সার্ফ রাইডার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ ১৫ঃ৩০ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

সার্ফ রাইডার কৌশল একটি সংমিশ্রণ কৌশল যা আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলকে একীভূত করে। এটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং ইসিও কৌশলকে একত্রিত করে এবং প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে আরও সঠিক ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করার লক্ষ্য রাখে। সার্ফ রাইডার নামটি সার্ফারদের শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ এই কৌশলটি বৃহত্তর বাজারে অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের জন্য বাজারের অস্থিরতার তরঙ্গগুলিতে চড়ার চেষ্টা করে।

কৌশলগত যুক্তি

সার্ফ রাইডার কৌশল দুটি ভিন্ন ধরনের কৌশল একত্রিত করেঃ বিপরীত কৌশল এবং প্রবণতা অনুসরণ কৌশল।

প্রথমত, 123 বিপরীতমুখী কৌশল একটি বিপরীতমুখী কৌশল। এটি মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত সনাক্ত করতে মোমবাতি তথ্য ব্যবহার করে। এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন গতকালের বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং আজকের বন্ধটি গতকালের চেয়ে কম হয়, যখন 9-দিনের ধীর K 50 এর চেয়ে কম হয়। এটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন গতকালের বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং আজকের বন্ধটি গতকালের তুলনায় বেশি হয়, যখন 9-দিনের দ্রুত K 50 এর চেয়ে বেশি হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসিও কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি গতি এবং প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য মূল্য মোমবাতিগুলির আকার এবং দিক ব্যবহার করে। 0 এর উপরে ইসিও সূচক একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে, যখন 0 এর নীচে একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে।

সার্ফ রাইডার কৌশলটি উভয় কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি কেবল তখনই অবস্থান প্রবেশ করবে যখন উভয় কৌশল একই দিকের সংকেত উত্পন্ন করে, উদাহরণস্বরূপ যখন ইসিও একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখায় এবং 123 বিপরীত কৌশলটিও একটি ক্রয় সংকেত দেয়। এটি একটি একক কৌশল থেকে ভুল বিচারের কারণে ব্যবসায় হারাতে এড়ায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একটি একক কৌশল তুলনায়, সার্ফ রাইডার কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সমন্বয় তাদের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি এড়ায়, ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। ইসিও নিশ্চিত করে যে বিপরীতমুখী কেবল প্রবণতা পরিবর্তনের আগে ঘটে, প্রবণতার মাঝখানে অকাল বিপরীতমুখী এড়ানো।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে স্টোকাস্টিক সূচকটি ব্যবহার করে, যখন ইসিও কৌশলটি দামের গতির দিকনির্দেশকে বিচার করে। দুটি কৌশল একে অপরকে পরিপূরক করে এবং ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
ডুয়াল-স্ট্র্যাটেজি ফিল্টারটি কেবল তখনই পজিশন খোলার নিশ্চয়তা দেয় যখন উভয় কৌশল একই দিকের বিষয়ে একমত হয়, যা ট্রেডিং ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
নমনীয় প্যারামিটার টিউনিং স্পেস বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দেয়, যা কৌশলটিকে আরও বেশি বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করে।
ইনট্রা-ডে রিভার্সাল এবং মাঝারি মেয়াদী প্রবণতাকে একত্রিত করে মাল্টি-টাইমফ্রেম পদ্ধতি আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্বতন্ত্র কৌশল ঝুঁকি কমাতে একাধিক কৌশল ব্যবহার করা সত্ত্বেও, সার্ফ রাইডার কৌশল এখনও ট্রেডিং নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

123 রিভার্সাল কৌশলটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে দুর্বল, যা সম্ভাব্যভাবে ধারাবাহিক ক্ষতিগ্রস্থ রিভার্সাল সংকেত তৈরি করে।
নিম্নতর তরলতার পরিবেশে ইসিও কৌশল কম কার্যকর হয়, তাই এগুলি এড়ানো উচিত।
ডুয়াল-স্ট্র্যাটেজি ফিল্টারটি কিছু মুনাফা সংকেত মিস করতে পারে যা একক কৌশলগুলি আলাদাভাবে ক্যাপচার করবে।
ভুল প্যারামিটার সেটিংস কৌশলটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের মতো কিছু ব্যতিক্রমী বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলটি মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সার্ফ রাইডারের কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে:

স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করার কথা বিবেচনা করুন যখন স্টপ লস স্তরে পৌঁছায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
আরও স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন চলমান গড় পরামিতি পরীক্ষা করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার টিউনিং এর জন্য মেশিন লার্নিং ভিত্তিক অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান চেষ্টা করুন।
সিগন্যালের নির্ভুলতা আরও উন্নত করার জন্য আরও সহায়ক কৌশল যুক্ত করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন এবং সেই অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
আরও কঠোর কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং এবং এক্সিকিউশন সিস্টেম তৈরি করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণের জন্য বিপরীত এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলিকে একত্রিত করে, সার্ফ রাইডার কৌশলটি প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার সময় সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করে, বৃহত্তর বাজারে অতিরিক্ত রিটার্নের অনুমতি দেয়। কিছু ঝুঁকি সত্ত্বেও, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে আরও বেশি বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করতে পারে। কৌশলটি নমনীয় এবং ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত, স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন খুঁজছেন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত