1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যাডাপ্টিভ ভোল্টেবিলিটি ফিনিট ভলিউম এলিমেন্টস স্ট্র্যাটেজি

অ্যাডাপ্টিভ ভোল্টেবিলিটি ফিনিট ভলিউম এলিমেন্টস স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ ১৪ঃ৫০ঃ১৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি নির্ধারণের জন্য অভিযোজিত অস্থিরতার মেট্রিকগুলির সাথে মিলিত সীমিত ভলিউম উপাদান পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি সমস্ত সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন অস্থিরতার স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।

নীতিমালা

কৌশলটি প্রথমে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের গড় গণনা করে, সাম্প্রতিক এন বারগুলির গড় বন্ধ মূল্য এবং পূর্ববর্তী বারটির গড় উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্য। তারপরে এটি বর্তমান এবং পূর্ববর্তী বারটির জন্য লোগারিদমিক রিটার্ন ইনট্রা এবং ইন্টার গণনা করে। এদিকে, এটি ইনট্রা এবং ইন্টারের ভিন্ট্রা এবং উইন্টারের অস্থিরতা গণনা করে।

অস্থিরতা স্তর এবং সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে, অভিযোজিত কাট অফ সহগ নির্ধারণ করা হয়। যখন দামের পরিবর্তন কাট অফ ছাড়িয়ে যায়, তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষত, এটি বর্তমান বন্ধ মূল্য এবং উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের গড়ের মধ্যে পার্থক্য এমএফ গণনা করে। যখন এমএফ কাট অফের চেয়ে বড় হয়, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত। যখন এমএফ নেতিবাচক কাট অফের চেয়ে কম হয়, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত।

অবশেষে সংকেত অনুযায়ী, তহবিল প্রবাহ গণনা করা হয়, অবস্থান সংকেত পোস আউটপুট, এবং ফিনিট ভলিউম উপাদান বক্ররেখা FVE গ্রাফিং।

সুবিধা

  1. অনুকূলিতকরণযোগ্য পরামিতি, যা ম্যানুয়াল সমন্বয় ছাড়াই বিভিন্ন সময়সীমা এবং অস্থিরতার স্তরে প্রযোজ্য।

  2. দামের প্রবণতা পরিবর্তন সঠিকভাবে ধরা হয়।

  3. FVE কার্ভ স্পষ্টভাবে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বাহিনীর তুলনা প্রতিফলিত করে।

  4. তহবিলের প্রবাহ বিশ্লেষণের দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি, অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য সংকেত।

ঝুঁকি

  1. বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় আরও মিথ্যা সংকেত উৎপন্ন করতে পারে।

  2. দামের ব্যবধান মোকাবেলা করতে পারছে না। অন্যান্য সূচক একত্রিত করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

  3. তহবিল প্রবাহের সংকেতগুলি কখনও কখনও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে পৃথক হতে পারে। একাধিক সংকেত একত্রিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

  1. বিভিন্ন এন মানের প্রভাব পরীক্ষা করতে পারে। সাধারণত বৃহত্তর এন শব্দ ফিল্টার করতে পারেন।

  2. অপ্টিমাম প্যারামিটার খুঁজে পেতে Cintra এবং Cinter এর বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন। অথবা তাদের গতিশীলভাবে অভিযোজিত বিবেচনা।

  3. ম্যাকডি-র মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিয়ে দৃঢ়তা বাড়াতে পারে।

  4. একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম তৈরি করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দৃ principles় নীতিগুলির সাথে বেশ নির্ভরযোগ্য। এটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলির একটি উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে এবং অন্যদের সাথে সঠিকভাবে একত্রিত হলে আরও ভাল কাজ করতে পারে। সর্বোত্তম পরামিতিগুলি সন্ধান করা এবং একটি ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা মূল বিষয়। যদি আরও অনুকূলিত হয় তবে এটি একটি খুব শক্তিশালী ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2017
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier 
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s 
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra 
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate 
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in 
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to 
// all time frames automatically.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1, step=0.1)
Cinter = input(0.1, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1,  0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos = iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
	   iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xFVE, color=green, title="FVI")
plot(xEMAFVE, color=blue, title="FVI EMA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত