ডাবল মুভিং এভারেজ ডিফারেন্স ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল গড়ের চলমান গড়ের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি দ্রুত-চক্র এবং ধীর-চক্রের দুটি গড় গণনা করে, যখন দ্রুত লাইনটি নীচের দিক থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন দ্রুত লাইনটি নীচের দিক থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
মূল ব্যাখ্যা
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল দুটি চলমান গড় SMA ((len1) এবং SMA ((len2)) এবং তাদের পার্থক্যের মান গণনা করা। যেখানে len1 একটি স্বল্পমেয়াদী গড় সময়কাল এবং len2 একটি দীর্ঘমেয়াদী গড় সময়কাল। স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী দাম দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অতিক্রম করতে শুরু করে, এবং আপনি কিনতে পারেন; যখন এটি উপরে থেকে নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অতিক্রম করে, এবং আপনি বিক্রি করতে পারেন।
ভুল অপারেশনগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল লাইন হিসাবে out3 চালু করে। out3 হ’ল স্বল্পমেয়াদী গড় এবং দামের গড়ের পার্থক্যের স্মা মসৃণকরণের পরে ফলাফল। out3 কেবলমাত্র ডিএফ অতিক্রম করার সময় একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
বিশেষ করে, দীর্ঘ পরিবর্তনশীল একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে, যখন out3 উপরে dif অতিক্রম একটি ইতিবাচক মান; সংক্ষিপ্ত পরিবর্তনশীল একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে, যখন out3 নিচে dif অতিক্রম একটি নেতিবাচক মান। strategy.entry একটি দীর্ঘ সংকেত উপর ভিত্তি করে একটি ক্রয় আদেশ উত্পন্ন, strategy.close একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উপর ভিত্তি করে একটি সমতল অবস্থান অর্ডার উত্পন্ন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ট্রেন্ড রূপান্তর পয়েন্টগুলিকে ধরার জন্য দ্বি-রেখাযুক্ত সময়কালের বিপরীতে রেখাযুক্ত ক্রস তৈরি করে, যা একক-রেখাযুক্ত সিস্টেমের চেয়ে নির্ভরযোগ্য। এবং ট্রেডিং সিগন্যাল লাইনের ফিল্টারিংয়ের প্রবর্তনটি কিছুটা পরিমাণে বাজারের অস্থিরতার মধ্যে উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে পারে।
এটি প্রবণতা অনুসরণ করে, যা প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সময় সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে, যখন প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন এটি থামানো হয় না। একই সাথে এটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে, যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন সময়মতো পজিশনটি সরিয়ে দেয়।
এই কৌশলটি কম প্যারামিটারযুক্ত, সহজেই বোঝা যায় এবং সামঞ্জস্য করা যায়, এবং এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং শিখতে নতুনদের জন্য একটি প্রাথমিক কৌশল।
ঝুঁকি ও উন্নতি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল ডাবল মিডল লাইনের সময়কালের প্যারামিটারগুলি অনুপযুক্ত এবং ট্রেডিং সিগন্যাল ত্রুটি সৃষ্টি করে। যদি স্বল্পমেয়াদী মিডল লাইনের সময়কাল len1 খুব দীর্ঘ হয়, তবে ট্রেন্ডের শুরু পর্যায়ে সুযোগটি মিস করা হবে; যদি খুব ছোট হয় তবে মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদী মিডল লাইন len2 যদি খুব দীর্ঘ হয় তবে পজিশন সামঞ্জস্য করতে বিলম্বিত হবে; যদি খুব ছোট হয় তবে বাজারের ঝড়ের দ্বারা বিরক্ত হতে পারে।
লেন 1 এবং লেন 2 এর প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে সর্বোত্তম সমন্বয় অর্জন করা যেতে পারে, এবং স্ব-অনুকূলিত সমান্তরাল গতিশীল সামঞ্জস্যের সময়কাল প্রবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এছাড়াও ফিল্টার প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল এছাড়াও একক ক্ষতির আকার নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ প্রয়োজন, আপনি স্টপ লস সেট করতে পারেন বা অপ্টিমাইজ করার জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট চালু করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল সমান্তরাল ব্যবধান কৌশল একটি খুব সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল প্রতিনিধিত্ব করে। এটির সহজ ডাবল সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমটি একটি স্থিতিশীল সংকেত উত্স নিয়ে আসে, ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয় যা কার্যকরভাবে বাজার অস্থিরতার দ্বারা ব্যাহত হওয়া এড়াতে পারে। সমান্তরাল চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করে কৌশলটির আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়। এই কৌশলটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে শেখার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//by afrazium
//@version=3
strategy(title="SMA Diff strat", shorttitle="SMAD STR", overlay=false, initial_capital=1, precision=8, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=false, pyramiding=0)
len1 = input(50, minval=1, title="Length1"), len2 = input(100, minval=1, title="Length2"), smo = input(1, minval=1, title="Smoothing")
src = input(ohlc4, title="Source")
mid = src
expr1 = sma(src, len1), expr2 = sma(src, len2)
dif = (expr1 - expr2), out1 = (mid - expr1), out2 = (mid - expr2), out3 = sma(out1, smo)
long = crossover(out3, dif) ? out3 : na, short = crossunder(out3, dif) ? out3 : na
plot(out3, color=black, linewidth=2), hline(0)
clr = out2 >= out1 ? lime : red, plot(dif, color=clr, linewidth=2)
plot(long, title = 'Crossover', color = green, style = circles, linewidth=4), plot(short, title = 'Crossunder', color = red, style = circles, linewidth=4)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=crossover(out1, dif))
strategy.close("buy", when=crossunder(out1, dif))
//plot(out2, color=blue, linewidth=2)
//A = plot(mid/10, color=red, linewidth=1, transp=100), B = plot(mid/20, color=red, linewidth=1, transp=100)
//C = plot(-mid/10, color=green, linewidth=1, transp=100), D = plot(-mid/20, color=green, linewidth=1, transp=100)
//fill(A, B, color=red), fill(C, D, color=green)