ট্রেন্ড অনুসরণকারী ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিং লাইন, আরএসআই সূচক এবং 162-দিনের ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করে, স্বর্ণের দামের উপর থেকে বুলিং লাইন এবং আরএসআই নিম্ন স্তরের উপর থেকে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, স্বর্ণের দামের নীচে থেকে বুলিং লাইন এবং আরএসআই উচ্চ স্তরের উপর থেকে বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল।
কৌশল নীতি
এই নীতিটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
১৬২ দিনের ইএমএ গড় ব্যবহার করে বড় প্রবণতার দিক নির্ণয় করুন। দাম গড়ের উপরে মাল্টি হেড প্রবণতা, দাম গড়ের নীচে ফাঁকা প্রবণতা।
বুলিন লাইন ব্যবহার করে দামের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করুন। দামের ব্রেকডাউন উপরের বুলিন ব্রেন্ডের উপরে উঠে যাওয়ার প্রবণতা এবং দামের ব্রেকডাউন নীচের বুলিন ব্রেন্ডের নীচে নেমে যাওয়ার প্রবণতা।
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোল্ড নির্ধারণ করুন। 35 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড বোঝায় এবং 65 এর উপরে ওভারবয় বোঝায়।
বড় প্রবণতা, মূল্য বিপর্যয় এবং ওভারবয় ওভারসেল সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়ে ক্রয় এবং বিক্রয়ের শর্ত তৈরি করে।
ক্রয় শর্তাবলীঃ মূল্যবৃদ্ধি বুলিনকে অতিক্রম করেছে এবং আরএসআই ৩৫ এর নিচে রয়েছে
বিক্রয় শর্তাদিঃ মূল্য পতন বুলিনের পতনকে ভেঙে দেয় এবং আরএসআই 65 এর উপরে
স্টপ লস শর্তাবলী ব্যবহার করে ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসা।
লং পজিশন স্টপ লসঃ দাম ১৬২ দিনের ইএমএর নিচে নেমেছে
খালি পজিশনের ক্ষতিঃ দাম ১৬২ দিনের ইএমএ-এর মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রম করেছে
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রচলিত প্রবণতা-অনুসরণ কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এটি ব্রিনের বন্ড ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং RSI সূচক ব্যবহার করে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে, যা মধ্য-লং লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
বুলিং লাইন এবং আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ডাবল ফিল্টারিং কার্যকরভাবে জাল ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং ক্রমিক সংখ্যা বাজারের ঝড় এড়াতে পারে।
প্রবণতা বাজার থেকে সর্বাধিক ঝুঁকি এড়ানোর জন্য, প্রবণতার দিকটি স্পষ্ট হলেই প্রবেশ করুন।
162 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে, আপনি বড় প্রবণতার দিকনির্দেশনা পেতে পারেন এবং মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা বুঝতে পারেন।
RSI সূচকটির প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝাঁকুনিগুলি ফিল্টার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগটি মিস করে না।
স্টপ লস পদ্ধতিটি যুক্তিসঙ্গত, যা মুনাফা নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
রিটার্নিং ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে রিয়েল-ডিস্ক ডেটা দিয়ে, যার ফলে ফলাফল আরও সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের প্রধান ঝুঁকি এড়ায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে ভাল মুনাফার রিটার্ন দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
ব্রাইন লাইন সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে না, এবং বাজারের অস্থিরতার সময় কিছু স্টপ লস ঝুঁকি রয়েছে।
RSI সূচকটি বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ভুল লেনদেন হতে পারে। RSI প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত যাতে তাদের সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়।
EMA গড় লাইনটি পিছিয়ে আছে এবং এটি প্রবণতা সুযোগ মিস করার জন্য অত্যধিক সংরক্ষণশীল হতে পারে। গড় লাইন প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত।
একটি ব্রেক-আউট ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ক্যাচ-অফ-কিল-ড্রপ তৈরি করা সহজ। পজিশনের আকার এবং স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
এই প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে, এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনা পরিবর্তন করা উচিত।
রিটার্নিং ডেটা রিয়েল-ডিস্কের ফলাফলের সমান নয়, রিয়েল-ডিস্ক অপারেশনে অনিবার্যভাবে মানবিক কারণের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।
প্রতিকারঃ
ব্রিন লাইন চক্র যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা, বিঘ্নের বিচার সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
RSI প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ যাতে ট্রেন্ডের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত হয়।
ইএমএ চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন, বড় প্রবণতা সম্পর্কে বিচার বজায় রেখে পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বাড়ান।
একক অর্ডার আকার এবং স্টপ লস কন্ট্রোলের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।
প্রবণতা পরিবর্তনের উপর নজরদারি করার জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে সময়মত কৌশলগত দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করা যায়।
সিমুলেটেড ট্রেডিংয়ে কৌশলগত কার্যকারিতা যাচাই করা, রিয়েল-স্টোর ক্রিয়াকলাপে হিউম্যান ফ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
অন্যান্য পরিমাপের বিচার যোগ করা, একাধিক ফিল্টারিং শর্ত তৈরি করা, কৌশলগত নির্ভুলতা উন্নত করা। যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির মতো সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার।
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা, কৌশলগত মুনাফার কার্যকারিতা উন্নত করা। যেমন RSI প্যারামিটার, বুলিং লাইন প্যারামিটার ইত্যাদি সামঞ্জস্য করা।
প্রবণতা শক্তিশালী হলে পজিশন বাড়ান, প্রবণতা দুর্বল হলে পজিশন কমিয়ে দিন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং উপাদান যুক্ত করা, স্বয়ংক্রিয় স্টপ, স্টপ ট্র্যাকিং, মোবাইল স্টপ ইত্যাদির মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করা।
মেশিন লার্নিং এলিমেন্ট যোগ করা, অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, এমনকি কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব।
উচ্চতর সময় চক্রের মধ্যে কৌশল চালানোর চেষ্টা করুন, দীর্ঘ লাইন অপারেশন করুন। আপনি কম চক্রের মধ্যে কৌশল পুনরাবৃত্তি করতে পারেন, ডিস্কের মধ্যে অপারেশন করতে পারেন।
কোয়ান্টাম ট্রেডিং এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের ধারণা প্রবর্তন, মাল্টি-স্ট্র্যাটেজি সমন্বিত প্রয়োগ, একক কৌশল ঝুঁকি হ্রাস, স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য বিভিন্ন স্তরের যেমন সূচক ব্যবহার, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে আপগ্রেড করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি প্রচলিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য বুলিং লাইন, আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে এবং ইএমএ ঘূর্ণিঝড়গুলি ব্যবহার করে মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সনাক্ত করতে, ঝাঁকুনি এড়ানোর সাথে সাথে প্রবণতাটি ধরে রাখা। কৌশলটি সঠিক বিচার, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত, রিটার্ন কার্যকারিতা ভাল। তবে কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গাও রয়েছে, যদি একাধিক দিক থেকে ক্রমাগত আপগ্রেড করা হয় তবে আরও দুর্দান্ত ডাইরেক্টরি ফলাফল পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা কৌশল ধারণা দেয় এবং একটি ভাল প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন করে।
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(65, title="OB")
RSIOverSold = input(35, title="OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
plot(vrsi)
//Bollinger Bands
BBlength = input(40, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//RSI Levels
x=hline(RSIOverSold)
z=hline(RSIOverBought)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ema(close, 162) and vrsi < RSIOverSold)
strategy.exit("Buy", when = vrsi > RSIOverBought and close < ema(close, 162))
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when = close < ema(close, 162) and vrsi > RSIOverSold)
strategy.exit("Sell", when = vrsi > RSIOverBought and close > ema(close, 162))