১২৩ রিভার্সাল এবং মসৃণ RSI ট্রেডিং কৌশলের সমন্বয়
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 টি বিপরীতমুখী মডেলের সাথে সমতল আরএসআই সূচককে একত্রিত করে ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করার জন্য উচ্চতর জয়লাভের হার অর্জন করে। এই কৌশলটি যে কোনও চক্রের যে কোনও জাতের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি একটি খুব সাধারণ ট্রেন্ড বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল।
কৌশল নীতি
123 বিপরীতমুখী মোডের বিচারঃ বর্তমান দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য উচ্চ নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে, তৃতীয় দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্যের চেয়ে বেশি হলে, নীচের বিপরীত সিগন্যাল; বর্তমান দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য নিম্ন উচ্চ পয়েন্ট গঠন করে, তৃতীয় দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্যের চেয়ে কম হলে, শীর্ষ বিপরীত সিগন্যাল।
সমতল আরএসআই সূচক বিচারঃ সমতল আরএসআই সূচকটি ওজনযুক্ত চলমান গড়ের পদ্ধতির মাধ্যমে আরএসআই সূচকটির পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে। যখন আরএসআই সূচকটি সেট করা উচ্চতর থ্রেশহোল্ড লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি কেনার সংকেত; যখন আরএসআই সূচকটি সেট করা নিম্নতর থ্রেশহোল্ড লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি বিক্রয়ের সংকেত দেয়।
কৌশলগত সংকেতঃ 123 বিপরীত আকৃতির সংকেত এবং মসৃণ RSI সূচক সংকেত সমান্তরাল হলেই কেবলমাত্র লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। একাধিক সংকেত 123 বিপরীতের নীচের সংকেত গঠন করে এবং RSI সূচকের উপরে উচ্চ স্থানটি ভেঙে দেয়। শূন্য সংকেত 123 বিপরীতের শীর্ষ সংকেত গঠন করে এবং RSI সূচকের নীচে নিম্ন স্থানটি ভেঙে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের সঠিকতা নির্ধারণের জন্য, ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের সাথে ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের সংমিশ্রণ করা যেতে পারে।
সমতল আরএসআই সূচকগুলিকে সমতল করার মাধ্যমে সাধারণ আরএসআই সূচকের পিছনে থাকা সমস্যাগুলি হ্রাস করা যায়।
123 বিপরীত আকৃতি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বিচার করা যায়।
নমনীয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর রয়েছে।
এটিকে আরও উন্নত করা যায়, এবং এটিকে আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
123 বিপরীতমুখী মোডটি সহজ, ছোট তরঙ্গদলের সামঞ্জস্যের জন্য সংবেদনশীল নয়, যা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
সমতল আরএসআই সূচকটি অপ্টিমাইজেশনের পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়, প্যারামিটারগুলি সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়।
রিভার্সাল মোড এবং আরএসআই ইন্ডিকেটর সমান্তরাল হওয়ার জন্য একটি সংকেত প্রয়োজন, এবং সংকেত উত্পাদন ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে।
লেনদেনের খরচ ছাড়া, ছোট অর্থ উপার্জন করা কঠিন হতে পারে
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের অভাবে ক্ষতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
RSI প্যারামিটারগুলিকে মসৃণ করার জন্য অনুকূলিতকরণ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচক বা আকৃতি যোগ করুন এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুন এবং বিভিন্ন পরিমাণে তহবিলের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান যোগ করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজ, বিপরীত রূপের সাথে প্রবণতা বিচারক সূচকগুলি সংযুক্ত করে, সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে নির্ধারণ করা যায়। কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য এবং সুবিধাজনকভাবে অনুকূলিতকরণযোগ্য, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা প্রতিরোধ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সাধারণ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত ট্রেডিং কৌশল, যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )