-
ওভার-অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। অপ্টিমাইজ করার সময় ওভারফিটিং এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্যারামিটার সেটিংস স্থিতিশীল রাখতে হবে।
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঝুঁকি কমানো সম্ভব:
-
স্টপ-লস নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলা, প্রতি ট্রেডে লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা।
-
অপ্টিমাইজ করার সময় স্থিতিশীল প্যারামিটার সেটিংস ব্যবহার করা, ঝুঁকি ও রিটার্নের ভারসাম্য বজায় রাখা।
-
পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা, প্রতি ট্রেডে পজিশন কমিয়ে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
এন্ট্রি এবং এক্সিট ইন্ডিকেটর হিসেবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইএমএ পরীক্ষা করা, আরও উপযুক্ত প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
অন্যান্য ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা, যেমন ভলিউম ইন্ডিকেটর, যাতে রিভার্সন সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করা, যেমন এটিআর স্টপ-লস, ট্রেইলিং স্টপ-লস ইত্যাদি ব্যবহার করে আরও নমনীয় স্টপ-লস তৈরি করা।
-
ট্রেন্ড মূল্যায়নের সাথে যুক্ত করা, যাতে প্রবণতাবাজারে রিভার্সন সিগন্যালের ভুল ট্রেড এড়ানো যায়।
-
কম্বিনেশন অপ্টিমাইজেশন করা, অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বয় করে অ-সংশ্লিষ্টতা ব্যবহার করে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া।
-
মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অ্যাডাপ্টিভ অপ্টিমাইজেশন করা, প্যারামিটার গতিশীলভাবে সমন্বয় করা।
সারসংক্ষেপ
টার্টল ট্রেডিং থ্রি-ডে রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি পরপর তিন দিন সংকুচিত হওয়া এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএর নিচে থাকার প্যাটার্ন দেখে স্বল্পমেয়াদী রিভার্সনের সুযোগ খুঁজে বের করে। প্রচলিত মুভিং এভারেজ কৌশলের তুলনায় এর এন্ট্রি সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য, এবং এক্সিট ইএমএ প্যারামিটার সমন্বয় করে স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করা যায়। এই কৌশলটি রেঞ্জ বাউন্ড এবং অস্থির বাজারের জন্য উপযোগী, স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড ক্যাচ করতে পারে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস কৌশল ইত্যাদিতে আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে। ট্রেন্ড মূল্যায়ন এবং অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বয় করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব।
/*backtest
start: 2023-10-05 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version = 5
// Author = TradeAutomation
- 1