স্টপ লস কৌশল অনুসরণ করে অভিযোজিত প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি Wilder volatility trailing stop পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং এটিআর সূচক এবং বিভিন্ন ধরণের মুভিং গড়ের সাথে মিলিত হয়ে একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী স্টপ কৌশল অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল ওয়াইল্ডার ভোল্টেবিলিটি ট্রেইলিং স্টপ অ্যালগরিদম। এটি প্রথমে এটিআর সূচকটি গণনা করে, ইনপুট প্যারামিটার অনুসারে এটিআর সূচকের দৈর্ঘ্য এবং গুণক গণনা করে, একটি গতিশীল স্টপ লিন্ড পায়। তারপরে এটি স্টপ লিন্ডের উচ্চ এবং নিম্নগুলিকে ক্রমাগত আপডেট করে, ক্লোজিং মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে একটি বিকল্পের সাথে মিলিত হয়। যখন দাম এই স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় কার্যক্রম চালানো হয়।
কোডে, প্রথমে f_ma ফাংশন দ্বারা আরএমএ, ইএমএ, এসএমএ, হুল এমএ ইত্যাদির মতো একাধিক চলমান গড় বাস্তবায়ন করুন। তারপরে এটিআর সূচকটি গণনা করুন, ব্যবহারকারীর সেট করা গুণক দ্বারা গুণ করুন, একটি ওঠানামা-ভিত্তিক স্টপ লাইন পেতে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ফাংশন দ্বারা স্টপ লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলি ট্র্যাক করুন, যখন দাম স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তখন লেনদেন করুন।
এই কৌশলটি এটিআর সূচক, বিভিন্ন ধরণের গড় লাইন এবং প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে একটি অত্যন্ত অভিযোজিত প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নমনীয়। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং বাজারে বড় প্রত্যাহারের সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রথমে Wilder Volatility Trailing Stop অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, যা একটি প্রমাণিত এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ পদ্ধতি।
এটিআর সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকির স্তরকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।
কোডটি RMA, EMA, SMA, Hull MA এবং আরও অনেকগুলি সমান্তরাল বিকল্প উপলব্ধ করে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
এটিআর-এর দৈর্ঘ্য এবং গুণিতক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজারের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করা এবং কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিতকরণ করা যায়।
কৌশলটি সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির মূল্যের মতো বিভিন্ন মূল্যের বিকল্প ব্যবহার করে স্টপ লিনের হিসাব করে, যা বিভিন্ন জাতের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, অভিযোজিত এবং সহজেই অপ্টিমাইজযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য উপযুক্ত এটিআর এবং গুণক প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যথায় ক্ষতির প্রভাব খারাপ হতে পারে।
শকিংয়ের সময়, এটিআর স্টপ লাইনটি প্রায়শই স্টপকে ট্রিগার করতে পারে। ট্রেন্ড বিচারক সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে অপ্টিমাইজেশন করা দরকার, যাতে শকিংয়ের প্রবণতা মিস না হয়।
স্টপ লিনার খুব হালকা হলে, আপনি প্রত্যাহারের সুযোগটি মিস করতে পারেন; খুব শক্ত হলে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারসাম্য খুঁজে পেতে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা দরকার।
একাধিক গড় লাইন নির্বাচন কৌশলগত কার্যকারিতার বিচ্যুতি হতে পারে। নির্দিষ্ট জাতের জন্য একটি প্রধান গড় লাইন নির্বাচন করা উচিত, অন্যান্য গড় লাইন কেবলমাত্র সহায়ক রেফারেন্স হিসাবে।
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সরাসরি মুনাফা অর্জন করতে পারে না। এটি অন্যান্য প্রস্থান বা স্টপ-অফ কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করার জন্য বিবেচনা করা উচিত।
প্যারামিটারটি সঠিক না হলে, কৌশলটি খুব ঘন ঘন ট্রেডিং বা খুব দীর্ঘ সময় ধরে পজিশনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সমাধান করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর যুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন, যাতে কোন প্রবণতা আছে কিনা তা বুঝতে পারেন এবং ঝড়ের সময় এড়াতে পারেন।
একটি বিপরীতমুখী সূচক উপাদান যোগ করার জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে, যখন শূন্যমুখী প্রবণতা এবং মাল্টি-হেড প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন স্টপ লস পজিশনটি আরও দ্রুত রূপান্তরিত হয়।
এটিআর দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলিকে ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন জাতের জন্য এটিআর দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সেটিংস রয়েছে।
আপনি ট্রেডিং ভলিউম সূচক যোগ করার চেষ্টা করতে পারেন, যখন ট্রেডিং ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, তখন স্টপ লিনের কঠোরতা বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
একটি বড় প্রত্যাহার হার বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠভাবে না, স্বাভাবিক প্রত্যাহারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে বিচারযোগ্যতা সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যখন শক্তি কম থাকে তখন যথাযথভাবে স্টপ ল্যাম্প করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ওয়াইল্ডার ভোল্যাটিলিটি ট্রেইলিং স্টপ ধারণার উপর ভিত্তি করে, এটিআর সূচকটি একটি খুব অভিযোজিত প্রবণতা-ট্র্যাকিং স্টপ কৌশল ডিজাইন করেছে। এটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য, ব্যবহারিক স্টপ কৌশল। তবে আমরা ঝুঁকি সম্পর্কেও সচেতন, প্রবণতা বিচার এবং লেনদেনের পরিমাণের উপাদানগুলি যুক্ত করে আরও অপ্টিমাইজ করা, এটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। এবং অন্যান্য কৌশল সমন্বয়ের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, যাতে স্টপ স্টপ কৌশলটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Wilder's Volatility Trailing Stop Strategy with various MA's
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Wilder's Volatility Trailing Stop Strategy with various MA's", shorttitle="Trailing Stop Strategy", overlay=true)
AtrMult = input(3.0, title="ATR multiplier")
ATRlength = input(7, title="ATR length")
ATRavgType = input("RMA", title="ATR moving average type", options=["RMA", "EMA", "SMA", "HULL"])
sicType = input("close", title="significant close type for trail calculation", options=["close", "high-low"])
//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == "RMA" // Wilder's moving averaege or Running moving average
result := rma(src, len)
if type == "EMA" // Exponential moving average
result := ema(src, len)
if type == "SMA" // Simple moving average
result := sma(src, len)
if type == "HULL" // Hull moving average
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
result
ATR = f_ma(ATRavgType, tr, ATRlength)
upperTrail = lowest(sicType=="close"?close:low, ATRlength) + AtrMult * ATR
lowerTrail = highest(sicType=="close"?close:high, ATRlength) - AtrMult * ATR
float TS = 0
TS := close < TS[1] ? upperTrail[1] : close > TS[1] ? lowerTrail[1] : TS
//plot
plot(TS, title="trailing stop", color=close<TS?color.red:color.green)
//Strategy
buy = crossover(close, TS)
//sell = close < TS
short = crossunder(close, TS)
//cover = close > TS
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
//strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
//strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)