ডাবল EMA ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইএমএ ব্রেকডাউন ট্রেডিং কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড় ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে অতিরিক্ত ইএমএ সূচকগুলিকে ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করার জন্য সংযুক্ত করে, যা প্রবণতার পরিস্থিতিতে ভাল প্রবেশের সময়কাল অর্জন করতে পারে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য দ্রুত লাইন ইএমএ ((9 চক্র) এবং ধীর লাইন ইএমএ ((21 চক্র) এর গোল্ডেন ফোর্ক ব্যবহার করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য কৌশলটি সহায়ক ইএমএ ((5 চক্র) এবং আরও দুটি ইএমএ ((1 চক্র, 4 চক্র) প্রবর্তন করে। কেবলমাত্র যখন দ্রুত এবং ধীর লাইনের মধ্যে গোল্ডেন ফোর্ক ঘটে তখনই সহায়ক ইএমএ ধীর লাইনের মধ্যে থাকে এবং যখন 1 চক্রের ইএমএ 4 চক্রের ইএমএর চেয়ে বেশি হয় তখনই সত্যিকারের ট্রেডিং সিগন্যালটি ট্রিগার করে।
যখন ট্রেডিং সিগন্যালটি ট্রিগার হয়, কৌশলটি এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে। টিপি 1 হল এটিআর এর 6 গুণ, দ্রুত গতির আংশিক মুনাফা অর্জনের জন্য। যদি দামটি টিপি 1 ট্রিগার না করে, যখন দ্রুত লাইন ইএমএ পুনরায় সহায়ক ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সরাসরি পজিশনটি সমতল করে, টিপি 2 স্টপ অর্জন করে।
সুবিধা
- ডাবল ইএমএ সমন্বয় ব্যবহার করে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যায়
- ইএমএ পরিমাপের সাহায্যে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ আরও নিশ্চিত করা যায় এবং বিপরীত অপারেশনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়
- ডাবল স্টপ ডিজাইন, দ্রুত এবং টেকসই প্রবণতা ট্র্যাকিং
- ATR ডায়নামিক স্টপ লস স্টপ বাজার অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঝুঁকি হ্রাস করে
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
- ইএমএ সূচকগুলি বক্ররেখা সমন্বয় করতে পারে, ট্রেডিং সংকেতগুলি পিছিয়ে থাকতে পারে
- সংক্ষিপ্ত-চক্রের ইএমএ সমন্বয়গুলি আরও বেশি গোলমালের ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে
- সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন দুর্ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, ক্ষতির ঝুঁকি বেশি
অনুকূলিতকরণঃ
- একাধিক EMA প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
- অন্যান্য সূচক যাচাইকরণ যোগ করুন, যেমন লেনদেনের পরিমাণ, অস্থিরতা, ইত্যাদি
- যথাযথভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি প্রশস্ত করুন যাতে স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়
- ডাবল স্টপ সেটআপ অনুপাতের অপ্টিমাইজেশন, লাভের গতি এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতার ভারসাম্য
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইএমএ ব্রেকডাউন ট্রেডিং কৌশলটি দুটি ইএমএর ক্রস ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার করে, একাধিক ইএমএ ফিল্টারিং এবং এটিআর গতিশীল স্টপ লস সহ কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করে। তবে ইএমএ বক্ররেখার ফিটনেস, স্টপ লস ঝুঁকি ইত্যাদির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি পরিচালনার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল ব্যবসায়ের পারফরম্যান্স অর্জন করা যায়। এই কৌশলটি প্রবণতার পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, যাতে উচ্চতর তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
Overview
The dual EMA crossover trading strategy utilizes two EMA lines of different periods to generate buy and sell signals by identifying trend direction. It also incorporates additional EMA indicators for signal filtering, allowing better entry timing in trending markets.
Principles
The strategy uses a fast EMA line (9 periods) and a slow EMA line (21 periods) to determine entries. A golden cross where the fast EMA crosses above the slow EMA generates a buy signal, while a death cross with the fast EMA crossing below the slow EMA produces a sell signal. To filter out false signals, the strategy also employs an auxiliary EMA (5 periods) and two more EMAs (1 period, 4 periods). A real trading signal is only triggered when the fast and slow EMAs cross while the auxiliary EMA is between the two, and the 1-period EMA is above the 4-period EMA.
Once a trading signal is triggered, the strategy utilizes ATR values to set stop loss and take profit levels. TP1 is set at 6 x ATR for faster profit taking. If price doesn’t hit TP1, the strategy will close the position directly when the fast EMA crosses back over the auxiliary EMA, realizing TP2.
Advantages
- Dual EMA design filters false signals and improves signal quality
- Auxiliary EMA adds trend direction verification, reducing reverse trade risks
- Dual take profit allows fast profit and sustained trend following
- Dynamic ATR stop loss/take profit adjusts to market volatility
Risks and Improvements
- EMAs can lag prices and generate late signals
- Shorter EMA combos may produce more noise
- Tighter stops face larger sudden event risks
Improvement directions:
- Test multiple EMA combos for better parameters
- Add other confirmation indicators like volume, volatility etc.
- Widen stop loss to lower stop out odds
- Optimize take profit ratios for profit vs capital efficiency
Conclusion
The dual EMA crossover strategy leverages EMA crosses for trend direction, along with multiple EMA filtering and dynamic ATR stop loss/profit taking. This allows effective trend following and profit harvesting. However, EMA fitting limitations and stop loss risks require caution. Proper optimization, risk management etc. can lead to more robust performance. The strategy suits experienced traders to achieve high capital efficiency in trending markets.
[/trans]
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @author ADHDCRYPT0
//@version=4
strategy(title = "EMA double crossover", shorttitle = "(TEST) double cross over", overlay = true, default_qty_value = 100, initial_capital = 1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0, process_orders_on_close=true)
// Variables
ema_len1 = input(9 , title="Fast EMA")
ema_len2 = input(21, title="Slow EMA")
ema_len3 = input(5, title="Exit EMA")
ema_len4 = input(1, title="FastConf EMA")
ema_len5 = input(4, title="SlowConf EMA")
fastEMA = ema(open, ema_len1)
slowEMA = ema(open, ema_len2)
exitEMA = ema(open, ema_len3)
conf1EMA = ema(open, ema_len4)
conf2EMA = ema(open, ema_len5)
plot(fastEMA, title='fastEMA', transp=0, color=color.green)
plot(slowEMA, title='slowEMA', transp=0, color=color.red )
plot(exitEMA, title='exitEMA', transp=0, color=color.orange)
plot(conf1EMA, title='conf1EMA', transp=0, color=color.blue)
plot(conf2EMA, title='conf2EMA', transp=0, color=color.black)
vol = volume
volma = sma(volume,7)
vol_cond = vol>volma
atr = atr(5)
// Entry Conditions and vol_cond
long = crossover(fastEMA, slowEMA) and (conf1EMA > conf2EMA) and (fastEMA < exitEMA)
short= crossunder(fastEMA, slowEMA) and (conf1EMA < conf2EMA) and (fastEMA > exitEMA)
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
pos = 0.0
if tradeType=="BOTH"
pos:= long? 1 : short? -1 : pos[1]
if tradeType=="LONG"
pos:= long? 1 : pos[1]
if tradeType=="SHORT"
pos:=short? -1 : pos[1]
longCond = long and (pos[1]!= 1 or na(pos[1]))
shortCond = short and (pos[1]!=-1 or na(pos[1]))
// EXIT FUNCTIONS //
sl = input(1, title="Stop Loss (ATR)", minval=0)
tp = input(6, title="Take Profit 1 (ATR)", minval=0)
// Simple Stop Loss + 2 Take Profits
sl_long = valuewhen(longCond , low - atr * sl, 0)
sl_short = valuewhen(shortCond, high+ atr * sl, 0)
tp_long = valuewhen(longCond , high + atr * tp, 0)
tp_short = valuewhen(shortCond, low - atr * tp, 0)
long_exit = crossover(fastEMA, exitEMA) and pos[1]==1
short_exit= crossover(exitEMA, fastEMA) and pos[1]==-1
if long_exit or short_exit
pos:=0
// Position Adjustment
long_sl = low <sl_long [1] and pos[1]==1
short_sl = high>sl_short[1] and pos[1]==-1
if long_sl or short_sl
pos:=0
// Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Sep 2002 13:30 +0000"), title = "Backtesting Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("30 Sep 2099 19:30 +0000"), title = "Backtesting End Time", type = input.time)
timeCond = true
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if strategy.equity >0
strategy.entry("long" , strategy.long , when=longCond and timeCond and tradeType!="SHORT" , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond and timeCond and tradeType!="LONG" , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.exit("SL/TP1", from_entry = "long" , stop=sl_long , limit=tp_long , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.exit("SL/TP1", from_entry = "short", stop=sl_short, limit=tp_short, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.exit("SL", from_entry = "long" , stop=sl_long, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.exit("SL", from_entry = "short", stop=sl_short, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.close("long", when=long_exit , comment="TP2", alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
strategy.close("short", when=short_exit, comment="TP2", alert_message="INSERT MESSAGE HERE")