দ্বিগুণ সূচক সামান্য বিপরীত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইনডিকেটর বা বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল হল একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতা সূচক এবং প্রবণতা সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি প্রথমে একটি বিপরীতমুখী সূচক ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, তারপরে এটি একটি প্রবণতাযুক্ত সূচকের সাথে মিলিত হয়, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা মধ্যম এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতার পটভূমিতে ট্রেড করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত।
প্রথম উপ কৌশলটি হল 123 বিপরীত কৌশল। এটি মূল্যের উচ্চতা ফিরে আসার জন্য পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষত, এটি নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করেঃ পূর্ববর্তী দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য হ্রাস পেয়েছে, সেই দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্যের চেয়ে বেশি এবং স্টোক্যাস্টিক ধীর লাইনটি 50 এর নীচে। এটি নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করেঃ পূর্ববর্তী দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই দিনের সমাপ্তি মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সমাপ্তি মূল্যের চেয়ে কম এবং স্টোক্যাস্টিক দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে।
দ্বিতীয় উপ-কৌশল হল এরগোডিক র্যান্ডম ইনডিকেটর (ইএমডিআই) । এটি একটি প্রবণতা-ভিত্তিক সূচক যা মধ্য-লম্বা-রেখা প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়। এটি চলমান গড় এবং ম্যাকডের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, এক-বারের সূচকটি মসৃণ চলমান গড় এবং ম্যাকডের দ্রুত-ধীররেখার ক্রস ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেতকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র যখন দুটি উপ-কৌশল একমত সংকেত দেয় তখনই একটি অবস্থান খুলবে। অর্থাৎ, এটি কেবলমাত্র স্বল্প-মেয়াদী বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী এবং শক্তিশালী মধ্য-দীর্ঘ-লাইন প্রবণতা সমর্থনের সাথে বাণিজ্য করে।
সুবিধা
- একাধিক সূচকের সমন্বয়, যা কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশল সমন্বয়, যা উভয়ই স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ধরতে এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায় এড়াতে পারে।
- স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলির সাথে প্যারামিটার সেটিংগুলি আরও শক্তিশালী, যা whipsaws কমাতে পারে।
- Ergodic সূচক মসৃণতা পরামিতি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়, যা প্রবণতা আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে।
- এই কৌশলটি মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি প্রদান করে, যার ফলে বেশি ট্রেডিং সুযোগ পাওয়া যায় এবং খুব বেশি ট্রেডিং করা হয় না।
- এটি চীনা এবং চীনা সংক্ষিপ্ত লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য।
ঝুঁকি
- বিপরীত সিগন্যাল ভুল হতে পারে, যা ট্রেন্ডিং সূচক দ্বারা যাচাই করা প্রয়োজন।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি নয়, এবং আপনি কিছু সংক্ষিপ্ত লাইনের সুযোগ মিস করতে পারেন।
- এটি একটি বিপরীত দিকে ঘুরতে পারে এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে হবে।
- ভুল প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিংয়ের ফলাফলের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
- প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, মডেলগুলিকে অতিরিক্ত ফিট করার ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা যায়, উপ-কৌশলগুলির কার্যকারিতা অনুকূলিতকরণ করা যায়।
- এই পদ্ধতিতে, আপনি আরও সূচক যুক্ত করতে পারেন এবং একটি মাল্টি ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করতে পারেন।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাথে একত্রিত হয়ে ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সম্ভব।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।
- আপনি সুযোগের খরচ নিয়ে গবেষণা করতে পারেন, এবং আপনার কৌশলকে পরিবর্তন করার জন্য আপনি কতবার লেনদেন করতে পারেন।
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশলটির দৃঢ়তা পরীক্ষা করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইন্ডিকেটর বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের বিপরীত সুযোগগুলিকে সংক্ষিপ্ত মধ্যম লাইনে ধরার চেষ্টা করে। এটি কার্যকরভাবে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এই কৌশলটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন সম্ভবত মিস করা স্বল্পমেয়াদী সুযোগ, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং অতিরিক্ত ফিটনেস ঝুঁকি ইত্যাদি। আরও সূচক প্রবর্তন, প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করা এবং বিভিন্ন বাজারে পরীক্ষার মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, ডাবল ইন্ডিকেটর বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত কৌশলগত রূপান্তর ধারণা, যা অন্বেষণ এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
pos = 0
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )