গতিশীল ঝুঁকি-সমন্বিত লিভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই ট্রেডিং সিস্টেমটির নাম "ডাইনামিক রিস্ক অ্যাডজাস্টমেন্ট লিভারেজড ট্রেডিং সিস্টেম", যা বর্তমান বাজারের অস্থিরতা তার ঐতিহাসিক গড়ের তুলনায় পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিস্টেমটি ATR (গড় ট্রু রেঞ্জ) সূচকের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য খোলা পরিমাণ গণনা করে এবং সেই অনুযায়ী লিভারেজ সামঞ্জস্য করে। সিস্টেমটি পিরামিড পদ্ধতিতে অর্ডার খোলে, যা একসাথে একাধিক পজিশন খোলার অনুমতি দেয়।
কৌশলের মূলনীতি
সিস্টেমের নির্দিষ্ট ধাপগুলি নিম্নরূপ:
-
14-দিনের ATR সময়কালের ATR মান গণনা করুন এবং বর্তমান ক্লোজ মূল্য দিয়ে ভাগ করে প্রমিত করুন।
-
প্রমিত ATR-এর 100-দিনের সরল মুভিং এভারেজ (SMA) গণনা করুন।
-
প্রমিত ATR-এর সাথে তার 100-দিনের SMA-এর অনুপাত গণনা করুন।
-
অনুপাতের বিপরীত (2 / অনুপাত) অনুসারে লক্ষ্য লিভারেজ নির্ধারণ করুন।
-
লক্ষ্য লিভারেজকে 5 দিয়ে গুণ করে লক্ষ্য খোলা পরিমাণ গণনা করুন।
-
চার্টে লক্ষ্য খোলা পরিমাণ এবং বর্তমান খোলা পরিমাণ প্লট করুন।
-
ক্রয়ের সুযোগ আছে কিনা (যদি বর্তমান খোলা পরিমাণ লক্ষ্য পরিমাণের চেয়ে কম হয়) বা ক্লোজের সুযোগ আছে কিনা (যদি বর্তমান খোলা পরিমাণ লক্ষ্য পরিমাণ প্লাস 1 এর চেয়ে বেশি হয়) তা পরীক্ষা করুন।
-
যদি ক্রয়ের সুযোগ থাকে, লং অর্ডার খুলুন এবং ট্রেডটি openTrades অ্যারেতে যোগ করুন।
-
যদি ক্লোজের সুযোগ থাকে এবং openTrades অ্যারেতে ট্রেড থাকে, সর্বশেষ ট্রেডটি ক্লোজ করুন এবং অ্যারে থেকে মুছে ফেলুন।
এই সিস্টেমটি বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী খোলা পরিমাণ এবং লিভারেজ গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে বাজারের ট্রেন্ড ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এবং অ্যারে ব্যবহার করে খোলা পজিশন ট্র্যাক করা যায়, যা পৃথক ট্রেডের খোলা ও ক্লোজের উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, বাজারের অস্থিরতা পরিবর্তনের সাথে সাথে ঝুঁকির এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যখন অস্থিরতা কম থাকে, লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা বাড়ানো হয়, যখন অস্থিরতা বেশি থাকে, লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা কমানো হয়, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
-
লক্ষ্য পজিশনের সংখ্যা গণনার জন্য ATR সূচক ব্যবহার করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে এবং পজিশন গতিশীলভাবে সমন্বয় করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সূচক পছন্দ।
-
পিরামিড পদ্ধতিতে পজিশন খোলার মাধ্যমে একসাথে একাধিক পজিশন খোলা যায়, যা ট্রেন্ডে লাভ করতে সহায়তা করে।
-
প্রতিটি খোলা ট্রেড রেকর্ড করার জন্য অ্যারে ব্যবহার করা হয়, যা পৃথক ট্রেডের খোলা ও ক্লোজ স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় বিপরীত অপারেশন এড়াতে পারে।
-
এই কৌশলের প্যারামিটার কম, যা বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা সহজ করে।
-
কৌশলের ধারণা পরিষ্কার এবং কোড গঠন যুক্তিসঙ্গত, যা অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তি সহজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে:
-
ATR সূচক কেবল অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে, ভবিষ্যতের অস্থিরতার পরিবর্তন পূর্বাভাস দেওয়া যায় না, যার ফলে লিভারেজ সামঞ্জস্য সঠিক নাও হতে পারে।
-
পিরামিড পদ্ধতিতে পজিশন খোলার ফলে ট্রেন্ড বিপরীত হলে লোকসান জমা হতে পারে।
-
অ্যারে ব্যবহার করে খোলা পজিশন রেকর্ড করা কেবল সাধারণ খোলা ও ক্লোজ অপারেশনের জন্য উপযুক্ত, যদি খোলার লজিক জটিল হয় তবে আরও জটিল ডেটা স্ট্রাকচার প্রয়োজন।
-
লক্ষ্য লিভারেজ এবং পজিশনের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটারে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।
-
একক সূচক ভুল নির্দেশনা দিতে পারে, তাই স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য অস্থিরতা সূচক বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করুন, যখন লোকসান স্টপ-লস পয়েন্টে পৌঁছায়, সক্রিয়ভাবে লোকসান বন্ধ করুন।
-
সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন ATR সময়কালের প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করুন।
-
বিভিন্ন খোলার কৌশল চেষ্টা করুন, যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যায় পজিশন খোলা, প্রভাব পরীক্ষা করুন।
-
অস্থিরতা পরিমাপের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড WIDTH, KD, RSI ইত্যাদি, সমন্বয় করে ব্যবহার করুন।
-
অস্থিরতা পূর্বাভাসের জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন, সরল স্মুথিং পদ্ধতির পরিবর্তে।
-
খোলা পরিমাণের গণনা পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করুন, ATR গুণক বা অস্থিরতা ফাংশন ব্যবহার করা যেতে পারে।
-
আরও খোলার বিবরণ রেকর্ড করুন, যেমন খোলার মূল্য, সময় ইত্যাদি, কৌশল বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ফিচার যুক্ত করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ATR-এর ভিত্তিতে লিভারেজ এবং খোলা পরিমাণ গতিশীলভাবে সমন্বয় করে এবং ট্রেন্ডে ঝুঁকির এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করে, যার কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে প্যারামিটার নির্ধারণে অসুবিধা, সূচক অপ্টিমাইজেশনের জায়গা ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে যা আরও অপ্টিমাইজেশনের দাবি রাখে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির ধারণা পরিষ্কার, পরিচালনা ও অপ্টিমাইজেশন সহজ, যা গভীরভাবে গবেষণা ও প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close- 1