স্বর্ণ/রূপা 30 মিলিয়ন ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল অনুসরণ করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ 14:11:47
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ড, আরএসআই সূচক এবং ১৬২ দিনের ইএমএ ব্যবহার করে যখন সোনার/রূপা দাম বোলিঞ্জার উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড হয় এবং যখন দাম বোলিঞ্জার নিম্ন ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড হয় তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 162-দিনের ইএমএ ব্যবহার করুন। ইএমএর উপরে মূল্য একটি আপট্রেন্ডের পরামর্শ দেয় যখন ইএমএর নীচে মূল্য একটি ডাউনট্রেন্ডের পরামর্শ দেয়।
দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন। বোলিংজার উপরের ব্যান্ডের উপরে দামের ব্রেকআউট একটি আপসাইড ব্রেকআউটের সংকেত দেয় এবং বোলিংজার নিম্ন ব্যান্ডের নীচে দামের ব্রেকআউট একটি ডাউনসাইড ব্রেকআউটকে নির্দেশ করে।
অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর চিহ্নিত করতে RSI সূচক ব্যবহার করুন। 35 এর নিচে RSI অতিরিক্ত বিক্রয় এবং 65 এর উপরে RSI অতিরিক্ত ক্রয়।
মূল প্রবণতা, মূল্যের ব্রেকআউট এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেতগুলি একত্রিত করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত তৈরি করুনঃ
- যখন দাম বোলিংজারের উপরের ব্যান্ডের উপরে পড়ে এবং আরএসআই ৩৫ এর নিচে থাকে তখন কিনুন।
- যখন দাম বোলিংজারের নিম্ন ব্যাণ্ডের নিচে পড়ে এবং আরএসআই 65 এর উপরে থাকে তখন বিক্রি করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করুনঃ
- লং ট্রেডের জন্য, যখন দাম ১৬২ দিনের ইএমএ এর নিচে পড়ে তখন বেরিয়ে আসুন।
- শর্ট ট্রেডিংয়ের জন্য, যখন দাম ১৬২ দিনের ইএমএ-র উপরে উঠে যায় তখন বেরিয়ে আসুন।

সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে আরএসআই ব্যবহার করে। এটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ভুয়া ব্রেকআউট এড়ায় এবং অস্থির বাজারে হুইপসকে হ্রাস করে।
শুধুমাত্র নিশ্চিত প্রবণতা দিকের পজিশনে অবস্থান নেওয়ার ফলে অ-প্রবণতা বাজারের প্রভাব কমিয়ে আনা যায়।
১৬২ দিনের ইএমএ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার জন্য প্রধান প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে।
প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সময় Whipsaws এড়ানোর জন্য RSI সেটিংস যুক্তিসঙ্গত।
স্টপ লস মেশিনটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় লাভকে লক করে।
ব্যাকটেস্টে প্রকৃত বাজারের তথ্য ব্যবহার করা হয়, যার ফলে ফলাফলগুলি আরও বাস্তবসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য।

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের মূল ঝুঁকিগুলিকে হ্রাস করে এবং একই সাথে ভাল রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক রিটার্ন তৈরি করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

বোলিংগার ব্যান্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে না।
আরএসআই বিভিন্নতা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আরএসআই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
ইএমএ-র কার্যকারিতা বিলম্বিত হয় এবং খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে, প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করে। ইএমএ সময়কাল সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের প্রবণতা হল উচ্চতা অনুসরণ করা এবং নিম্নতা বিক্রি করা। পজিশনের আকার এবং স্টপ লস পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
কৌশলগত দিকনির্দেশনা সংশোধন করতে মনোযোগ দিন।
ব্যাকটেস্ট ≠ লাইভ ফলাফল। বাস্তব ট্রেডিংয়ে মানুষের ভুলের ফলে বিচ্যুতি হতে পারে।

সমাধান:

বোলিংগার ব্যান্ডের সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করে ব্রেকআউট সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াশীলতা নিশ্চিত করার জন্য RSI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
প্রধান প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষমতা বজায় রেখে প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া উন্নত করার জন্য ইএমএ সময়কাল সংক্ষিপ্ত করা।
পজিশনের আকার এবং স্টপ লস রেঞ্জকে সীমাবদ্ধ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।
প্রবণতা বিপরীত দিকে নজর রাখুন এবং কৌশল দিকনির্দেশ সময়মত সামঞ্জস্য করুন।
পত্রিকায় ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করা এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে মানুষের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা।

উন্নতির ক্ষেত্র

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

আরও নিশ্চিতকরণের জন্য কেডিজে, এমএসিডি এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন যাতে নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
লাভজনকতা বৃদ্ধির জন্য আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন।
শক্ত প্রবণতার ক্ষেত্রে পজিশনের আকার বাড়াতে এবং দুর্বল প্রবণতার ক্ষেত্রে আকার হ্রাস করতে প্রবণতা শক্তি অন্তর্ভুক্ত করুন।
অটোমেটেড স্টপ লস, ট্রেইলিং স্টপ, মুভিং লাভের লক্ষ্যমাত্রার মতো অ্যালগরিদমিক উপাদান যুক্ত করুন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা বা এমনকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশল তৈরি করা।
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উচ্চতর সময়সীমা বা স্কেলপিংয়ের জন্য কম সময়সীমার উপর কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
একাধিক কৌশল একত্রিত করার জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং এবং পোর্টফোলিও পরিচালনার ধারণাগুলি গ্রহণ করা, একক কৌশল ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা।

উপসংহারে বলা যায়, কৌশলটি আরও ভাল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য সূচক অ্যাপ্লিকেশন, প্যারামিটার টিউনিং, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, অটোমেশন এর মতো একাধিক মাত্রায় আপগ্রেড করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর মাধ্যমে প্রবণতার দিক চিহ্নিত করে এবং স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করতে ইএমএ ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় উইপসা এড়ায়। কৌশলটি ইতিবাচক ব্যাকটেস্ট ফলাফলের সাথে নির্ভুলতা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিগুলি প্রদর্শন করে। তবে এখনও উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে এবং একাধিক দিক থেকে এটি আপগ্রেড করা উচ্চতর লাইভ পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্রেডিং পদ্ধতি সরবরাহ করে এবং একটি শক্ত প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন করে।

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(65, title="OB")
RSIOverSold = input(35, title="OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
plot(vrsi)

//Bollinger Bands
BBlength = input(40, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//RSI Levels
x=hline(RSIOverSold)
z=hline(RSIOverBought)


strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ema(close, 162) and vrsi < RSIOverSold)
strategy.exit("Buy", when = vrsi > RSIOverBought and close < ema(close, 162))

strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when = close < ema(close, 162) and vrsi > RSIOverSold)
strategy.exit("Sell", when = vrsi > RSIOverBought and close > ema(close, 162))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত