দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত গতিশীল ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টি-হোল্ডিং ডায়নামিক ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি কৌশল যা ডায়নামিক গড় ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের চলমান গড় গণনা করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং এটিআর এর সাথে মিলিত হয়ে একটি গতিশীল স্টপ লস স্টপ তৈরি করে। এই কৌশলটি মূলত সুস্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত বাজারে প্রয়োগ করা হয়, সময়মত প্রবণতা পাল্টানোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পজিশনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের চলমান গড় গণনা করে (ডিফল্ট 200 দিন) এবং একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে তাদের মধ্যবর্তী পয়েন্টটি ব্যবহার করে। তারপরে দামের বেঞ্চমার্ক থেকে বিচ্যুতি গণনা করে, যখন দাম বেঞ্চমার্কের উপরে থাকে তখন এটিআর (ডিফল্ট 10 দিনের এটিআর এর 0.5 গুণ) একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং যখন দাম বেঞ্চমার্কের নীচে থাকে তখন এটিআর একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রবণতা অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রবেশের ওভারহেড বা খালি অবস্থান।
যখন মূল্য পুনরায় বেঞ্চমার্ক লাইনে ফিরে আসে তখন একটি এক্সট সিগন্যাল তৈরি হয়। এছাড়াও, এটিআর এর গতিশীল পরিবর্তনগুলি স্টপ লস স্টপকে ধীরে ধীরে প্রবণতার সাথে প্রসারিত করতে পারে, যার ফলে অ-প্রবণতাপূর্ণ ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট অত্যধিক ঘন ঘন লেনদেন হ্রাস পায়।
কৌশলগত সুবিধা
- ডায়নামিক গড়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে মূল্যের তথ্যকে কার্যকরভাবে সমতল করুন
- এটিআর স্টপডাউন স্টপডাউন লাইনকে গতিশীলভাবে বড় প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম করে যাতে এটি সংবেদনশীল না হয়
- সময়মত ট্রেন্ড রিভার্স এবং অর্থের অপচয় কমানো
- সহজ, সহজে বোঝা যায়, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়
ঝুঁকি ও সুরক্ষা
- বিপজ্জনক বাজারে ভুল লেনদেনের ঝুঁকি
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেন্ড রিভার্সের সময় মিস হতে পারে
- শেয়ার বাজার ও ব্যক্তিগত শেয়ারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে, শেয়ার বাজার ফাঁকা থাকার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে
এটিআর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে স্টপ লস সংবেদনশীলতা হ্রাস করতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলিকে সংযুক্ত করে দৃ strong় ট্রেডিংয়ের সময়গুলি ফিল্টার করতে পারে। এটি বড় প্যাকেজের গতির সাথে মিলিত হয়ে ঝুঁকির ক্ষুধা মূল্যায়ন করতে পারে, কেবলমাত্র বড় প্যাকেজের বহু-হোল্ডার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আরও কিছু করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে পারে।
অনুকূলিতকরণ
- এন্ট্রি সিগন্যালের পরে অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে সূচক ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে
- স্টকের মৌলিক অবস্থার সাথে অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন উচ্চ অস্থিরতার স্টক যথাযথভাবে ATR পরিসীমা প্রশস্ত করে
- এটিআর গুণকের আকারটি পুনরুদ্ধারের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, মুনাফা ফ্যাক্টর এবং হস্তান্তর হারকে ভারসাম্যযুক্ত করে
- স্টপ-অফ-স্টপ মেকানিজমের মধ্যে ওভাররাইডিংয়ের গতিশীলতা বিবেচনা করা যেতে পারে
- মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়
সারসংক্ষেপ
বহুমুখী গতিশীল ট্র্যাকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি গতিশীল গড়ের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং এটিআর ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস স্টপগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটি প্রবণতা স্পষ্ট বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, সময়মতো প্রবণতা বিপরীতকরণটি ধরে রাখার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অতিরিক্ত আয় অর্জন করা যেতে পারে। তবে উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আটকা পড়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(0.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = ema(price > upper ? 1 : (price < lower ? -1 : 0), 3)
c = trend < 0 ? upper : lower
pcenter = plot(center, transp=100)
pclose = plot(close, transp=100)
pc = plot(c, transp=100)
buy_signal = crossover(trend, 0.0)
sell_signal = crossunder(trend, 0.0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
bgcolor(trend >= 0 ? color.green : color.red, transp=95)
fill(pc, pclose, color=trend >= 0 ? color.green : color.red)