ইচিমোকু কিনকো হিওর উপর ভিত্তি করে ডে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রথম সমীকরণ লাইন ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ শেয়ারের লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রথম সমীকরণ লাইনের রূপান্তর লাইন, বেসলাইন এবং অগ্রগামী লাইনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণের জন্য এবং প্যারালাইসিস লাইন এসএআর দ্বারা ক্ষতির ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডাবল সুরক্ষা অর্জন করে।
মূলনীতি
প্রথম সমান্তরাল লাইনটি রূপান্তর লাইন, রেফারেন্স লাইন, পূর্ববর্তী 1 লাইন এবং পূর্ববর্তী 2 লাইনের সমন্বয়ে গঠিত। রূপান্তর লাইনটি হ’ল আজকের সমাপ্তি মূল্য এবং গত 9 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান, যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে শেয়ারের মূল্য সমান্তরাল অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। বেসলাইনটি গত 26 দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান, যা মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী সমান্তরাল অবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে। পূর্ববর্তী 1 লাইনটি বেসলাইন এবং রূপান্তর লাইনের গড় মান, যা ভবিষ্যতের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। পূর্ববর্তী 2 লাইনটি গত 52 দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান। এই সমান্তরাল লাইনগুলি একত্রিত হয়ে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
যখন ক্লোজিং প্রাইস নীচে থেকে বেসিস লাইন ভেঙে এবং পূর্ববর্তী 2 লাইনের উপরে থাকে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন ক্লোজিং প্রাইস উপরে থেকে বেসিস লাইন ভেঙে এবং পূর্ববর্তী 1 লাইনের নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। প্যারালাইন এসএআর স্টপ লস ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয় এবং যখন দাম এসএআর এর নীচে থাকে তখন স্টপ লস সংকেত দেওয়া হয়।
এই কৌশলটি ভবিষ্যতের প্রবণতা এবং বর্তমান প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের জন্য ভারসাম্য রেখার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি একটি আদর্শ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে ট্রেডিংয়ের সময় প্রবণতা অনুসরণ করুন। একই সাথে, এসএআর স্টপ লভ্যাংশ মেশিনটি ক্ষতির বিস্তারকে এড়াতে দেয়।
সুবিধা
- ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ভারসাম্য রেখা ব্যবহার করা
ভারসাম্য রেখাগুলিতে বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যের তথ্য রয়েছে, যা প্রবণতা পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে এবং সমন্বিত বিচার ব্যবহার করে সঠিকতা বাড়ায়। একক সূচকের তুলনায় এটি ক্রয়-বিক্রয়কে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে।
- এসএআর ক্ষতি ট্র্যাকিং, দ্বৈত সুরক্ষা
এসএআর স্টক অপারেশনকে নমনীয়ভাবে ট্র্যাক করতে পারে, ক্ষতি বন্ধ করতে পারে। ইক্যুইল্যান্স লাইনের সাথে মিলিত, লাভের পরে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে পারে, ক্ষতির বিস্তার এড়াতে পারে।
- সহজ প্যারামিটার সেট, সহজ বাস্তবায়ন
এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং সহজেই বাস্তবায়িত। এটির কয়েকটি প্যারামিটার রয়েছে এবং এটি জটিল প্রযুক্তিগত সূচক যেমন কার্ভ ফিটমেন্টের উপর নির্ভর করে না। প্যারামিটারগুলির ডিফল্ট মানগুলি কার্যকর।
- ইন্টিগ্রাল শর্ট ট্রেডিং এর জন্য প্রযোজ্য
শেয়ারের দামের পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করা একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। শেয়ারের দিনের মধ্যে চলাচল থেকে লাভের জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি
- প্রত্যাহারের ঝুঁকি
ট্রেন্ড ট্রেডিং এর ফলে উচ্চতর রিটার্ন হয়। একক ক্ষতির নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
- ভূমিকম্পের ঝুঁকি
ঝড়ের পরিস্থিতিতে, ভারসাম্য রেখার দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলি ঘন ঘন হতে পারে, যা লাভজনক নয়। কিছু সংকেত ফিল্টার করে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- ওভার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি
সহজ প্যারামিটারগুলি সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়, রিয়েল-ডিস্কের কার্যকারিতা অনুকূল নাও হতে পারে। স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা উচিত, যাতে অতিরিক্ত ফিট না হয়।
- কার্যকারিতা ফ্যাক্টর পার্থক্য
কার্যকারিতা শেয়ার বাছাইয়ের সাথে সম্পর্কিত, কৌশলটি সর্বাধিক কার্যকর করার জন্য ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতাযুক্ত শেয়ারগুলি বেছে নেওয়া উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
এটি একটি ভার্চুয়াল ট্রেডিং এড়াতে চলমান গড় এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে।
- গতিশীল সমন্বয় স্টপ লস
SAR এর প্যারামিটারগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে স্টপ লস আরও নমনীয় হয়।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সমন্বয়
আরও পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশান এবং সমন্বয় পরীক্ষার মাধ্যমে, আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে এবং কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং
পজিশন এবং পজিশনের কৌশলগুলি বাজারের পরিবেশের উপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যেমন বড় পজিশনের গতিশীলতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভারসাম্য রেখার ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ব্যবহার করে এবং প্যারালাল লাইন এসএআর সহ স্টপ লস ট্র্যাকিং বাস্তবায়নের জন্য একটি সহজ ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। ভারসাম্য রেখার ভবিষ্যতের প্রবণতা পূর্বাভাসের কার্যকারিতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করে, বিরতিতে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম করে। একই সাথে, স্টপ-ড্রপ ব্যবস্থাটি ক্ষতির পরিমাণ বাড়ানো এড়াতে পারে। বাস্তবায়নের সময় প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার নির্বাচন এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া দরকার। যদি এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হয় তবে এটি কার্যকর করা সহজ এবং কার্যকর কার্যকর অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//
// Based on the trading strategy described at
// http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
// See Also:
// - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
// - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
// - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
// - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2018 sherwind
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
usePSARTrailStop = input(true, title="Use Parabolic SAR for Trailing Stop")
psarStart = input(0.02, title="Parabolic SAR Start")
psarIncrement = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
psarMaximum = input(0.2, title="Parabolic SAR Maximum")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]
psar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMaximum)
// BUY Signal:
// close > leading span b and
// leading span a > leading span b and
// close crosses over base line and
// close > parabolic sar
buySignal = close > leadLineDisp2 and
leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and
crossover(close, baseLine) and
(usePSARTrailStop ? close > psar : not usePSARTrailStop)
// Sell Signal:
// close < leading span a and
// leading span a < leading span b and
// close crosses under base line and
// close < psar
sellSignal = close < leadLineDisp1 and
leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and
crossunder(close, baseLine) and
(usePSARTrailStop ? close < psar : not usePSARTrailStop)
hasLong = strategy.position_size > 0
hasShort = strategy.position_size < 0
strategy.entry("ichimoku-long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("ichimoku-short", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.exit("trailstop-long", "ichimoku-long", stop = psar, when = hasLong and usePSARTrailStop)
strategy.exit("trailstop-short", "ichimoku-short", stop = psar, when = hasShort and usePSARTrailStop)