123 বিপরীতমুখী এবং সুষম RSI এর সমন্বিত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৬ 16:27:32
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং মসৃণ আরএসআই সূচককে একত্রিত করে উচ্চতর জয়ের হারের জন্য প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করে। এটি একটি খুব বহুমুখী প্রবণতা বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল যা যে কোনও সময়সীমা এবং যন্ত্রের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন সনাক্তকরণঃ নিম্ন বিপরীতমুখী সংকেত যখন পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের মূল্য একটি উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে এবং তৃতীয় দিনের বন্ধ আগের দিনের তুলনায় বেশি হয়। শীর্ষ বিপরীতমুখী সংকেত যখন পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের মূল্য একটি নিম্ন-উচ্চ পয়েন্ট গঠন করে এবং তৃতীয় দিনের বন্ধ পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় কম হয়।
মসৃণ আরএসআই সূচকঃ মসৃণ আরএসআই ওজনযুক্ত চলমান গড় ব্যবহার করে স্বাভাবিক আরএসআইয়ের বিলম্বকে হ্রাস করে। উচ্চ প্রান্তিকের উপরে আরএসআই ক্রসিং ক্রয় সংকেত। নিম্ন প্রান্তিকের নীচে আরএসআই ক্রসিং বিক্রয় সংকেত।
কৌশল সংকেতঃ 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং মসৃণ RSI সংকেতগুলি একমত হলেই ট্রেড সংকেত উত্পন্ন হয়। 123 বিপরীতমুখী যখন নীচে দেখায় এবং RSI উচ্চ স্তর অতিক্রম করে তখন কিনুন। 123 বিপরীতমুখী যখন শীর্ষ এবং RSI নিম্ন স্তর অতিক্রম করে তখন বিক্রয় করুন।

সুবিধা

প্রবণতা সূচক আরএসআই এবং বিপরীতমুখী প্যাটার্নের সংমিশ্রণ সঠিকভাবে প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে।
মসৃণ আরএসআই স্বাভাবিক আরএসআই-এর বিলম্বিত ইস্যু হ্রাস করে।
123 বিপরীত প্যাটার্নটি সহজ এবং সনাক্ত করা সহজ।
নমনীয় পরামিতি বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
উচ্চ সম্প্রসারণযোগ্যতার সাথে অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা সহজ।

ঝুঁকি

সহজ 123 বিপরীত সামান্য pullbacks সময় মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
RSI অপ্টিমাইজেশান অপর্যাপ্ত এবং অতিরিক্ত ফিটিংয়ের প্রবণতা।
ডাবল কনফার্মেশন কম ট্রেডিং সিগন্যালের দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেডিং খরচ উপেক্ষা করা হয় যা ছোট অ্যাকাউন্টগুলিকে লাভ করতে বাধা দিতে পারে।
ডাউনসাইড সীমিত করার জন্য স্টপ লস মেকানিজম নেই।

উন্নতকরণ

সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য সুগম RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক বা প্যাটার্ন যুক্ত করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন।
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করুন, বিভিন্ন মূলধন আকারের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সর্বোত্তম পরামিতির জন্য বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষার পরামিতি।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান জন্য কার্যকারিতা যোগ করুন.

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি স্পষ্ট এবং সহজ যুক্তিযুক্ত, সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করতে প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত বিপরীত প্যাটার্ন ব্যবহার করে। এটির বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা এবং সহজ অপ্টিমাইজেশনের সুবিধা রয়েছে, তবে এতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা লক্ষ্য করা এবং উন্নত করা যায়। সামগ্রিকভাবে এটি একটি বহুমুখী এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
    CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
    CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
    nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
    pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
    	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত