ইচিমোকু ক্লাউড ডে ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৬ ১৬ঃ১০ঃ৫৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড লাইন ব্যবহার করে ইনট্রা ডে স্টক ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্গত। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ইচিমোকু ক্লাউডের রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং শীর্ষস্থানীয় লাইন ব্যবহার করে এবং ডাবল সুরক্ষা অর্জন করে স্টপ লস ট্রেইলিংয়ের জন্য প্যারাবলিক এসএআর ব্যবহার করে।

নীতিমালা

ইচিমোকু ক্লাউড রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিডিং লাইন 1 এবং লিডিং লাইন 2 নিয়ে গঠিত। রূপান্তর লাইনটি গত 9 দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা শেয়ারের দামের সাম্প্রতিক ভারসাম্য অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। বেস লাইনটি গত 26 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য অবস্থাকে উপস্থাপন করে। লিডিং লাইন 1 হল বেস লাইন এবং রূপান্তর লাইনের গড়, যা ভবিষ্যতের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। লিডিং লাইন 2 হল গত 52 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়। এই ভারসাম্য লাইনগুলি একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।

যখন বন্ধের মূল্য বেস লাইনটি উপরে এবং শীর্ষস্থানীয় লাইন 2 এর উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন বন্ধের মূল্য বেস লাইনটি নীচে ভেঙে যায় এবং শীর্ষস্থানীয় লাইন 1 এর নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। প্যারাবলিক এসএআর স্টপ লস ট্রেলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন দাম এসএআর এর নীচে থাকে তখন একটি স্টপ লস সংকেত উত্পন্ন করে।

এই কৌশলটি ভবিষ্যতের দামের প্রবণতা এবং বর্তমান প্রবণতার টেকসইতা নির্ধারণের জন্য ভারসাম্য রেখাগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত। এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে প্রবণতা অনুসরণ করে। এদিকে, এসএআর স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ প্রক্রিয়া ক্ষতির বৃহত্তরকরণ এড়ায়।

সুবিধা

ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ভারসাম্য রেখাগুলি ব্যবহার করা সঠিকতা উন্নত করে

ভারসাম্য রেখাগুলিতে বিভিন্ন সময়কালের মূল্যের তথ্য রয়েছে, যা প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে পূর্বনির্ধারিতভাবে প্রতিফলিত করে। একক সূচকের তুলনায় সংমিশ্রণ ব্যবহার সঠিকতা উন্নত করে। এটি ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে।

এসএআর ট্রেলিং স্টপ দ্বৈত সুরক্ষা প্রদান করে

এসএআর স্টপ লসের জন্য নমনীয়ভাবে স্টক মূল্য ট্র্যাক করতে পারে। ভারসাম্য রেখাগুলির সাথে একত্রিত হয়ে, এটি লাভের পরে সময়মতো স্টপ লসের অনুমতি দেয়, বৃহত্তর ক্ষতি এড়ায়।

সহজ পরামিতি, বাস্তবায়ন সহজ

এই কৌশলটি জটিল প্রযুক্তিগত সূচক যেমন কার্ভ ফিটিং, সহজ এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়নের মতো কমপক্ষে পরামিতি রয়েছে। ডিফল্ট মানগুলি ইতিমধ্যে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।

ইনট্রা ডে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত

এটি ইনট্রা-ডে মূল্য পরিবর্তনের ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করে, যা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এটি লাভের জন্য ইনট্রা-ডে ওঠানামা থেকে পুরোপুরি মূলধন অর্জন করতে পারে।

ঝুঁকি

ব্যবহারের ঝুঁকি

ট্রেডিংয়ের পর প্রবণতা উচ্চতর ড্রাউনডাউনের দিকে পরিচালিত করে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্তরগুলি প্রতি ট্রেড ক্ষতির সীমাতে সেট করা উচিত।

হুইপসা ঝুঁকি

ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যেতে পারে, যা লাভজনকতার জন্য অনুকূল নয়। কিছু সংকেত ফিল্টার করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি

সহজ পরামিতিগুলি অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের জন্য সংবেদনশীল। বাস্তব ট্রেডিং কর্মক্ষমতা আদর্শ নাও হতে পারে। অতিরিক্ত ফিটিং প্রতিরোধের জন্য স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা উচিত।

ফলাফল বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন

ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির উপর পারফরম্যান্স নির্ভর করে। কৌশলটির কার্যকারিতা সর্বাধিক করার জন্য স্পষ্ট প্রবণতা সহ ট্রেন্ডিং স্টকগুলি বেছে নেওয়া উচিত।

উন্নতির সুযোগ

অন্যান্য সূচক সহ ফিল্টার যোগ করুন

অনিশ্চিত সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা ট্রেডগুলি এড়াতে চলমান গড়ের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।

স্টপ লসের গতিশীল সমন্বয়

আরও নমনীয় স্টপ লস অর্জনের জন্য SAR পরামিতিগুলি বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

আরও পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশন এবং সংমিশ্রণ পরীক্ষায় পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য আরও ভাল প্যারামিটার সেট খুঁজে পাওয়া যায়।

বাজার ব্যবস্থার ভিত্তিতে পজিশনের আকার সংশোধন করুন

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সূচকের প্রবণতা মত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকার এবং লিভারেজ গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের জন্য ইচিমোকু ক্লাউডের ট্রেডিং সিগন্যাল এবং প্যারাবোলিক এসএআর ব্যবহার করে। এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য ইচিমোকু ক্লাউডের প্রবণতা পূর্বাভাসের ক্ষমতাকে মূলধন করে। স্টপ লস প্রক্রিয়াটি ক্ষতি বাড়ানো এড়ায়। বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ, স্টক নির্বাচন এবং পরামিতি টিউনিং প্রয়োজন। এগুলি সম্বোধন করে, এটি ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য সম্মানজনক পারফরম্যান্স সহ একটি কৌশল বাস্তবায়ন করা সহজ।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//
//  Based on the trading strategy described at
//    http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
//  See Also:
//    - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
//    - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
//    - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
//    - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
// 
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2018 sherwind
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// 
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//

strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)

conversionPeriods   = input(9,  minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods         = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement        = input(26, minval=1, title="Displacement")

usePSARTrailStop    = input(true, title="Use Parabolic SAR for Trailing Stop")
psarStart           = input(0.02, title="Parabolic SAR Start")
psarIncrement       = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
psarMaximum         = input(0.2,  title="Parabolic SAR Maximum")


donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine  = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]

psar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMaximum)

// BUY Signal:
// close > leading span b and
// leading span a > leading span b and 
// close crosses over base line and
// close > parabolic sar
buySignal = close > leadLineDisp2 and
  leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and
  crossover(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close > psar : not usePSARTrailStop)

// Sell Signal:
// close < leading span a and 
// leading span a < leading span b and 
// close crosses under base line and
// close < psar
sellSignal = close < leadLineDisp1 and
  leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and
  crossunder(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close < psar : not usePSARTrailStop)

hasLong  = strategy.position_size > 0
hasShort = strategy.position_size < 0


strategy.entry("ichimoku-long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("ichimoku-short", strategy.short, when = sellSignal)

strategy.exit("trailstop-long", "ichimoku-long", stop = psar, when = hasLong and usePSARTrailStop)
strategy.exit("trailstop-short", "ichimoku-short", stop = psar, when = hasShort and usePSARTrailStop)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত