প্রবণতা অনুসরণ ব্রেকআউট কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ড, আরএসআই নির্দেশক এবং ১৬২ দিনের ইএমএ মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে। সোনা ও রুপোর দাম উপরের বোলিঞ্জার ব্যান্ড ভেদ করলে এবং আরএসআই নিম্ন স্তর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। আর দাম নিচের বোলিঞ্জার ব্যান্ড ভেদ করলে এবং আরএসআই উচ্চ স্তরে পৌঁছালে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি:
১. বড় ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়ে ১৬২ দিনের ইএমএ ব্যবহার করা হয়। দাম মুভিং এভারেজের উপরে থাকলে বুলিশ ট্রেন্ড, আর নিচে থাকলে বিয়ারিশ ট্রেন্ড।
২. দামের ব্রেকআউট নির্ণয়ে বোলিঞ্জার ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। উপরের বোলিঞ্জার ব্যান্ড ভেদ করলে ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের ব্রেকআউট, আর নিচের ব্যান্ড ভেদ করলে নিম্নমুখী ট্রেন্ডের ব্রেকআউ� বোঝায়।
৩. ওভারবট ও ওভারসোল্ড অবস্থা নির্ণয়ে আরএসআই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। আরএসআই ৩৫-এর নিচে থাকলে ওভারসোল্ড, আর ৬৫-এর উপরে থাকলে ওভারবট বোঝায়।
৪. বড় ট্রেন্ড, দামের ব্রেকআউট এবং ওভারবট/ওভারসোল্ড সংকেত একত্রিত করে ক্রয় ও বিক্রয়ের শর্ত তৈরি করা হয়। বিশেষ করে:
- ক্রয় শর্ত: দাম উপরের বোলিঞ্জার ব্যান্ড ভেদ করে ঊর্ধ্বমুখী হলে এবং আরএসআই ৩৫-এর নিচে থাকলে।
- বিক্রয় শর্ত: দাম নিচের বোলিঞ্জার ব্যান্ড ভেদ করে নিম্নমুখী হলে এবং আরএসআই ৬৫-এর উপরে থাকলে।
৫. স্টপ লসের শর্ত ব্যবহার করে ট্রেড থেকে বের হওয়া হয়। বিশেষ করে:
- লং পজিশনের স্টপ লস: দাম ১৬২ দিনের ইএমএ-র নিচে নেমে গেলে।
- শর্ট পজিশনের স্টপ লস: দাম ১৬২ দিনের ইএমএ-র উপরে উঠে গেলে।
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল, যা বোলিঞ্জার ব্যান্ড দিয়ে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে এবং আরএসআই নির্দেশক দিয়ে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণে কার্যকর।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের প্রধান কিছু সুবিধা হলো:
১. বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং আরএসআই নির্দেশকের দ্বৈত ফিল্টারিং কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে পারে এবং অস্থির বাজারে অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়াতে সাহায্য করে।
২. শুধুমাত্র পরিষ্কার ট্রেন্ডের দিক নির্ধারিত হলে ট্রেডে প্রবেশ করা হয়, যা অ-ট্রেন্ডিং বাজারের প্রভাব সর্বোচ্চ程度上 কমানো সম্ভব করে।
৩. ১৬২ দিনের ইএমএ দিয়ে বড় ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ধরা সম্ভব হয়।
৪. আরএসআই নির্দেশকের প্যারামিটার সেটিংস যুক্তিসঙ্গত, যা একদিকে অস্থিরতা ফিল্টার করে, অন্যদিকে ট্রেন্ড রিভার্সালের সুযোগও হাতছাড়া হতে দেয় না।
৫. স্টপ লসের পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত, যা লাভ নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখে।
৬. ব্যাকটেস্টের জন্য রিয়েল মার্কেট ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে ফলাফল তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের প্রধান ঝুঁকিগুলো এড়িয়ে চলে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে ভালো মুনাফা অর্জন করে।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের প্রধান কিছু ঝুঁকি হলো:
১. বোলিঞ্জার ব্যান্ড সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে না। বাজার অস্থির থাকলে কিছু স্টপ লসের ঝুঁকি থেকে যায়।
২. আরএসআই নির্দেশকের ডাইভারজেন্স হতে পারে, যা ভুল ট্রেডের কারণ হতে পারে। এর জন্য আরএসআই প্যারামিটার কিছুটা কমিয়ে সংবেদনশীলতা বাড়ানো উচিত।
৩. ইএমএ মুভিং এভারেজের ল্যাগ থাকতে পারে, যা অতিরিক্ত রক্ষণশীল হয়ে ট্রেন্ডের সুযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই মুভিং এভারেজের পিরিয়ড কিছুটা কমানো উচিত।
৪. ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ে "উচ্চে কেনা ও নিচে বিক্রি" করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। পজিশনের আকার এবং স্টপ লসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
৫. ট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হতে পারে, তাই সময়মতো কৌশলের দিক সামঞ্জস্য করা উচিত।
৬. ব্যাকটেস্টের ফলাফল রিয়েল ট্রেডিংয়ের সমান নয়। বাস্তব ট্রেডিংয়ে মানুষের কারণে বিচ্যুতি ঘটতে পারে।
প্রতিকার:
১. বোলিঞ্জার ব্যান্ডের পিরিয়ড কিছুটা কমিয়ে ব্রেকআউট শনাক্তকরণের সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
২. আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা।
৩. ইএমএ পিরিয়ড যথাযথভাবে কমিয়ে বড় ট্রেন্ড নির্ণয় বজায় রেখে পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়ার গতি বাড়ানো।
৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, একক অর্ডারের আকার এবং স্টপ লসের পরিমাণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. ট্রেন্ড পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে সময়মতো কৌশলের দিক পরিবর্তন করা যায়।
৬. সিমুলেটেড ট্রেডিংয়ে কৌশলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে বাস্তব ট্রেডিংয়ে মানুষের ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারে:
১. অন্যান্য নির্দেশক যোগ করে আরও ফিল্টারিং শর্ত তৈরি করা, যা কৌশলের নির্ভুলতা বাড়াবে। যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি নির্দেশকের সমন্বয়ে ব্যবহার।
২. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা, যা মুনাফা বাড়াবে। যেমন আরএসআই প্যারামিটার, বোলিঞ্জার ব্যান্ড প্যারামিটার ইত্যাদি সামঞ্জস্য করা।
৩. ট্রেন্ডের শক্তি নির্ণয়ের ব্যবস্থা যোগ করা; শক্তিশালী ট্রেন্ডে পজিশনের আকার বাড়ানো এবং দুর্বল ট্রেন্ডে কমানো।
৪. অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং উপাদান যোগ করে অটোমেটিক স্টপ লস, ট্রেইলিং স্টপ লস, মুভিং প্রফিট টার্গেট ইত্যাদি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করা।
৫. মেশিন লার্নিং উপাদান যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্যারামিটার অটোমেটিক অপ্টিমাইজ করা, এমনকি কৌশল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা।
৬. উচ্চতর টাইমফ্রেমে কৌশল চালিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের চেষ্টা করা। অথবা নিম্ন টাইমফ্রেমে কৌশল পুনরাবৃত্তি করে ইন্ট্রা-ডে ট্রেডিং করা।
৭. কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের ধারণা যুক্ত করে একাধিক কৌশল সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা, যা একক কৌশলের ঝুঁকি কমিয়ে স্থিতিশীলতা বাড়াবে।
সারসংক্ষেপে, এই কৌশলটি নির্দেশকের ব্যবহার, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অটোমেশন ব্যবহার ইত্যাদি একাধিক স্তর থেকে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে আরও ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
উপসংহার
এই কৌশলটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল, যা বোলিঞ্জার ব্যান্ড, আরএসআই নির্দেশক দিয়ে দামের ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে এবং ইএমএ ফিল্টার দিয়ে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড শনাক্ত করে। এটি অস্থিরতা এড়িয়ে ট্রেন্ড ধরে রাখতে সক্ষম। কৌশলটির নির্ভুলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফল ভালো। তবে এতে কিছু উন্নতির সুযোগও আছে। একাধিক দিক থেকে পুনরাবৃত্তিমূলক আপগ্রেড করলে বাস্তব ট্রেডিংয়ে আরও চমৎকার ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং কার্যকর ট্রেন্ড কৌশলের ধারণা প্রদান করে, যা একটি শক্ত প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি করে।
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")- 1