প্যাটার্ন বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
রূপান্তর কৌশলটি K-লাইন রূপগুলি সনাক্ত করে, দামের উত্থান থেকে পতন বা পতন থেকে উত্থান পর্যন্ত টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, এবং টার্নিং পয়েন্টের কাছাকাছি ক্রয় বা বিক্রয় করে। এই কৌশলটি মূলত শ্যাডো লাইন এবং সত্তার অনুপাতের সম্পর্ক ব্যবহার করে দামের বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল কে লাইনের ছায়া লাইনের অংশের সাথে প্রকৃত অংশের অনুপাতগত সম্পর্ক সনাক্ত করা, যাতে মূল্যের বিপরীতমুখী রূপের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।
যখন K লাইনটি হ্রাস পায়, যদি K লাইনটির নীচের ছায়া লাইনটি দীর্ঘ হয় এবং উপরের ছায়া লাইন এবং সত্তাটি ছোট হয়, তবে এটি বোঝায় যে K লাইনের একটি শক্তিশালী ক্রয়-ইনপুট চ্যানেল রয়েছে, যা বিপরীতভাবে উর্ধ্বমুখী হতে পারে। বিশেষত, এটি খোলা দামের চেয়ে বন্ধের দাম বেশি এবং নীচের ছায়া লাইনের দৈর্ঘ্য উপরের ছায়া লাইন এবং সত্তার দৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট গুণের চেয়ে বড়, এটি একটি মাল্টিহেড সংকেত তৈরি করে।
বিপরীতভাবে, যখন একটি উত্থিত কে লাইন উপস্থিত হয়, যদি এই কে লাইনের উপরের ছায়া লাইনটি দীর্ঘ হয় এবং নীচের ছায়া লাইন এবং সত্তাটি সংক্ষিপ্ত হয়, তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে কে লাইনের একটি শক্তিশালী বিক্রয় শক্তি রয়েছে, যা বিপরীত দিকে নেমে যেতে পারে। বিশেষত, এটি বন্ধের দামটি খোলার দামের নীচে সনাক্ত করা এবং উপরের ছায়া লাইনের দৈর্ঘ্য নীচের ছায়া লাইন এবং সত্তার দৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বড়, এটি একটি খালি মাথা সংকেত উত্পন্ন করে।
উপরন্তু, যদি ওপেন এবং ক্লোজের মধ্যে পার্থক্য খুব ছোট হয় তবে শ্যাডো লাইনটি দীর্ঘ হয় তবে একটি বিপরীত সংকেত তৈরি হতে পারে।
রিভার্সাল সিগন্যাল সনাক্ত করার সময়, গড় কে লাইন পরিসীমা সহ ফিল্টার করা হয়, কেবলমাত্র কে লাইন পরিসীমা গড়ের চেয়ে বড় হলেই সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- শ্যাডো লাইন এবং সত্তার অনুপাতের সম্পর্ক ব্যবহার করে, বিপরীত রূপগুলি ক্যাপচার করুন, বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করুন
- একসাথে মাল্টি-হেড এবং খালি-হেড রিভার্ভেশন সনাক্ত করুন
- K-লাইন গড় পরিসীমা ফিল্টারিং সহ, বাজারে ভুল সংকেত এড়ানো যায়
- সহজ এবং সুস্পষ্ট মোড সনাক্তকরণ লজিক, সহজেই বোঝা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- শ্যাডো লাইনের অনুপাতের জন্য প্যারামিটার সেট করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, যা অনুপযুক্তভাবে ফাঁকা ধরা বা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
- একক K-লাইন আকৃতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিপরীত, স্থানীয় কম্পনের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে
- প্রবণতা বিচার না করে, বিপরীতমুখী অপারেশন ক্ষতি হতে পারে
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত হওয়া বিবেচনা করা যেতে পারে, বিপরীত ক্রিয়াকলাপ এড়ানো যায়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করে বিপরীত সিগন্যাল নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্যারামিটার সেটিংটি আরও ভাল প্যারামিটার প্যাকেজ পেতে ফিডব্যাক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, যাতে বিপরীত দিকটি প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিপরীতমুখী অপারেশনগুলি এড়ানো যায়
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন চৌম্বকীয় রেখা, ব্রীণ ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে একত্রিত করে রিভার্সাল সিগন্যাল নিশ্চিত করা যায়
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছায়া রেখা এবং বস্তুর অনুপাতের জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়
- বিপরীতের পরে, স্টপ লস এবং স্টপ শর্তগুলি সেট করুন, প্রস্থান প্রক্রিয়াটি অনুকূলিত করুন
সারসংক্ষেপ
রূপান্তর কৌশলটি রূপান্তর সনাক্তকরণের একটি সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকরভাবে মূল্যের বিপরীত রূপগুলি সনাক্ত করে, বিপরীত পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করে। তবে কেবলমাত্র একক কে-লাইন রূপের উপর নির্ভর করে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহারের প্রয়োজন, এবং প্রবণতা বিচার যুক্ত করা, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো যায়, যার ফলে কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এছাড়াও, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস / স্টপ সেটিংগুলি কৌশলটি আরও উন্নত করার দিকও রয়েছে। সংক্ষেপে, রূপান্তর কৌশলটি আমাদের একটি সহজ ব্যবহারিক চিন্তাভাবনা দেয়, তবে এটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপায়ের সাথে সমন্বয় করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adiwajshing
//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)