ট্রেডিং কৌশল অনুসারে আপেক্ষিক পরিমাণের প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-১৭ ১৬ঃ১৯ঃ৫৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ব্রেকআউটকে সংহত করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে আপেক্ষিক ভলিউম সূচক এবং মূল্য ক্রিয়াকলাপের প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করে। এটি ভলিউম বৃদ্ধি এবং অস্থিরতা কম হলে কিনে এবং স্টপ লস এবং মূল্য ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে বিক্রি করে।

এটি কিভাবে কাজ করে

দামের অস্থিরতা কম কিনা তা নির্ধারণ করতে বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন। বিশেষ করে এটিআর এবং বিওএলএল ব্যান্ড প্রস্থের তুলনা করে।
গত N দিনের গড় ভলিউম গণনা করুন, বর্তমান ভলিউমের সাথে তুলনা করুন যাতে দেখা যায় যে ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা।
যখন দাম কমবে, ভলিউম বাড়বে এবং অস্থিরতা কমবে তখন কিনুন।
স্টপ লস সেট করুন, সর্বনিম্ন মূল্য ট্র্যাক করুন।
যখন দাম স্টপ লস এর নিচে পড়বে তখন বিক্রি করুন।
যখন দাম বাড়বে তখন বিক্রি করুন।

সুবিধা

ভলিউম এবং ভোল্টেবিলিটি একত্রিত করে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে।
স্টপ লসকে সর্বোচ্চ মুনাফায় আনতে হবে।
উর্ধ্বমুখী গ্লোবিং-এর মতো প্রস্থান সংকেতগুলি প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার আগেই ধরা পড়ে।
স্বজ্ঞাত এবং অনুসরণ করা সহজ।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার স্পষ্ট নিয়ম অনিশ্চয়তা কমাতে সাহায্য করে।

ঝুঁকি

ভলিউম ইন্ডিকেটর বিলম্বিত, সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে.
গ্লোভিং এর মত সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নেই, তাড়াতাড়ি বের হওয়ার ঝুঁকি আছে।
একক বাণিজ্যে বৃহত্তর স্টপ বড় ক্ষতির ঝুঁকি।
অত্যধিক ট্রেডিং এড়াতে এটিআর সময়কাল এবং ভলিউম সময়কালের মতো পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
অপ্রয়োজনীয় প্রস্থান এড়াতে প্রস্থান নিয়ম অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।

উন্নতির সুযোগ

এন্ট্রি সিগন্যাল উন্নত করার জন্য MACD এর মত অতিরিক্ত ফিল্টার চেষ্টা করুন।
অপ্টিমাইজ করা ATR এবং ভলিউম সময়কাল ওভার ট্রেডিং কমাতে।
অন্যান্য প্রস্থান সংকেত যেমন দাম ভাঙ্গার নিচের ব্যান্ড অন্বেষণ করুন।
গবেষণায় আরও লাভের জন্য স্টপ লস অনুসরণ করা হয়েছে।
সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য বিভিন্ন হোল্ডিং সময় পরীক্ষা করুন।
সেরা ফিট খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্যের উপর ব্যাকটেস্ট।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ, প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ভলিউম এবং মূল্য কর্ম ব্যবহার করে। এটিতে স্পষ্ট সংকেত এবং সহজ ট্র্যাকিং রয়েছে। তবে আরও নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য ফিল্টার এবং প্রস্থান নিয়মের গুণমান আরও উন্নত করা যেতে পারে। পরামিতি টিউনিং এবং এন্ট্রি / প্রস্থান ডিজাইনের অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সহ অসামান্য ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত