ডাবল মুভিং মিডিয়ার মনিটরিং মডেল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ ১৬ঃ৩৩ঃ২৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদে অতিমূল্যবান স্টকগুলি সনাক্ত করতে এবং মূল্য হ্রাস থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য শর্ট পজিশন গ্রহণের জন্য দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং মুভিং এভারেজ ক্রসওভার (এমএসিডি) সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। কৌশলটি দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর ইএমএর ক্ষমতা এবং গতির দিকনির্দেশ পর্যবেক্ষণে এমএসিডি এর শক্তির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে, ষাঁড় এবং ভালুকের মধ্যে বাঁক পয়েন্টগুলিতে স্বল্পমেয়াদী মুনাফা সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।

কৌশলগত যুক্তি

৮ দিনের ইএমএ এবং ২৬ দিনের ইএমএ গণনা করুন। যখন ৮ দিনের ইএমএ ২৬ দিনের ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
12 দিনের ইএমএ, 26 দিনের ইএমএ এবং 9 দিনের ইএমএ দিয়ে ডিএএ নামক পার্থক্যের সাথে এমএসিডি গণনা করুন। যখন এমএসিডি ডিইএর উপরে অতিক্রম করে, এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
প্রবেশের নিয়মঃ ৮ দিনের EMA > ২৬ দিনের EMA এবং MACD DEA এর উপরে অতিক্রম করে, উভয় শর্ত পূরণ হলে দীর্ঘ।
প্রস্থান নিয়মঃ প্রবেশ মূল্যের 3% এ ট্রেইলিং স্টপ লস সেট করুন, প্রবেশ মূল্যের 1% এ ট্রেইলিং স্টপ লস সেট করুন, উভয়টি স্পর্শ করার সময় প্রস্থান করুন।

এই কৌশলটি মূল্যের উপর ইএমএর দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং গতির দিক সম্পর্কে এমএসিডি এর বিচার উভয়ই ব্যবহার করে, ষাঁড় থেকে ভালুকের মূল পাল্টা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। দ্রুত ইএমএ ধীরতম ইএমএর বিরুদ্ধে স্বল্পমেয়াদী অন্তর্নিহিত মূল্যের সংশোধনকে প্রতিফলিত করে, যখন এমএসিডি গতিশীল গড়ের দিকের প্রত্যাশা করে ট্রেডিং পাওয়ারের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, দ্বৈত সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার নির্ভুলতা উন্নত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ইএমএ এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ ট্রেডিং সংকেতগুলি ক্যাপচার করার নির্ভুলতা উন্নত করে। ইএমএ মূল্যের প্রবণতা ধারণ করে যখন এমএসিডি গতির দিক পরিবর্তনগুলি বিচার করে, তারা সংযুক্ত স্বল্পমেয়াদী চরমগুলি সনাক্ত করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি এড়ায়।
ট্রেলিং স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং সময়মতো প্রস্থান করে। 1% ট্রেলিং স্টপ প্রবেশের পরে সেট করা ক্ষতির প্রসারণ এড়ায়।
শক্তিশালী ব্যাকটেস্ট ডেটা। কৌশলটি ২০২২ সালে পুরো ভালুকের বাজারে ব্যাকটেস্ট করা হয়, বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশের অনুকরণ করে।
স্টপ লস রেসিও, পজিশন সাইজিং রেসিও ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের জন্য ঘনিষ্ঠ ট্র্যাকিং প্রয়োজন। ৫ মিনিটের সময়সীমার অর্থ উচ্চ প্রবাহের প্রবেশ এবং প্রস্থান, ট্রেডগুলি অনুসরণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন।
ট্রেইলিং স্টপ লস অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্থান করতে পারে। খুব টাইট ট্রেইলিং স্টপ লস অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্থান করতে পারে।
ইএমএ এবং এমএসিডি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভালো কাজ করে।
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি ট্রেড কমিশন অনুরূপ, ঘন ঘন ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবেশ এবং প্রস্থান অপ্টিমাইজ করার জন্য ইএমএ সময়ের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে দ্রুত ইএমএ সময়কাল সংক্ষিপ্তকরণ, ইএমএগুলির মধ্যে বিস্তার প্রসারিত পরীক্ষা করতে পারে।
অকাল স্টপ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস অনুপাতকে অনুকূল করুন। যথাযথভাবে ট্রেলিং স্টপ লস প্রসারিত করা অত্যধিক আক্রমণাত্মক স্টপগুলি এড়ায়।
সর্বোত্তম খুঁজে পেতে বিভিন্ন হোল্ডিং সময় পরীক্ষা করুন। সর্বোত্তম হোল্ডিং সময়কাল সনাক্ত করতে বিভিন্ন হোল্ডিং সময়ের জন্য রিটার্ন মূল্যায়ন করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত ফিল্টার যোগ করার মূল্যায়ন করুন। ট্রেডিং সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য উদ্বায়ীতা সূচক ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই দ্বৈত ইএমএ এবং এমএসিডি ট্রেডিং কৌশলটি শর্ট এবং মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী পলব্যাক সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। এটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণের সাথে বাণিজ্যের সময় নির্ধারণের নির্ভুলতা উন্নত করতে ইএমএর দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং এমএসিডি এর গতি পরিবর্তন বিচারের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে। অপ্টিমাইজেশান স্পেসগুলি প্যারামিটার টিউনিং, স্লিপ নিয়ন্ত্রণ, হোল্ডিং পিরিয়ড ইত্যাদিতে রয়েছে। সাবধানে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ভাল রিটার্ন হতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
//          overlay=true,
//          initial_capital=1000,
//          process_orders_on_close=true,
//          default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
//          default_qty_value=30,
//          commission_type=strategy.commission.percent,
//          commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// EMAs 
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA


// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)


// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999
    

if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
    strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)

strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)


//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত