ডাবল ইন্ডিকেটর হালকা বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ 15:45:09
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল ইন্ডিকেটর হালকা বিপরীত ট্রেডিং কৌশল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য গতি এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রথমে বিপরীত সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, তারপরে এটি আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত উত্পাদন করতে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকের সাথে একত্রিত করে। এর লক্ষ্য মধ্যমেয়াদী প্রবণতার প্রেক্ষাপটে স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতগুলি ক্যাপচার করা।

নীতি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত।

প্রথমটি হল 123 বিপরীতমুখী কৌশল। এটি একটি শীর্ষ বিপরীতমুখী প্যাটার্ন ঘটে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষত এটি একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করবে যদি পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের মূল্য হ্রাস পায় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, স্টোকাস্টিক ধীর রেখার সাথে 50 এর নীচে। এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করবে যদি পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের দাম বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয়, স্টোকাস্টিক দ্রুত রেখার সাথে 50 এর উপরে।

দ্বিতীয়টি হ'ল এরগডিক সূচক, যা একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক চিহ্নিত করে। এটি চলমান গড় এবং এমএসিডি এর ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, একক এক্সপোনেন্সিয়াল মসৃণ চলমান গড় এবং এমএসিডি এর দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি কেবলমাত্র যখন দুটি উপ-কৌশল ধারাবাহিক সংকেত তৈরি করে তখনই এটি একটি অবস্থান খুলবে। অর্থাৎ, এটি কেবলমাত্র যখন একটি শক্তিশালী মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে স্বল্পমেয়াদী সামান্য বিপরীত হয় তখনই এটি বাণিজ্য করে।

সুবিধা

একাধিক সূচককে একত্রিত করা মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণের সংমিশ্রণ স্বল্পমেয়াদী উভয় সুযোগ প্রদান করে এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায় এড়ায়।
স্টোকাস্টিক প্যারামিটার সেটিংস বেশ শক্তিশালী whipsaws কমাতে.
প্রবণতা আরও ভালভাবে চিহ্নিত করার জন্য Ergodic সূচকের মসৃণতা পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথ, অতিরিক্ত ট্রেডিং ছাড়াই পর্যাপ্ত সুযোগ ক্যাপচার।
মাঝারি মেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি

বিপরীতমুখী সংকেতগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং প্রবণতা সূচক থেকে বৈধতা প্রয়োজন।
কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কিছু স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস করতে পারে।
যদি কোনো ট্রেডিং সংস্থার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
কারিগরি সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভর করা অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

উন্নতকরণ

উপ-কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন।
মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরির জন্য আরও সূচক প্রবর্তন করা।
গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি গবেষণা করুন।
সুযোগ ব্যয় অধ্যয়ন করুন এবং কৌশল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন।
বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থায় কৌশলটির দৃঢ়তা পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল ইন্ডিকেটর হালকা বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি বিপরীত এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে মাঝারি মেয়াদী সময়সীমার উপর স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কিছু পরিমাণে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যাইহোক, অদৃশ্য স্বল্পমেয়াদী সুযোগ, পরামিতি সংবেদনশীলতা এবং ওভারফিট ঝুঁকিগুলির মতো সমস্যাগুলি রয়ে গেছে। আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করে, পরামিতিগুলি অনুকূল করে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করে এবং বাজারে পরীক্ষা করে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যা অন্বেষণ এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত