গতিশীল ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ লিভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম
ওভারভিউ
এই ট্রেডিং সিস্টেমটির নাম হল ডায়নামিক রিস্ক অ্যাডজাস্ট লিভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম, যার উদ্দেশ্য হল ট্রেডিং পরিচালনা করা। এটি বর্তমান বাজারের ওঠানামার হারকে তার ঐতিহাসিক গড়ের তুলনায় নির্দেশ করে। এটি এটিআর (এভারেজ রিয়েল রেঞ্জ) সূচকের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা খোলার সংখ্যা গণনা করে এবং সেই অনুযায়ী লিভারেজকে সামঞ্জস্য করে। এই সিস্টেমটি পিরামিড পজিশন খোলার পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা একই সাথে একাধিক পজিশন খোলার অনুমতি দেয়।
কৌশল নীতি
এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি করা হয়ঃ
-
১৪ দিনের ATR চক্রের জন্য ATR গণনা করুন এবং এটিকে বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্য দিয়ে ভাগ করুন।
-
স্ট্যান্ডার্ডাইজড এটিআর এর ১০০ দিনের সরল চলমান গড় ((এসএমএ)) গণনা করুন।
-
স্ট্যান্ডার্ডাইজড এটিআর এবং ১০০ দিনের এসএমএর অনুপাত গণনা করুন।
-
অনুপাতের বিপরীত ((২ / অনুপাত) অনুসারে লক্ষ্য লিভারেজ নির্ধারণ করুন।
-
টার্গেট লিভারেজকে 5 দ্বারা গুণ করে টার্গেট খোলা পজিশনের সংখ্যা গণনা করুন।
-
লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমান খোলা পজিশনের সংখ্যা চার্ট করুন।
-
চেক করুন যে কোন ক্রয়ের সুযোগ আছে কিনা (যদি বর্তমান খোলা পজিশনের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়) বা প্যাড পজিশনের সুযোগ (যদি বর্তমান খোলা পজিশনের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়) ।
-
যদি কেনার সুযোগ থাকে, তাহলে অতিরিক্ত কমান্ড খুলুন এবং ট্রেডগুলি openTrades অ্যারেতে যোগ করুন।
-
OpenTrades অ্যারেতে ট্রেড থাকলে, সর্বশেষ লেনদেনটি সমতল করুন এবং অ্যারে থেকে মুছে ফেলুন।
এই সিস্টেমটি পজিশন খোলার সংখ্যা এবং লিভারেজকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, পজিশন খোলার পরিস্থিতিকে অ্যারে ব্যবহার করে, যাতে একক লেনদেনের খোলার আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
-
গতিশীলভাবে লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন, বাজারের ওঠানামা পরিবর্তনের সাথে সাথে ঝুঁকি ফাঁকটি সামঞ্জস্য করতে পারেন। যখন ওঠানামা কম থাকে, তখন লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা বাড়ান, যখন ওঠানামা বেশি হয়, তখন লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করুন, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
-
এটিআর সূচক ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু সংখ্যা গণনা করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে এবং গতিশীলভাবে অবস্থানের সমন্বয় করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সূচক পছন্দ।
-
পিরামিড পজিশনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, আপনি একই সময়ে একাধিক পজিশন খুলতে পারেন এবং প্রবণতা থেকে লাভ করতে পারেন।
-
অ্যারে ব্যবহার করে, প্রতিটি খোলার লেনদেন রেকর্ড করা হয়, যাতে একক লেনদেনের খোলার উপর স্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় বিপরীত ক্রিয়াকলাপ এড়ানো যায়।
-
এই কৌশলটি কম প্যারামিটারযুক্ত এবং বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা সহজ।
-
কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, কোডের কাঠামো যুক্তিসঙ্গত, অপ্টিমাইজ করা এবং পুনরাবৃত্তি করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
-
এটিআর সূচকটি কেবলমাত্র অতীতের সময়ের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে এবং ভবিষ্যতে অস্থিরতার হার পরিবর্তনগুলি অনুমান করা যায় না, যা লিভারেজকে অনুপযুক্তভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
-
পিরামিড পজিশনিং প্রবণতা বিপরীত যখন ক্ষতির জমা হতে পারে।
-
অ্যারে রেকর্ড খোলা শুধুমাত্র সহজ খোলা অপারেশন জন্য প্রযোজ্য, যদি খোলা লজিক আরো জটিল হয় তবে আরো জটিল ডেটা স্ট্রাকচার প্রয়োজন।
-
টার্গেট লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট প্যারামিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।
-
একক সূচকটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য অস্থিরতার সূচক বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
-
স্টপ লস কৌশল বাড়ানো, যখন ক্ষতি স্টপ পয়েন্টে পৌঁছে যায় তখন সক্রিয়ভাবে ক্ষতি বন্ধ করা।
-
সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন এটিআর চক্রের প্যারামিটারগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
-
বিভিন্ন পজিশন খোলার কৌশল ব্যবহার করে দেখুন, যেমন স্থির পরিমাণে পজিশন খোলার কৌশল।
-
অন্যান্য পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ
-
সিমপ্লেক্স মসৃণকরণের পরিবর্তে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ওঠানামা পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে।
-
পজিশন খোলার সংখ্যা গণনা করার জন্য, এটিআর গুণক বা অস্থিরতা ফাংশন ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
-
পজিশন খোলার আরো বিস্তারিত তথ্য যেমন পজিশন খোলার মূল্য, সময় ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হয়, যা কৌশলগত বিশ্লেষণ ও অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ফাংশন যোগ করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করতে অপ্টিমাইজ করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এটিআর গতিশীল সমন্বয় লিভারেজ এবং খোলার সংখ্যা উপর ভিত্তি করে, প্রবণতা মধ্যে ঝুঁকি খাঁজ সমন্বয়, একটি নির্দিষ্ট সুবিধা আছে। তবে প্যারামিটার সেটিং অসুবিধা, সূচক অপ্টিমাইজেশান স্পেস ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলি আরও অপ্টিমাইজ করার যোগ্য। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ধারণাটি পরিষ্কার, সহজেই অপারেট করা যায় এবং অনুকূলিত করা যায়, এটি গভীরভাবে গবেষণা প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close- 1