কচ্ছপ ট্রেডিং তিন দিনের বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ল্যারি কনওস এবং সিজার আলভারেজ দ্বারা লিখিত একটি উচ্চ-সম্ভাব্য ইটিএফ ট্রেডিং বইয়ের উপর ভিত্তি করে তিন দিনের গড় রিটার্ন কৌশল। বইয়ের লেখক একটি উচ্চ-সম্ভাব্য ইটিএফ গড় রিটার্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার সহজ নিয়ম হলঃ
- যদি গতকালের ক্লোজ-আপের দাম 5 দিনের সরল চলমান গড়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে আজ কিনুন।
- যদি আজকের ক্লোজআপ মূল্য 5 দিনের সরল চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আজই বিক্রি করুন।
অনুশীলন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, আমি দেখতে পেলাম যে এই কৌশলটি আরও ভাল কাজ করবে যদি আমি EMA ব্যবহার করি এবং এসএমএর পরিবর্তে ট্রেন্ড লাইন গণনা করি। সুতরাং, এই স্ক্রিপ্টটি EMA ব্যবহার করে ট্রেন্ড লাইন গণনা করে। আমি EMA থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৈর্ঘ্যও সামঞ্জস্য করি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নরূপ কাজ করেঃ
- আপনি যখন নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করেন, তখন আরও কিছু করুনঃ
- ২০০-দিনের ইএমএ-র উপরে দর
- ৫ দিনের ইএমএর নিচে দরপতন
- আজকের সর্বোচ্চ মূল্য গতকালের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম
- আজকের সর্বনিম্ন মূল্য গতকালের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- গতকালের সর্বোচ্চ মূল্য আগের দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম ছিল।
- গতকালের সর্বনিম্ন মূল্য গতকালের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম ছিল।
- গতকালের সর্বোচ্চ দাম গতকালের সর্বোচ্চ দামের চেয়ে কম
- আগের দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- সমাপ্তি মূল্য যখন EMA থেকে বেরিয়ে যায়, তখন প্লেইন হয়
এর মধ্যে, ইএমএ থেকে বেরিয়ে আসার ডিফল্ট ইএমএ হল 5 দিনের, যার দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করা যায়।
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল স্বল্পমেয়াদী বিপরীত প্রভাবগুলি ব্যবহার করা। যখন শেয়ারের দাম ক্রমাগত হ্রাসের পরে দুর্বল হয়, তখন একটি স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই কৌশলটি মূল্যায়ন করে যে দামটি ক্রমাগত তিন দিনের জন্য সংকীর্ণ এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে রয়েছে কিনা। যদি বিপর্যয় ঘটে, তবে ইএমএ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ঐতিহ্যবাহী চলমান গড়রেখার ক্রস কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
তিন দিন পর পর সংকীর্ণ সিদ্ধান্তের বিপরীতমুখী সুযোগ ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করা হয়েছে।
লম্বা এবং ছোট গড়ের সাথে মিলিত, ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেডিং এড়ানো। শুধুমাত্র সমন্বয় অঞ্চলে বিপরীত ধরা।
ইএমএ পরিবর্তে এসএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ড লাইন গণনা করা হয়, যা আরও সংবেদনশীল এবং বিপরীত দিকে আরও সময়মত ধরা যায়।
EMA থেকে বেরিয়ে আসার সময়কাল পরিবর্তনযোগ্য এবং মার্কেটের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কৌশল পরিবর্তন করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম, প্রতিবার মাত্র ১-২ দিন পজিশন রাখা, একাধিক পজিশন রাখার ঝুঁকি এড়ানো।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। বিপরীতমুখী সংকেত হওয়ার পরে, দামটি বিপরীতমুখী হতে পারে এবং পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে পতন অব্যাহত রাখতে পারে।
ঘন ঘন ক্ষতির ঝুঁকি। অস্থিরতার সময়, দামগুলি ঘন ঘন ক্ষতির কারণ হতে পারে
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। ইএমএ এবং অন্যান্য প্যারামিটার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাজার অনুযায়ী ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, যদি সামঞ্জস্য না করা হয় তবে ফলপ্রসূতা হতে পারে।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। অপ্টিমাইজেশনের সময়, অতিরিক্ত ফিট হওয়া এড়াতে সতর্ক থাকুন এবং প্যারামিটার সেটিংগুলি শক্ত হতে হবে।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
স্টপ লস নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
অপ্টিমাইজেশনের সময়, ঝুঁকি এবং উপকারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দৃঢ় প্যারামিটার সেট করুন।
পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন, একক পজিশন হ্রাস করুন, ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইএমএ-কে বাজারে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সূচক হিসেবে পরীক্ষা করা এবং আরো উপযুক্ত প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
অন্যান্য পরিস্রাবণ শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যেমন ক্যাপাসিটি সূচক, যাতে বিপরীত সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
স্টপ লস কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন এটিআর স্টপ, স্টপ ট্র্যাকিং ইত্যাদি, যাতে স্টপ লস আরও নমনীয় হয়।
প্রবণতা নির্ণয়ের সাথে মিলিত, ট্রেন্ডের মধ্যে ভুল লেনদেন এড়াতে বিপরীত সংকেত।
পোরটফোলিও অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে, অপ্রাসঙ্গিকতা বিচ্ছিন্ন ঝুঁকি ব্যবহার করে।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করুন, যাতে প্যারামিটারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য হয়।
সারসংক্ষেপ
তিন দিনের বিপরীতমুখী কৌশলটি তিন দিনের জন্য ক্রমাগত সংকীর্ণ এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএর নিচে মূল্য নির্ধারণ করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সন্ধান করে। প্রচলিত মুভিং গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এটির প্রবেশের সংকেতটি আরও নির্ভরযোগ্য, ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে স্টপ লস। এই কৌশলটি ঝাঁকুনির বাজারকে সামঞ্জস্য করার জন্য উপযুক্ত, যা স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়কে ধরতে পারে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। প্রবণতার সাথে বিচার এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সংমিশ্রণটি আরও কার্যকর হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-05 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version = 5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="ETF 3-Day Reversion Strategy", shorttitle="ETF 3-Day Reversion Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1, initial_capital = 10000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2012 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Rules //
DayEMA5 = ta.ema(close, 5)
Rule1 = close>ta.ema(close, 200)
Rule2 = close<DayEMA5
Rule3 = high<high[1] and low<low[1] and high[1]<high[2] and low[1]<low[2] and high[2]<high[3] and low[2]<low[3]
ExitEMA = ta.ema(close, input.int(5, "EMA Length For Exit Strategy", tooltip = "The strategy will sell when the price crosses over this EMA"))
plot(DayEMA5)
plot(ExitEMA, color=color.green)
// Entry & Exit Functions //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Rule1 and Rule2 and Rule3)
// strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, ATRTrailingStop))
strategy.close("Long", when = ta.crossover(close, ExitEMA))
if (not InDateRange)
strategy.close_all()